2020初級銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》第十四章講義：流動性風險的管控手段

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【考點12】流動性風險的管控手段

流動性風險是一類比較特別的風險，當銀行發(fā)生流動性危機事件時，即使銀行具有較為充足的資本，仍然有可能因流動性問題而破產(chǎn)。

解決流動性問題，主要看銀行獲取資金的能力，取決于銀行總體的資產(chǎn)負債情況、銀行在市場中的頭寸和市場環(huán)境。因此目前商業(yè)銀行較少對流動性風險計提資本要求，而更多的是要求銀行具備完善的流動性管理體系和措施。

(一)現(xiàn)金流量管理

商業(yè)銀行應通過計量、監(jiān)測、分析資產(chǎn)和負債的未來現(xiàn)金流以及或有資產(chǎn)和或有負債的潛在現(xiàn)金流，并充分考慮支付結算、代理和托管等業(yè)務對現(xiàn)金流的影響，發(fā)現(xiàn)融資缺口和防止過度依賴短期流動性供給。

(二)限額管理

商業(yè)銀行應當根據(jù)其業(yè)務規(guī)模、性質(zhì)、復雜程度、流動性風險偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設定流動性風險限額。

流動性風險限額包括但不限于現(xiàn)金流缺口限額、負債集中度限額、集團內(nèi)部交易和融資限額。商業(yè)銀行應當對流動性風險限額遵守情況進行監(jiān)控，超限額情況應當及時報告。

(三)融資管理

(1)分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源；

(2)加強負債品種、期限、交易對手、幣種、融資抵(質(zhì))押品和融資市場等的集中度管理，適當設置集中度限額；

(3)加強融資渠道管理，積極維護與主要融資交易對手的關系，保持在市場上的適當活躍程度；

(4)密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價格等變動情況，評估市場流動性對商業(yè)銀行融資能力的影響。

(四)壓力測試

商業(yè)銀行應通過流動性風險壓力測試分析其承受短期和中長期壓力情景的能力，以提高在流動性壓力情況下履行其支付義務的能力。

(五)應急計劃

規(guī)定應急程序和措施，至少包括資產(chǎn)方應急措施、負債方應急措施、加強內(nèi)外部溝通和其他減少因信息不對稱而給商業(yè)銀行帶來不利影響的措等。

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