期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》單選專項(xiàng)練習(xí)十七

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　　1.上海銅期貨市場某一合約的賣出價(jià)格為16500元/噸，買人價(jià)格為16510元/噸，前一成交價(jià)為16490元/噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為(　　)元/噸。

　　A.16505

　　B.16490

　　C.16500

　　D.16510

　　2.如某種期貨合約當(dāng)日無成交，則作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)的是(　　)。

　　A.上一交易日開盤價(jià)

　　B.上一交易日結(jié)算價(jià)

　　C.上一交易日收盤價(jià)

　　D.本月平均價(jià)

　　3.在我國的交易所中，(　　)的期貨品種采用的不是實(shí)物交割方式。

　　A.大連商品交易所

　　B.鄭州商品交易所

　　C.上海期貨交易所

　　D.中國金融期貨交易所

　　4.期貨市場上套期保值的效果主要是由(　　)決定的。

　　A.現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)程度

　　B.期貨價(jià)格的變動(dòng)程度

　　C.基差的變動(dòng)程度

　　D.交易保證金水平

　　5.某出口商擔(dān)心美元貶值而采取套期保值，可以(　　)。

　　A.買美元期貨買權(quán)

　　B.賣歐洲美元期貨

　　C.賣美元期貨

　　D.賣美元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

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　　6.在今年7月時(shí)，CBOT小麥?zhǔn)袌龅幕顬?2美分/蒲式耳，到了8月，基差變?yōu)?美分/蒲式耳，表明市場狀態(tài)從正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?，這種變化為基差(　　)。

　　A.“走強(qiáng)”

　　B.“走弱”

　　C.“平穩(wěn)”

　　D.“縮減”

　　7.在一個(gè)正向市場上，賣出套期保值，隨著基差的縮小，那么結(jié)果會(huì)是(　　)。

　　A.得到部分的保護(hù)

　　B.盈虧相抵

　　C.沒有任何的效果

　　D.得到全部的保護(hù)

　　8.在期貨市場上，套期保值者的原始動(dòng)機(jī)是(　　)。

　　A.通過期貨市場尋求利潤最大化

　　B.通過期貨市場獲取更多的投資機(jī)會(huì)

　　C.通過期貨市場尋求價(jià)格保障，消除現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.通過期貨市場尋求價(jià)格保障，轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　9.建倉時(shí)，當(dāng)遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格(　　)近期月份合約的價(jià)格時(shí)，做空頭的投機(jī)者應(yīng)該賣出近期月份合約。

　　A.等于

　　B.低于

　　C.大于

　　D.接近于

　　10.上海期貨交易所陰極銅期貨合約的手續(xù)費(fèi)為(　　)。

　　A.不超過4元/手

　　B.不高于成交金額的萬分之一

　　C.不超過5元/手

　　D.不高于成交金額的萬分之二

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　　11.某投機(jī)者以7800美元/噸的價(jià)格買入1手銅合約，成交后價(jià)格上漲到7950美元/噸。為了防止價(jià)格下跌，他應(yīng)于(　　)美元/噸的價(jià)位下達(dá)止損指令。

　　A.7780

　　B.7800

　　C.7870

　　D.7950

　　12.在進(jìn)行套利時(shí)，交易者主要關(guān)注的是合約之間的(　　)。

　　A.相互價(jià)格關(guān)系

　　B.絕對(duì)價(jià)格關(guān)系

　　C.交易品種的差別

　　D.交割地的差別

　　13.在使用限價(jià)指令進(jìn)行套利時(shí)，交易者應(yīng)指明(　　)。

　　A.買人期貨合約的絕對(duì)價(jià)格

　　B.賣出期貨合約的絕對(duì)價(jià)格

　　C.買賣期貨合約的絕對(duì)價(jià)格

　　D.買賣期貨合約之間的價(jià)差

　　14.2月25日，5月份大豆合約價(jià)格為1750元/噸，7月份大豆合約價(jià)格為1720元/噸，某投機(jī)者根據(jù)當(dāng)時(shí)形勢分析后認(rèn)為，兩份合約之間的價(jià)差有擴(kuò)大的可能。那么該投機(jī)者應(yīng)該采取(　　)措施。

　　A.買人5月份大豆合約，同時(shí)賣出7月份大豆合約

　　B.買入5月份大豆合約，同時(shí)買人7月份大豆合約

　　C.賣出5月份大豆合約，同時(shí)買人7月份大豆合約

　　D.賣出5月份大豆合約，同時(shí)賣出7月份大豆合約

　　15.在正向市場中熊市套利最突出的特點(diǎn)是(　　)。

　　A.損失巨大而獲利的潛力有限

　　B.沒有損失

　　C.只有獲利

　　D.損失有限而獲利的潛力巨大

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　　16.在互補(bǔ)商品中，一種商品價(jià)格的上升會(huì)引起另一種商品需求量的(　　)。

　　A.增加

　　B.減少

　　C.不變

　　D.不一定

　　17.當(dāng)買賣雙方均為新交易者，交易對(duì)雙方來說均為開新倉時(shí)，持倉量<)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.先升后降

　　18.下列形態(tài)中，屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是(　　)。

　　A.三重頂

　　B.三角形

　　C.矩形

　　D.旗形

　　19.以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有(　　)。

　　A.K線從下方3次穿越D線

　　B.D線從下方穿越2次K線

　　C.負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

　　D.正值的DIF向下穿越正值的DEA

　　20.當(dāng)RSI取值為90時(shí)，市場處于(　　)行情。

　　A.極強(qiáng)

　　B.相對(duì)較強(qiáng)

　　C.弱

　　D.極弱

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　　參考答案與解析

　　1.【答案】C【解析】16490<16500<16510，撮合成交價(jià)應(yīng)為三者居中的價(jià)格。

　　2.【答案】B【解析】當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交價(jià)格的，以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

　　3.【答案】D【解析】目前，我國大連商品交易所、鄭州商品交易所和上海期貨交易所的交易品種均為商品期貨，交割方式均采用實(shí)物交割。中國金融期貨交易所的期貨品種采用現(xiàn)金交割方式。

　　4.【答案】C【解析】套期保值的效果主要是由基差的變化決定的，從理論上說，如果交易者在進(jìn)行套期保值之初和結(jié)束套期保值之時(shí)，基差沒有發(fā)生變化，結(jié)果必然是交易者在這兩個(gè)市場上盈虧相反且數(shù)量相等，由此實(shí)現(xiàn)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的。

　　5.【答案】C【解析】擔(dān)心美元貶值，價(jià)格下跌，可以賣出美元期貨;也可以買入美元期貨的賣權(quán)，進(jìn)行套期保值。

　　6.【答案】A【解析】基差從負(fù)值變?yōu)檎?，基差走?qiáng)。

　　7.【答案】D【解析】正向市場中，期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格，賣出套期保值者通過基差的縮小，得到全部的保護(hù)，可能還會(huì)有盈余。

　　8.【答案】D【解析】套期保值者交易的目的就是為了轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，投機(jī)者的目的是利用價(jià)格波動(dòng)而牟利。

　　9.【答案】B【解析】反向市場中，做空頭的投機(jī)者應(yīng)該賣出近期月份合約。

　　10.【答案】D【解析】上海期貨交易所陰極銅期貨合約的手續(xù)費(fèi)為不高于成交金額的萬分之二。

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　　11.【答案】C【解析】止損單中的價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場價(jià)格，以免價(jià)格稍有波動(dòng)就不得不平倉。但也不能離市場價(jià)格太遠(yuǎn)，否則，又易遭受不必要的損失。當(dāng)止損價(jià)格定為7870美元/噸時(shí)，通過該指令，該投機(jī)者的投機(jī)利潤雖有減少，但仍然有70美元/噸左右的利潤。如果價(jià)格繼續(xù)上升，該指令自動(dòng)失效，投機(jī)者可以進(jìn)一步獲取利潤。

　　12.【答案】A【解析】在進(jìn)行套利時(shí)，交易者注意的是合約之間或不同市場之間的相互價(jià)格關(guān)系，而不是絕對(duì)價(jià)格水平。

　　13.【答案】D【解析】在使用限價(jià)指令進(jìn)行套利時(shí)，需要注明具體的價(jià)差和買人、賣出期貨合約的種類和月份。

　　14.【答案】A【解析】如果套利者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大時(shí)，則套利者將買人其中價(jià)格較高的一“邊”同時(shí)賣出價(jià)格較低的一“邊”，我們稱這種套利為買進(jìn)套利。如果價(jià)差變動(dòng)方向與套利者的預(yù)期相同，則套利者就會(huì)通過同時(shí)將兩條“腿”平倉來獲利。

　　15.【答案】A【解析】正向市場中熊市套利，買人遠(yuǎn)期合約同時(shí)賣出近期合約，屬于賣出套利。由于是正向市場，遠(yuǎn)期合約價(jià)格與較近月份合約價(jià)格之間的價(jià)差往往會(huì)擴(kuò)大，而賣出套利獲利的條件是價(jià)差要縮小，因此，在正向市場中熊市套利損失巨大。同時(shí)，由于在正向市場，遠(yuǎn)期合約與近期合約的差額受到限制，因此，獲利潛力有限。

　　16.【答案】B【解析】在互補(bǔ)商品中，一種商品的價(jià)格與另一種商品的需求量呈反方向變化。

　　17.【答案】A【解析】當(dāng)買賣雙方均為新交易者，交易對(duì)雙方來說均為開新倉時(shí)，持倉量和交易量都增加。

　　18.【答案】A【解析】反轉(zhuǎn)形態(tài)包括雙重頂和雙重底、頭肩頂和頭肩底、三重頂?shù)缀蛨A弧形態(tài)。

　　19.【答案】A【解析】C、D選項(xiàng)都不能確定出現(xiàn)底部，因?yàn)镈IF的下穿預(yù)測市場都有下降的趨勢。K線從下方穿越D線，是買入信號(hào)，三次穿越預(yù)示著市場底部的初現(xiàn)，因此可以考慮建倉。

　　20.【答案】A【解析】一般認(rèn)為，當(dāng)RSI取值高于80時(shí)，市場處于極強(qiáng)行情，此時(shí)可以考慮賣出期貨。

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