2021年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》每日一練(3月18日)

編輯推薦：2021年基金從業(yè)資格《證券投資基金》每日一練匯總

試題部分

1、跟蹤偏離度的計算公式是()?！締芜x題】

A.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率+基準組合的收益率

B.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率-基準組合的收益率

C.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率÷基準組合的收益率

D.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率×基準組合的收益率

2、無風險投資機會的存在會使得投資者面臨的可行投資組合集產(chǎn)生一個較大的變化。此時可行投資組合集是()。【單選題】

A.一條曲線

B.一條直線

C.一條射線

D.一片區(qū)域

3、()是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。【單選題】

A.動態(tài)資產(chǎn)配置

B.投資組合保險策略

C.恒定混合策略

D.買入并持有策略

4、采用下列指數(shù)復(fù)制方法復(fù)制指數(shù)時，通常情況下跟蹤誤差最大的是()。【單選題】

A.完全復(fù)制

B.抽樣復(fù)制

C.優(yōu)化復(fù)制

D.市值優(yōu)先抽樣復(fù)制

5、()衡量資產(chǎn)收益率相對市場組合收益率變化的敏感度?！締芜x題】

A.α系數(shù)

B.β系數(shù)

C.ρ系數(shù)

D.σ系數(shù)

>>>答案及解析部分請點擊下一頁查看~

參考答案及答案解析

1、正確答案：B

答案解析：跟蹤誤差是度量一個股票組合相對于某基準組合偏離程度的重要指標。該指標被廣泛用于被動投資及主動投資管理者的業(yè)績考核，并且這里指的業(yè)績既可以是事前的，也可以是事后的。跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率-基準組合的收益率。

2、正確答案：D

答案解析：無風險投資機會的存在會使得投資者面臨的可行投資組合集產(chǎn)生一個較大的變化。此時可行投資組合集不再是一條曲線，而是一片區(qū)域。

3、正確答案：A

答案解析：動態(tài)資產(chǎn)配置是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。

4、正確答案：C

答案解析：根據(jù)市場條件的不同，通常有三種指數(shù)復(fù)制方法，即完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制。三種復(fù)制方法所使用的樣本股票的數(shù)量依次遞減，但是跟蹤誤差通常依次增加。通常情況下跟蹤誤差最大的是優(yōu)化復(fù)制。

5、正確答案：B

答案解析：β系數(shù)衡量資產(chǎn)收益率相對市場組合收益率變化的敏感度。

2021年3月基金從業(yè)資格考試準考證打印時間為3月22日10：00至3月27日24：00。完成報名的考生靜待準考證打印通知，環(huán)球網(wǎng)校提供 免費預(yù)約短信提醒，預(yù)約后屆時會及時收到2021年3月基金從業(yè)資格考試準考證打印時間通知!

以上是內(nèi)容為2021年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》每日一練(3月18日)，希望大家可以參考著復(fù)習，小編為廣大考生上傳更多基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》更多試題，請點擊“免費下載”按鈕下載!