2011年下半年銀行從業(yè)資格《風險管理》考試真題及答案4

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　　三、判斷題

　　1. 當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，為了降低客戶違約風險引致的損失，商業(yè)銀行可以對所有該類貸款進行重組。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]B

　　[解析]貸款重組是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，而非所有該類貸款。

　　2. CreditMonitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　3. 如果某機構(gòu)美元的敞口頭寸為負值，則說明該機構(gòu)在美元上處于多頭。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]B

　　[解析]如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機構(gòu)在該幣種上處于多頭;如果某種外匯的敞口頭寸為負值，則說明機構(gòu)在該幣種上處于空頭。

　　4. 銀行內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　5. 商業(yè)銀行與其他行業(yè)相比特點在于以負債經(jīng)營為特色，其資本充裕，融資杠桿率很高。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]B

　　[解析]商業(yè)資本與其他行業(yè)相比主要的特點在于資本較少。

　　6. 投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策略。假設(shè)目前收益率曲線是向下傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]B

　　[解析]收益率曲線是向上傾斜的，意味著期限越長，收益越高。如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品以獲取較高收益。

　　7. 上市公司治理目標是股東利益最大化。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　8. 監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]B

　　[解析]經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本，監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具。

　　9. 操作風險識別與評估的主要方法包括自我評估法和損失時間數(shù)據(jù)方法兩種。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]B

　　[解析]操作風險識別與評估的主要方法包括自我評估法、損失時間數(shù)據(jù)方法和流程圖等。其中，運用最廣泛、方法最成熟的自我評估法被稱為操作風險的三大基礎(chǔ)管理工具之一。

　　10. 在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少，核心存款平均額增加意味著融資缺口增加。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]B

　　[解析]融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，核心存款平均額增加意味著融資缺口減少。

　　11. 利用有效的戰(zhàn)略規(guī)劃可以控制每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風險規(guī)模，它是戰(zhàn)略風險管理的一個重要工具。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]B

　　[解析]戰(zhàn)略規(guī)劃是商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南，無法做到控制每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風險規(guī)模。

　　12. 操作風險具有非營利性，商業(yè)銀行之所以要承擔它是因為不可避免，所以要求商業(yè)銀行在操作風險上的管理策略要在保持一定的管理成本之上盡可能降低。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　13. 外國銀行分行可以對以人民幣國債形式存在的生息資產(chǎn)進行質(zhì)押回購。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]B

　　[解析]外國銀行分行不得對以人民幣國債形式存在的生息資產(chǎn)進行質(zhì)押回購，或采取其他影響生息資產(chǎn)支配權(quán)的處理形式。

　　14. 流動比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)能力，分析企業(yè)當前現(xiàn)金償付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力，但它不能反映資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量，尤其不能反映企業(yè)存貸方面存在的問題。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　15. 留置與定金的擔保方式是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中普遍采用的擔保方式之一。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]B

　　[解析]商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中一般極少采用留置與定金作為擔保方式。

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