2021年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素

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知識(shí)點(diǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素

一、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

(一)定義

在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況

(二)“借短貸長(zhǎng)”

1、是常見(jiàn)的期限錯(cuò)配

2、提高資金使用效率、利用存貸利差增加收益

3、可能因到期資產(chǎn)的現(xiàn)金流入不足造成支付困難

4、正常范圍內(nèi)的期限錯(cuò)配是正常、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

二、資產(chǎn)負(fù)債貨幣結(jié)構(gòu)

(一)形成原因

本國(guó)或國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)異常，外幣債權(quán)方要求提前償付債務(wù)，造成外幣流動(dòng)性不足

(二)管理方法

1、本外幣合計(jì)和重要外幣分別進(jìn)行流動(dòng)性管理

2、定期檢查對(duì)錯(cuò)配情況的限制條件

3、百分比匹配外幣資產(chǎn)負(fù)債(按幣種比例匹配)

4、絕對(duì)方式匹配外幣資產(chǎn)負(fù)債(完全持有某貨幣)

三、資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

(一)定義

資金來(lái)源和使用的同質(zhì)性過(guò)高造成的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

(二)管理方法

1、適度分散客戶(hù)種類(lèi)和資金到期日

2、持有足夠水品流動(dòng)資金和合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合

3、制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及維護(hù)主要資金提供者穩(wěn)定關(guān)系

4、避免資金過(guò)于集中于個(gè)別對(duì)手、產(chǎn)品、市場(chǎng)

5、制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測(cè)日常遵守情況

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