根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型,下列關(guān)于β系數(shù)的說法中,錯(cuò)誤的是:
A
β系數(shù)大于1,表明該證券的風(fēng)險(xiǎn)程度高于整個(gè)證券市場(chǎng)
B
整個(gè)證券市場(chǎng)的β值等于1
C
投資組合的β系數(shù)等于組合內(nèi)各證券β系數(shù)的加權(quán)平均
D
β系數(shù)既能衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也能衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)