浙江省2011年1月自學考試國際金融實務試題

　　浙江省2011年1月高等教育自學考試國際金融實務試題

　　一、單項選擇題(本大題共14小題，每小題2分，共28分)

　　在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選或未選均無分。

　　1.國際標準ISO-4217貨幣代碼中澳元的標準寫法為( )

　　A.AUD B.CAD轉自環(huán) 球 網 校edu24ol.com

　　C.Funds D.CHF

　　2.下列采用間接標價法的交易貨幣是( )

　　A.日元 B.加拿大元

　　C.新西蘭元 D.瑞士法郎

　　3.期匯交易與現(xiàn)匯交易的主要不同點在于( )

　　A.營業(yè)日 B.起息日

　　C.成交日 D.簽約日

　　4.以美元標價的互換交易中常用的計息天數(shù)方法為( )

　　A.30/360 B.實際天數(shù)/實際天數(shù)

　　C.實際天數(shù)/360 D.實際天數(shù)/365

　　5.規(guī)定在一方違約時，另一方有權將貸款抵消的貸款方式是( )

　　A.平行貸款 B.平等貸款

　　C.對行貸款 D.對等貸款

　　6.固定利率支付者有權取消互換的互換期權形式是( )

　　A.終止權利互換期權 B.可擴張互換期權

　　C.鏡像互換期權 D.不可擴張互換期權

　　7.標志美國期貨交易開始的時間為( )

　　A.1848年 B.1865年

　　C.1972年 D.1975年

　　8.外匯期貨行情表中9M表示的意義是( )

　　A.交割月份為3月 B.交割月份為6月

　　C.交割月份為9月 D.交割月份為12月

　　9.金融工具中，呈現(xiàn)“折線型”損益曲線的是( )

　　A.期貨 B.遠期交易

　　C.遠期利率協(xié)議 D.期權

　　10.表示交割日交割時的參考匯率的實際值之SAFEBBA詞匯是( )

　　A.OER B.SSR

　　C.SFS D.CFS

　　11.如果我國某進出口公司從美國進口一批設備，約定3個月后支付貨款。簽約時按合同價需支付80350美元，3個月后匯率變化，需支付為80490美元，這種外匯風險屬于( )

　　A.經濟風險 B.會計風險

　　C.稅收風險 D.交易風險

　　12.與原有的財務報表評估資產負債價值的會計原則相一致的折算方法是( )

　　A.流動/非流動折算法 B.貨幣/非貨幣折算法

　　C.時態(tài)法 D.現(xiàn)行匯率法

　　13.以下不但考慮了某項投資的未來凈現(xiàn)金流量，而且還考慮到了選擇權的價值的方法是( )

　　A.故障樹法 B.蒙特卡羅模擬法

　　C.決策樹法 D.模型測試法

　　14.打包放款、進出口押匯、貼現(xiàn)、透支等融資方式都屬于( )

　　A.短期貿易融資 B.中長期貿易融資

　　C.對出口方融資 D.對進口方融資

　　二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)

　　在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選、少選或未選均無分。

　　1.以下屬于傳統(tǒng)外匯形式的有( )

　　A.外匯期貨交易 B.外匯期權交易

　　C.遠期外匯交易 D.掉期交易

　　E.即期外匯交易

　　2.貨幣互換中的市場風險包括( )

　　A.信用風險 B.利率風險

　　C.匯率風險 D.違約風險

　　E.交易風險

　　3.對期貨市場進行技術分析的重要指標有( )

　　A.交易價格 B.交易日

　　C.交易量 D.交割日

　　E.未平倉量

　　4.外匯風險識別的步驟主要有( )

　　A.甄別風險事件 B.確定受險時間

　　C.分析受險原因 D.估計風險后果

　　E.確認風險得失

　　5.以下屬于外匯風險管理中商業(yè)法的有( )

　　A.配對 B.轉移作價法

　　C.凈額結算 D.調整價格法

　　E.選擇合同貨幣法

　　三、判斷分析題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)

　　判斷正誤，請在題后的括號內，正確的劃上“√”，錯誤的劃上“×”，并簡述理由。

　　1.利率互換的支付日指的是利率互換雙方開始計息的日子，一般比交易日晚兩個營業(yè)日。( )

　　2.合約雙方通過協(xié)商達成在未來一定時期內就某種外國貨幣按規(guī)定內容進行交易的具有法律約束力的文件，雙方依此文件可以獲得結算公司保證的法律契約被稱為外匯期權合約。( )

　　3.對一個空頭套期保值來說，如果基差擴大，則套期保值者的頭寸狀況就會惡化;相反，如果基差縮小，則套期保值者的頭寸狀況就會得到改善。( )

　　4.FRA交割的內容并不是協(xié)議的本金額，而是協(xié)定利率與參考利率之差，即本金額和協(xié)定期限共同決定的利率差額。( )

　　5.固定匯率協(xié)議的雙邊報價方式與遠期利率協(xié)議的相同，但其交割方式與交割數(shù)額的計算與遠期利率協(xié)議的不同。( )

　　四、計算題(本大題共2小題，每小題4分，共8分)

　　1.已知即期匯率：EUR/USD=1.5229/39轉自環(huán) 球 網 校edu24ol.com

　　USD/CAD=1.0548/58

　　計算EUR/CAD的即期匯率。

　　2.已知某公司每年可以從倫敦的某銀行貸款10000000美元，該貸款的年利率是LIBOR加上0.65%的貸款邊際費率,而且每6個月重新滾動一次。假定目前6個月期LIBOR是9.85%，進一步假設第二個6個月的LIBOR是9.25%。

　　計算：當該公司想獲得一項一年期的歐洲美元貸款時，它需要支付的利息為多少?(按照滾動定價法計算)

　　五、名詞解釋(本大題共3小題，每小題3分，共9分)

　　1.價格接受者

　　2.間接套匯

　　3.金融期貨

　　六、簡答題(本大題共2小題，每小題6分，共12分)

　　1.試簡述掉期交易的定義及其與一般套期的不同之處。

　　2.試簡述外匯期權交易的基本程序。

　　七、案例分析題(本大題共13分)

　　假如某日同一時刻紐約、法蘭克福、倫敦外匯市場行情分別如下：

　　紐約：￡1=$1.9430/50

　　法蘭克福： 1=$1.3507/27

　　倫敦：￡1= 1.4618/55

　　問：

　　(1)以上三個地點市場行情有無地點套匯可能。(4分)

　　(2)如有套匯可能，請用100萬美元進行套匯，設計其套匯路線并求套匯的收益。(寫出具體的操作過程)(9分)

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