期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》考前模擬測試多項(xiàng)選擇題(1-10)

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》考前模擬測試多項(xiàng)選擇題(1-10)”的試題資料，為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)模擬試題，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》考前模擬測試多項(xiàng)選擇題(1-10)的具體內(nèi)容如下：

　　推薦：2018年第一次期貨從業(yè)人員資格統(tǒng)一考試時(shí)間為3月10日

　　1.在國際期貨市場上，保證金制度的實(shí)施一般有如下特點(diǎn)(　　)。

　　A.對交易者的保證金要求與其面臨的風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)

　　B.交易所根據(jù)合約特別設(shè)定最低保證金標(biāo)準(zhǔn)

　　C.保證金的收取是分級(jí)進(jìn)行的

　　D.交易者統(tǒng)一向交易所繳納保證金

　　2.國際期貨市場的持倉限額及大戶報(bào)告制度的實(shí)施呈如下特點(diǎn)(　　)。

　　A.交易所可以根據(jù)不同期貨品種及合約的具體情況和市場風(fēng)險(xiǎn)狀況制定和調(diào)整持倉限額和持 倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)

　　B.通常來說，一般月份合約的持倉限額及持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)高;臨近交割時(shí)，持倉限額及持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)低

　　C.持倉限額通常只針對一般投機(jī)頭寸，套期保值頭寸、風(fēng)險(xiǎn)管理頭寸及套利頭寸可以向交易所申請豁免

　　D持倉限額針對所有頭寸

　　3.期貨公司嚴(yán)格經(jīng)營管理指的是(　　)。

　　A.對財(cái)務(wù)的監(jiān)督，必須堅(jiān)持財(cái)務(wù)結(jié)算的真實(shí)性

　　B.及時(shí)公開市場信息、數(shù)據(jù)，理性地參與市場

　　C.嚴(yán)禁為了私利而采用違法違規(guī)手段，擾亂正常交易

　　D.堅(jiān)持對客戶和自身在期貨交易全過程中的資金運(yùn)行進(jìn)行全面監(jiān)督

　　4.用來回避未來某種商品或資產(chǎn)價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，稱為(　　)或(　　)套期保值。

　　A.賣出

　　B.買入

　　C.空頭

　　D.多頭

　　5.導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有：(　　)。

　　A.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度并不完全一致

　　B.由于期貨合約標(biāo)的物可能與套期保值者在現(xiàn)貨市場上交易的商品等級(jí)存在差異，導(dǎo)致價(jià)格 變動(dòng)程度出現(xiàn)差異

　　C.期貨市場建立的頭寸數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間存在差異時(shí)，會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)市場盈虧不一致的情況

　　D.因缺少對應(yīng)的期貨品種，從而導(dǎo)致不完全套期保值

　　6.套期保值有助于規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)?　　)。

　　A.期貨投資者和套利者為期貨市場承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.現(xiàn)貨市場和期貨市場的價(jià)格變動(dòng)趨勢相同

　　C.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的差額始終保持不變

　　D.隨著期貨合約臨近交割，現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格趨于一致

　　7.影響基差的因素有：(　　)。

　　A.時(shí)間差價(jià)

　　B.品質(zhì)差價(jià)

　　C.地區(qū)差價(jià)

　　D.交易商差異不同

　　8.現(xiàn)貨溢價(jià)是指：(　　)。

　　A.現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格

　　B.近期期貨合約大于遠(yuǎn)期期貨合約

　　C.期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格

　　D.遠(yuǎn)期期貨合約大于近期期貨合約

　　9,標(biāo)準(zhǔn)倉單的形式有(　　)。

　　A.倉庫標(biāo)準(zhǔn)倉單

　　B.廠庫標(biāo)準(zhǔn)倉單

　　C.通用標(biāo)準(zhǔn)倉單

　　D.非通用標(biāo)準(zhǔn)倉單

　　10.價(jià)格先隨緩慢遞增的成交量逐漸上升，后隨成交量劇增而驟升，接著成交量大幅萎縮，價(jià)格急劇下跌，這表示(　　)。.

　　A.反轉(zhuǎn)已成大勢

　　B.價(jià)格將繼續(xù)下跌

　　C.漲勢已結(jié)束

　　D.價(jià)格將上漲。

　　參考答案

　　1.ABC【解析】在國際期貨市場上，保證金制度的實(shí) 施一般有如下特點(diǎn)：對交易者的保證金要求與其面 臨的風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng);交易所根據(jù)合約特別設(shè)定最低保證金標(biāo)準(zhǔn);保證金的收取是分級(jí)進(jìn)行的。

　　2.ABC【解析】國際期貨市場的持倉限額及大戶報(bào)告 制度的實(shí)施呈如下特點(diǎn)： 1.交易所可以根據(jù)不同期貨品種及合約的具體情況 和市場風(fēng)險(xiǎn)狀況制定和調(diào)整持倉限額和持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn); 2.通常來說，一般月份合約的持倉限額及持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)高;臨近交割時(shí)，持倉限額及持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)低; 3.持倉限額通常只針對一般投機(jī)頭寸，套期保值頭 寸、風(fēng)險(xiǎn)管理頭寸及套利頭寸可以向交易所申請豁免。

　　3.ABCD【解析】期貨公司嚴(yán)格經(jīng)營管理指的是必須 及時(shí)公開市場信息、數(shù)據(jù)，理性地參與市場;嚴(yán)禁為 了私利而采用違法違規(guī)手段，擾亂正常交易;對財(cái)務(wù)的監(jiān)督，必須堅(jiān)持財(cái)務(wù)結(jié)算的真實(shí)性;堅(jiān)持對客戶和 自身在期貨交易全過程中的資金運(yùn)行進(jìn)行全面監(jiān)督。

　　4.BD【解析】套期保值分為兩種：一種是用來回避未 來某種商品或資產(chǎn)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，稱為賣出套期 保值，也叫空頭套期保值;另一種是用來回避未來某種商品或資產(chǎn)價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，稱為買入套期保值， 也叫多頭套期保值。

　　5.ABCD【解析】導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要 有：1.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度并不完全一致;2.由于期貨合約標(biāo)的物可能與套期保值者在現(xiàn)貨市場上交易的商品等級(jí)存在差異，導(dǎo)致價(jià)格變動(dòng) 程度出現(xiàn)差異;3.期貨市場建立的頭寸數(shù)量與被套 期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間存在差異時(shí)，會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)市 場盈虧不一致的情況;4.因缺少對應(yīng)的期貨品種， 從而導(dǎo)致不完全套期保值。

　　6.ABD【解析】考查期貨市場上套期保值規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的 原理。

　　7.ABC【解析】基差的大小主要受以下因素的影響： 時(shí)間薺價(jià).品質(zhì)差價(jià).地區(qū)差價(jià)。

　　8.AB【解析】期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格或者遠(yuǎn)期期貨 合約大于近期期貨合約時(shí)，這種市場狀態(tài)稱為正向 市場，此時(shí)基差為負(fù)值。當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格或者近期期貨合約大于遠(yuǎn)期期貨合約時(shí)，這種市場 狀態(tài)稱為反向市場，或者逆轉(zhuǎn)市場、現(xiàn)貨溢價(jià)。此時(shí)基差為正值。

　　9.AB【解析】在實(shí)踐中，可以有不同形式的標(biāo)準(zhǔn)倉 單，其中最主要的形式是倉庫標(biāo)準(zhǔn)倉單，此外還有廠 庫標(biāo)準(zhǔn)倉單。鄭州商品交易所的標(biāo)準(zhǔn)倉單又分為通用標(biāo)準(zhǔn)倉單和非通用標(biāo)準(zhǔn)倉單。

　　10.AC 【解析】價(jià)格先隨緩慢遞增的成交量逐漸上升， 后隨成交量劇增而驟升，接著成交量大幅萎縮，價(jià)格 急劇下跌，這表示漲勢已結(jié)束，反轉(zhuǎn)已成大勢。

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