2010期貨考試重點(diǎn)概念：價差套利的相關(guān)概念

　　(一)價差交易是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進(jìn)行的套利交易。

　　相關(guān)合約的價格之差

　　同時建立一個多頭部位和一個空頭部位，這是套利交易的基本原則。套利的腿、邊、方面。

　　大部分套利有兩條腿，但在三個期貨合約之間進(jìn)行的也可能有三條腿。

　　計算價差應(yīng)用建倉時，用價格高的一邊減去價格較低的一邊。平倉的時候保持計算的一貫性。

　　(二)價差的擴(kuò)大與縮小轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　(三)套利交易指令：標(biāo)明價差進(jìn)行交易，不用標(biāo)明每個合約價格。

　　1.市場指令

　　2.限價指令

　　(四)盈虧的計算方法

　　分別計算每條腿的盈虧，然后加總

　　(五)買進(jìn)套利和賣出套利轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　買進(jìn)套利是買入高價期貨合約賣出低價合約，期待價差擴(kuò)大。

　　賣出套利是賣出高價期貨合約

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