《風險管理》第二章第四節(jié)商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

《風險管理》第二章第四節(jié)商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

　　一、數據的種類

　　內部數據：從各個業(yè)務信息系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數據。

　　外部數據：通過專業(yè)數據供應商所獲得的數據。限于當前國內數據供應商的專業(yè)實力，很多數據需要商業(yè)銀行自行采集，評估或用其他數據替代。

　　二、數據倉庫：

　　多種有價值的風險數據/信息經過收集、整理和分類，形成數據倉庫。數據倉庫是風險管理信息系統(tǒng)核心要件之一，如果商業(yè)銀行擁有相當完善的數據倉庫，就已經在風險管理競賽中領先一步了。

　　三、經過分析/處理的數據分為：(動態(tài)、靜態(tài))

　　中間計量數據：是通過風險模型計量后的數據，可以為不同的風險管理業(yè)務目標所共享。中間數據在不同風險管理領域中一致應用，是商業(yè)銀行最終實現準確經濟資本計量的關鍵所在。

　　組合結果數據：是基于不同的風險管理目標所產生的組合計量結果。也稱為具有風險管理目標的綜合數據，不僅為風險管理人員提供便于解讀的信息，同時為業(yè)務部門提供輔助決策信息。

　　在風險信息處理過程中，除非風險管理人員具有數據/信息修正能力和權力，否則所有涉及數據/信息準確性的問題都被返回源頭去處理，以便相同問題將來不會重復出現，這種做法強化了信息源頭對風險管理的重視，有利于從根本上提高風險管理信息系統(tǒng)的質量。

　　企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結構，相關人員通過瀏覽器實現遠程登錄，能夠在最短的時間內獲得所有相關的風險信息。這種信息傳遞方式的主要優(yōu)點是：

　　(1)真正實現風險數據的全行集中管理、一致調用;

　　(2)不需要每個終端都安裝風險管理軟件，有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設成本、保護知識產權和系統(tǒng)安全。

　　風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行核心無形資產，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。風險管理信息系統(tǒng)應當：

　　●針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別;

　　●為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡;

　　●對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據;

　　●設置嚴格的網絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵;

　　●隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄;

　　●設置災難恢復以及應急操作程序;

　　●建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術困難時，仍然可以在一定時間內保持系統(tǒng)的完整性。

　　隨著信息技術高速發(fā)展，企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的硬件要求越來越容易滿足，但風險數據信息標準化、風險整合的工作無論在任何狀況下，都是建立風險管理信息系統(tǒng)過程中的挑戰(zhàn)，需要巨大的資源投入。最熱衷于建立功能強大的風險管理信息系統(tǒng)并且處于風險管理發(fā)展最前沿的商業(yè)銀行，一定是那些有著多元化業(yè)務單位，運作遍布全球，經濟和技術實力雄厚的國際性商業(yè)銀行。隨著金融市場日新月異，越來越多的中小型商業(yè)銀行也通過不斷加強風險管理信息系統(tǒng)建設，提高精細化管理水平。

　  歷年銀行從業(yè)資格考試真題匯總(word下載版)

     銀行從業(yè)資格考試《風險管理》各章知識點匯總