2020銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題：市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

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【考點(diǎn)】市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

1、【單選】用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的是(　)。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.敏感性分析

『正確答案』A

『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。缺口分析用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。

2、【判斷】在缺口分析中，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)市場利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入增加。(　)

『正確答案』×

『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。在缺口分析中，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)，市場利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

3、【判斷】金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)不會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響。(　)

『正確答案』×

『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。

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