期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》考前模擬測(cè)試多項(xiàng)選擇題(21-30)

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》考前模擬測(cè)試多項(xiàng)選擇題(21-30)”的試題資料，為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)模擬試題，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^(guò)考試。期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》考前模擬測(cè)試多項(xiàng)選擇題(21-30)的具體內(nèi)容如下：

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　　21.風(fēng)險(xiǎn)管理能力指標(biāo)重點(diǎn)關(guān)注期貨公司的(　　)。

　　A.客戶資產(chǎn)保護(hù)監(jiān)管制度

　　B.公司治理、內(nèi)部控制等保障性制度

　　C.信息系統(tǒng)安全

　　D.資本充足監(jiān)管制度

　　22.交易風(fēng)險(xiǎn)包括(　　)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場(chǎng)流動(dòng)性差

　　B.當(dāng)期期貨價(jià)格波動(dòng)較大

　　C.保證金不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足

　　D.期貨交易難以迅速、及時(shí)方便地成交

　　23.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的職能有(　　)。

　　A.組織和監(jiān)督期貨交易

　　B.擔(dān)保交易履行

　　C.控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.結(jié)算期貨交易盈虧

　　24.國(guó)際結(jié)算體系分為(　　)。

　　A.結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)結(jié)算會(huì)員進(jìn)行結(jié)算

　　B.結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算

　　C.結(jié)算會(huì)員與非結(jié)算會(huì)員之間的結(jié)算

　　D.非結(jié)算會(huì)員對(duì)客戶的結(jié)算

　　25.期權(quán)的價(jià)格由(　　)組成。

　　A.內(nèi)涵價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)格

　　C.時(shí)間價(jià)值

　　D.執(zhí)行價(jià)格

　　26.關(guān)于期貨中介機(jī)構(gòu)，下列說(shuō)法正確的有(　　)。

　　A.期貨公司擔(dān)保的介紹經(jīng)紀(jì)商必須維持最低的資本要求

　　B.我國(guó)的期貨公司歸屬于非銀行金融服務(wù)行業(yè)

　　C.居間人是期貨公司所訂立期貨經(jīng)濟(jì)合同的當(dāng)事人

　　D.我國(guó)的期貨公司主要從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，自營(yíng)業(yè)務(wù)受到限制

　　27.期權(quán)空頭頭寸的了結(jié)方式有(　　)。

　　A.對(duì)沖平倉(cāng)

　　B.行權(quán)了結(jié)

　　C.接受買方行權(quán)

　　D.持有合約至到期

　　28.風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)一般包括(　　)方面。

　　A.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的概率

　　B.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)度、

　　C.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　D.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)損失

　　29.期權(quán)的(　　)是影響期權(quán)價(jià)格的重要因素。

　　A.執(zhí)行價(jià)格

　　B.市場(chǎng)價(jià)格

　　C.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格

　　D.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率

　　30.當(dāng)期權(quán)處于(　　)狀態(tài)時(shí)，其時(shí)間價(jià)值將趨于0。

　　A.實(shí)值

　　B.虛值

　　C.深度實(shí)值

　　D.深度虛值

　　參考答案

　　21.ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理能力指標(biāo)重點(diǎn)關(guān)注期貨公 司的客戶資產(chǎn)保護(hù)和資本充足等核心監(jiān)管制度，以 及公司治理、內(nèi)部控制等保障性制度的合規(guī)情況，一括信息系統(tǒng)安全，信息披露等共6類33項(xiàng)指標(biāo)。

　　22.ABCD【解析】交易者在交易過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)： 交易風(fēng)險(xiǎn)。它包括由于市場(chǎng)流動(dòng)性差，期貨交易 以迅速、及時(shí)方便地成交所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，以及當(dāng)期：價(jià)格波動(dòng)較大，保證金不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足的話 交易者可能面臨強(qiáng)行平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　23.BCD【解析】期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的職能包括：結(jié)算期： 交易盈虧、擔(dān)保交易履行、控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);組織和監(jiān)督 期貨交易是交易所的職責(zé)。

　　24.ACD【解析】國(guó)際上期貨交易的結(jié)算體系可以分： 三個(gè)層次：第一層是由結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)結(jié)算會(huì)員進(jìn)行 算;第二層是結(jié)算會(huì)員與非結(jié)算會(huì)員之間的結(jié)算;三層是非結(jié)算會(huì)員對(duì)客戶的結(jié)算。

　　25.AC【解析】期權(quán)的價(jià)格也就是權(quán)利金;由期權(quán)的 涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值組成。內(nèi)涵價(jià)值由期權(quán)合約的 行價(jià)格與標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系決定。

　　26.BD【解析】獨(dú)立執(zhí)業(yè)的介紹經(jīng)紀(jì)商必須維持最 的資本要求，居間人不是期貨公司所訂立期貨經(jīng) 合同的當(dāng)事人。

　　27.ACD【解析】期權(quán)空頭頭寸的了結(jié)方式有：對(duì)沖 倉(cāng)、接受買方行權(quán)、持有合約至到期。

　　28.AB【解析】風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)一般包括預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的概率 預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)度兩方面。

　　29.AC【解析】期權(quán)執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格 影響期權(quán)價(jià)格的重要因素。兩種價(jià)格的相對(duì)差額刁 僅決定著內(nèi)涵價(jià)值，而且影響著時(shí)間價(jià)值。

　　30.CD【解析】當(dāng)期權(quán)處于深度實(shí)值或深度虛值狀 時(shí)，其時(shí)間價(jià)值將趨于0。特別是，處于深度實(shí)值冶 態(tài)的歐式看漲和看跌期權(quán)，時(shí)間價(jià)值還可能小于0， 而當(dāng)期權(quán)正好處于平值狀態(tài)時(shí)，其時(shí)間價(jià)值卻達(dá)至最大。

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