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2012年銀行《公司信貸》輔導(dǎo):貸款環(huán)境分析(1)

更新時間:2012-03-19 08:54:51 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  第一節(jié) 國家與地區(qū)分析

  一、 國別風(fēng)險分析

  1、特點

  國別風(fēng)險的特點包括( )

  A.只有以外幣融通的信貸才面臨國別風(fēng)險

  B.國別風(fēng)險比主權(quán)風(fēng)險的概念更寬泛

  C.國別風(fēng)險表現(xiàn)為利率風(fēng)險、清算風(fēng)險、匯率風(fēng)險

  D.國別風(fēng)險與其他風(fēng)險是一種交叉關(guān)系

  【答案】ABCD轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

  主權(quán)風(fēng)險:債務(wù)人為某一主權(quán)國家政府

  2.衡量國別風(fēng)險的方法

  方法:風(fēng)險因素加權(quán)打分的方法

  區(qū)別:不同機構(gòu)在風(fēng)險因素設(shè)置、權(quán)重設(shè)置、打分的掌握及計算方法上有所差別。

  1)《歐洲貨幣》轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

  政治和經(jīng)濟風(fēng)險的權(quán)重各為25%,債務(wù)指標占10%的權(quán)重,違約債務(wù)或重新安排的債務(wù)情況占10%的權(quán)重,信貸評級占10%的權(quán)重,獲得銀行融資的能力占5%的權(quán)重,獲得短期融資的能力占5%的權(quán)重,進入資本市場的能力占5%的權(quán)重,福費廷的折扣占5%的權(quán)重。

  總分的計算公式為:A -[A/(B―C)]×(D―C),其中:A是范疇權(quán)重,B

  是范圍內(nèi)的最低值,C是范圍內(nèi)的最高值,D是個體值。而在債務(wù)指標和違約

  債務(wù)的計算中,要將B、C顛倒過來,最低值權(quán)重最高,最高值權(quán)重為0。

  2) PRS集團

  國家綜合風(fēng)險(CRR) =0.5×(PR+FR+ER),

  其中:PR為政治風(fēng)險評級,F(xiàn)R為財務(wù)風(fēng)險評級,ER為經(jīng)濟風(fēng)險評級。

  分值100風(fēng)險最低,0風(fēng)險最高。分值在0 - 50分之間,代表風(fēng)險非常高;而

  85~ 100分則代表風(fēng)險非常低。

  政治風(fēng)險的組成因素包括:經(jīng)濟預(yù)期與現(xiàn)實的偏差、經(jīng)濟計劃的成效、政治領(lǐng)導(dǎo)人表現(xiàn)、有無外部沖突、政府腐敗狀況、軍隊和軍人在國家政治中的位置、宗教在政治中的位置、法律和秩序傳統(tǒng)、種族和民族壓力、政治恐怖主義狀況、有無內(nèi)戰(zhàn)、政黨發(fā)育情況、官僚主義;財務(wù)風(fēng)險因素包括:貸款違約狀況或有無對貸款人不利的重構(gòu)、貸款延期支付狀況、由政府清算合約的可能、匯率管制可能造成的損失、剝奪私人投資的可能;經(jīng)濟風(fēng)險因素包括:通貨膨脹水平、債務(wù)占出口商品和服務(wù)的比重、國際流動性比率、對外貿(mào)易收款經(jīng)驗、當(dāng)前賬戶余額占

  商品和服務(wù)的比重、匯率市場指標。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

  3) 世界市場研究中心( WMRC)

  將每個國家六項考慮因素中的每一項都給出風(fēng)險評分,分值1-5,1表示最低風(fēng)險,5表示最高風(fēng)險。風(fēng)險評級最小的增加值是0.5。國家風(fēng)險的最終衡量根據(jù)權(quán)重,綜合六個因素打分情況得出。其中政治、經(jīng)濟風(fēng)險各占25%的權(quán)重,法律和稅收各占15%,運作

  和安全性各占10%。其計算方法為:

  國別風(fēng)險=[(政治風(fēng)險)2 x0.25+(經(jīng)濟風(fēng)險)2×0.25+(法律風(fēng)險)z

  ×0.15+(稅收風(fēng)險)2x0.15+(運作風(fēng)險)2x0.1+(安全性)2 ×0.1]l/2

  分值為1.0-1.24代表風(fēng)險非常小,分值為4.5 -5.0則代表風(fēng)險極高。

  風(fēng)險因素加權(quán)打分方法的優(yōu)點在于,可以將難以定量的風(fēng)險量化,從而解

  決了不同國別風(fēng)險難以進行比較的難題。缺陷是受評價機構(gòu)主觀影響比較大,

  如果風(fēng)險因素設(shè)置不同或賦予權(quán)重有差異,對同樣國別,評價的結(jié)果可能大相

  徑庭。

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