2012年銀行《風(fēng)險管理》輔導(dǎo):風(fēng)險管理基礎(chǔ)(2)
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別$lesson$
巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因,把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為以下八類:信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險。
一、信用風(fēng)險轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com
1.定義:信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。
(1)傳統(tǒng)觀點認為,信用風(fēng)險是指因交易對手無力履行合同而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。然而,由信用風(fēng)險帶來的損失也可能發(fā)生在實際違約之前,當交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時,也會存在潛在的損失。
對大多數(shù)商業(yè)銀來說,貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中,還存在于衍生產(chǎn)品交易中。
(2)信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。賬面價值、名義價值
(3)信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。
違約風(fēng)險既可以針對個人,也可以針對企業(yè)。
結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險,涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易。1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。
2.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征:與市場風(fēng)險相反,信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少,且不易獲取。
二、市場風(fēng)險轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com
1.定義:市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。
(1)市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險,其中利率風(fēng)險尤為重要。
(2)市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點,并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。
2.由于市場風(fēng)險來源于所屬的經(jīng)濟體系,具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征,難以通過分散化投資完全消除。投資于多國金融市場。
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