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2012年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理輔導(dǎo):信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)(2)

更新時(shí)間:2012-06-14 10:29:03 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  2012年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理輔導(dǎo):信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)(2)

  二、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)

  風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系通常包括潛在指標(biāo)和顯現(xiàn)指標(biāo)兩大類,前者主要用于對(duì)潛在因素或征兆信息的定量分析,后者則用于顯現(xiàn)因素或現(xiàn)狀信息的定量化。

  在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域,重要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)有:

  1. 不良資產(chǎn)/貸款率

  不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%

  例題:?jiǎn)芜x。如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為:正常類貸款50億元,關(guān)注類貸款30億元,次級(jí)類貸款10億元,可疑類貸款7億元,損失類貸款3億元,那么該商業(yè)銀行的不良貸款率為( )。

  A.10% B.15% C.18% D.20%

  答案:D

  解釋:(10+7+3)/(50+30+10+7+3) ×100%=20%

  2. 預(yù)期損失率

  預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%

  預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望,代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失,是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。

  預(yù)期損失=PD×LGD×EAD,其中,PD為借款人的違約概率,LGD為違約損失率,EAD為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

  例題:?jiǎn)芜x。某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為500億元,風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為400億元,資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)猖口味200億元,預(yù)期損失為1億元,則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失類為( )。

  A.0.03% B.0.5% C.1.08% D.1.33%

  答案:B

  解釋:預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%=1/200×100%=0.5%

  3. 單一(集團(tuán))客戶授信集中度

  單一(集團(tuán))客戶貸款集中度=最大一家(集團(tuán))×100%

  客戶貸款總額/資本凈額×100%

  最大一家(集團(tuán))客戶貸款總額是指報(bào)告期末各項(xiàng)貸款余額最高的一家(集團(tuán))客戶的各項(xiàng)貸款的總額。

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