期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)之期貨結(jié)算習(xí)題一
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單項(xiàng)選擇題(以下各小題列出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))1.某交易者以3780元/噸賣(mài)出10手白糖期貨合約，之后以3890元/噸的價(jià)格全部平倉(cāng)，這筆交易( )元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)[2010年(6月真題]
A.虧損5500
B.虧損11000
C.盈利5500
D.盈利11000
【解析】交易者賣(mài)出期貨合約，即預(yù)期白糖期貨價(jià)格下跌，但是平倉(cāng)之時(shí)，期貨價(jià)格不跌反漲，所以該交易者虧損因?yàn)榘滋瞧谪浐霞s交易單位為10噸/手，所以虧^金額為(3890-3780)×1O×1O=11000(元)。
2.在我國(guó)，某自營(yíng)會(huì)員上一交易日未持有期貨頭寸,且結(jié)算準(zhǔn)備金余額為100000元，當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)人豆粕期貨合約40手，成交價(jià)為2160元/噸，當(dāng)日攸盤(pán)價(jià)為2136元/噸，結(jié)算價(jià)為2134元/噸(豆粕合約交易保證金為5%)V該會(huì)員當(dāng)日的結(jié)算準(zhǔn)備金余額為( )元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)，稅金等費(fèi)用) [2010年5月真題]
A.46900
B.57320
C.47300
D.46920
【解析】畜日交易保證金=當(dāng)目結(jié)箅價(jià)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉(cāng)總量×交易保證金比例=2134M0×10×5%=42680(S)。當(dāng)日該會(huì)員開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)進(jìn)后沒(méi)有繼續(xù)交易，因而當(dāng)日盈虧二為持金盈虧，且是當(dāng)日?奩持倉(cāng)M虧=(當(dāng)S緒算價(jià)-買(mǎi)A弁倉(cāng)價(jià))×買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)量= (2134-2160)×10×40=^10400(70)，則當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金佘額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+ 當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)=100000+0-42680+(-10400)=46920(元)。
3.某投資者在上一交易日的可用資金佘額為60萬(wàn)元，上一交易日的保證余占用額為22.51萬(wàn)完。當(dāng)0被證金占用額16.5萬(wàn)芫,當(dāng)曰平倉(cāng)M虧為5萬(wàn)元，當(dāng)日持倉(cāng)盈虧為2萬(wàn)元，當(dāng)日出金為20萬(wàn)元。該者當(dāng)日可用資金余額為( )。[2010年3月真題]
A.53萬(wàn)元
B.43萬(wàn)元
C.58萬(wàn)元
D.14.5萬(wàn)元
【解析】當(dāng)日可用資金余額:上一交易日可用資金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金a出金=60+22.5-16.5+5+2-20^53萬(wàn)元)
4.在我國(guó)，( )期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是該合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。[2009年11月真題]
A.滬深300股指
B.小麥
C.大豆
D.黃金
【解析】中國(guó)金融期貨交易所規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià);合約?后一小時(shí)無(wú)成交的，以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià);該時(shí)段仍無(wú)成交的，則再往前推一小時(shí)，以此類(lèi)推。鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所則規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià);當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格的，以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。可見(jiàn)，只有在中國(guó)金融期貨交易所交易的品種才按題中方法確定當(dāng)曰結(jié)算價(jià)。題中只有A項(xiàng)滬深300股指期貨在中國(guó)金融期貨交易所交易。
5.結(jié)算是根據(jù)期貨交易所公布的( )對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)。
A.結(jié)算價(jià)
B.交割價(jià)
C.平均價(jià)
D.收盤(pán)價(jià)
【解析】結(jié)算是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價(jià)格對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)。期貨交易的結(jié)算，由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行。
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6.會(huì)員如對(duì)結(jié)算結(jié)果有異議，一般情《下，應(yīng)在( )以書(shū)面形式通知交易所。
A.當(dāng)天
B.第二天開(kāi)市前30分鐘
C.第二天開(kāi)市后兩小時(shí)內(nèi)
D.第二天收市前
【解析】會(huì)員如對(duì)結(jié)算結(jié)果有異議，應(yīng)在第二天開(kāi)市前30分鐘以書(shū)面形式通知交易所。遇特殊情況，會(huì)員可在第二天開(kāi)市后兩小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式通知交易所6如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)員沒(méi)有對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議，則視作會(huì)員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
7.中國(guó)金融期貨交易所規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約( )成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。
A.最后五分鐘
B.最后半小時(shí)
C.最后一小時(shí)
D.當(dāng)日
【解析】中國(guó)金融期貨交易所規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià);合約最后一小時(shí)無(wú)成交的，以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià);該時(shí)段仍無(wú)成交的，則再往前推一小時(shí)，以此類(lèi)推;合約當(dāng)日最后一筆成交距開(kāi)盤(pán)時(shí)間不足一小時(shí)的，則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
8.下列關(guān)于結(jié)算概念與程序的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。
A.結(jié)算是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價(jià)格對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)
B.期貨交易的結(jié)算，由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行
C.期貨交易所應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知客戶
D.期貨公司根據(jù)期貨交易所的結(jié)算結(jié)果對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算，并應(yīng)當(dāng)將結(jié)算結(jié)果按照與客戶約定的方式及時(shí)通知客戶
【解析】期貨交易所應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知會(huì)員，再由會(huì)員通知客戶。
9.下列哪一項(xiàng)與其它三項(xiàng)在結(jié)算方式上有所不同?( )
A.鄭州商品交易所
B.大連商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國(guó)金融期貨交易所
【解析】在我國(guó)鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所，交易所只對(duì)會(huì)員進(jìn)行結(jié)算，期貨公司會(huì)員對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算;中國(guó)金融期貨交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度，交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算，結(jié)算會(huì)員對(duì)其受托的客戶、交易會(huì)員結(jié)算，交易會(huì)員對(duì)其受托的客戶結(jié)算。
10.結(jié)算時(shí)，交易所將會(huì)員的手續(xù)費(fèi)、稅金等各項(xiàng).費(fèi)用叢會(huì)員的( )中直接扣劃。
A.交易保證金
B.結(jié)算準(zhǔn)^金
C.交易準(zhǔn)備金
D.資金賬戶
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11.每日結(jié)算完畢后，會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金( )時(shí)，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向會(huì)員發(fā)出的追加保證金通知。
A.低于最低佘額
B.高于最低余額
C.等于最低余額
D.為零
12.下列關(guān)于中國(guó)金融期貨交易所關(guān)于當(dāng)日結(jié)算價(jià)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。
A.合約最后一小肘無(wú)成交的,以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)
B.若合約最后一小時(shí)的前一小時(shí)仍無(wú)成交的，則再往前推一小時(shí)，以此類(lèi)推
C.合約當(dāng)日最后兩筆成交距開(kāi)盤(pán)時(shí)間不足一小時(shí)的，則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)
D.當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)
【解析】C項(xiàng)合約當(dāng)日最后一筆成交距開(kāi)盤(pán)時(shí)間不足一小時(shí)的，則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
13.下列關(guān)于歷史持倉(cāng)盈虧的公式，正確的是( )。
A.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)格-開(kāi)倉(cāng)交易價(jià)格)×持倉(cāng)量
B.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉(cāng)量
C.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格_開(kāi)倉(cāng)交易價(jià)格)×持倉(cāng)量
D.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉(cāng)量
14.下列哪項(xiàng)是結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式?( )
A.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)
B.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日交易保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)
C.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)
D.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額一上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+入金_出金-手續(xù)費(fèi)(等)
15.某投資者在4月1日買(mǎi)入燃料油期貨合約40手建倉(cāng)，成交價(jià)為4790元/噸。當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣(mài)出20手燃料油合約平倉(cāng)，成交價(jià)為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當(dāng)日交易保證金為( )元。
A.76320
B.76480
C.152640
D.152960
【解析】當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉(cāng)總量×交易保證金比例=4770×(40-20)×10×8%=76320(元)。
16.某客戶開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元/噸，當(dāng)夫平倉(cāng)10手合約，成交價(jià)格為2040元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2010元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)日平倉(cāng)盈虧是元，持倉(cāng)盈虧是元。( )
A.-2000;1000
B.-1000;2000
C.1000;-2000
D.2000;-1000
【解析】當(dāng)日平倉(cāng)盈虧=(2040-2020)×10×10=2000(元);當(dāng)日持倉(cāng)盈虧=(2010-2020)×1O×1O=1000(元)。
參考答案
1B 2D 3A 4A 5A 6B 7C 8C 9D 10B
11A 12C 13D 14C 15A 16D
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