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2012年銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》輔導(dǎo):風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(8)

更新時(shí)間:2012-03-21 08:51:13 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  三、投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理

  投資者在預(yù)期收益相同的條件下,愿意投資風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差)更小的資產(chǎn);而在相同的風(fēng)險(xiǎn)水平,希望得到收益更高的資產(chǎn)。

  2.如果組合資產(chǎn)中各資產(chǎn)存在相關(guān)性,則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會隨各資產(chǎn)間相關(guān)系數(shù)有所不同:

  當(dāng)相關(guān)系數(shù)即相關(guān)性為正,則分散效果較差;當(dāng)相關(guān)系數(shù)即相關(guān)性為負(fù)時(shí),則分散效果較好。

  例:假定有兩個(gè)資產(chǎn),預(yù)期收益分別為10%和12%,標(biāo)準(zhǔn)差分別為18%和22%,相關(guān)系數(shù)為0.2,利用前述各個(gè)公式計(jì)算,則各種權(quán)重組合的投資結(jié)果為:

W1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
W2
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Rp
12.0
11.8
11.6
11.4
11.2
11.0
10.8
10.6
10.4
10.2
10.0
22.0
20.2
18.7
17.3
16.3
15.5
15.2
15.3
15.9
16.8
18.0

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