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2013銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)試題(5):單選題

更新時(shí)間:2013-10-20 15:13:06 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2013銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)試題(5):單選題

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  一、單選題(本大題90小題.每題0.5分,共45.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)最佳答案,并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

  第1題

  商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括( )。

  A.將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

  B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

  C.制定各幣種的流動(dòng)性管理策略

  D.制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃

  【正確答案】:B

  [答案解析]最終的監(jiān)督控制權(quán)只能集中在總行。

  第2題

  在客戶信用評(píng)級(jí)中,由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成,針對(duì)企業(yè)信用分析的老師系統(tǒng)是( )。

  A.5Cs系統(tǒng)

  B.5Ps系統(tǒng)

  C.AMEL分析系統(tǒng)

  D.5Its系統(tǒng)

  【正確答案】:B

  [答案解析]考生應(yīng)記住五因素英語(yǔ)單詞,該系統(tǒng)就是它們首字母簡(jiǎn)寫。

  第3題

  如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億,專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億,特種準(zhǔn)備是4億,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。

  A.0.25

  B.0.14

  C.0.22

  D.0.3

  【正確答案】:C

  [答案解析]不良貸款撥備覆蓋率=一般準(zhǔn)備/(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)。

  第4題

  X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失,其協(xié)方差為0.08,X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90,Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70,則其相關(guān)系數(shù)為( )。

  A.0.630

  B.0.072

  C.0.127

  D.0.056

  【正確答案】:C

  [答案解析]協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)×X的標(biāo)準(zhǔn)差×Y的標(biāo)準(zhǔn)差。

  第5題

  馬柯維茨提出的( )描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架,是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。

  A.均值―方差模型

  B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

  C.套利定價(jià)理論

  D.二叉樹(shù)模型

  【正確答案】:A

  [答案解析]常識(shí),考生要掌握。

  第6題

  目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐不包括( )。

  A.減少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

  B.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

  C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

  D.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

  【正確答案】:A

  [答案解析]結(jié)合現(xiàn)實(shí)即可發(fā)現(xiàn),減少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)只能更加不方便客戶,反而會(huì)增大銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

  第7題

  商業(yè)銀行對(duì)本幣進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí),對(duì)敏感負(fù)債應(yīng)當(dāng)保持其總額的( )作為流動(dòng)性儲(chǔ)備。

  A.15%

  B.30%

  C.50%

  D.80%

  【正確答案】:D

  第8題

  下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管輔助指標(biāo)的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例=調(diào)整后流動(dòng)性資產(chǎn)余額÷調(diào)整后流動(dòng)性負(fù)債余額×100%

  B.最大十戶存款比例=最大十戶存款總額÷各項(xiàng)存款×100%

  C.存貸款比例不得超過(guò)75%

  D.存貸款比例=各項(xiàng)存款余額÷各項(xiàng)貸款余額

  【正確答案】:D

  [答案解析]存貸款比例=各項(xiàng)貸款余額÷各項(xiàng)存款余額。

  第9題

  假設(shè)資本要求(K)為2%,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為( )億元。

  A.12.5

  B.10

  C.2.5

  D.1.25

  【正確答案】:C

  [答案解析]風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)RWA=K×12.5×EAD。

  第10題

  一個(gè)由5筆等級(jí)均為B的債券組成的600萬(wàn)元的債券組合,違約概率為1%,違約后回收率為40%,則預(yù)期損失為( )萬(wàn)元。

  A.3.6

  B.36

  C.2.4

  D.24

  【正確答案】:A

  [答案解析]預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1%×60%×600萬(wàn)元=3.6萬(wàn)元。其中違約損失率=1-違約回收率。

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  第11題

  股市上升,最可能會(huì)給銀行造成( )。

  A.信用風(fēng)險(xiǎn)

  B.操作風(fēng)險(xiǎn)

  C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

  D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  【正確答案】:D

  [答案解析]股市上升,居民可能將存款提出來(lái)投資于股市,將給銀行帶來(lái)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

  第12題

  目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是( )。

  A.采用精確的定量分析方法

  B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理,確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序,并得到有效管理

  C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小,采取抓大放小的原則

  D.采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)

  【正確答案】:B

  [答案解析]從字面上看,相比其他選項(xiàng),B項(xiàng)表達(dá)最全面合理。A對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)采取定量分析不夠全面也不夠客觀;C、D對(duì)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有大小之分或者平等對(duì)待的說(shuō)法。

  第13題

  在對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估過(guò)程中,使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法是( )。

  A.敏感性分析

  B.老師的情景分析

  C.基本指標(biāo)法

  D.標(biāo)準(zhǔn)法

  【正確答案】:B

  第14題

  下列關(guān)于留置的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

  B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

  C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn),債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的,債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

  D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

  【正確答案】:C

  [答案解析]本題考查留置的相關(guān)知識(shí)點(diǎn),C選項(xiàng)很有迷惑性,但是其實(shí)是不需要經(jīng)法院判決的。留置本身就是有法可依的正常的擔(dān)保手段,債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的,債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn),以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。

  第15題

  銀行評(píng)估未來(lái)擠兌流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法是( )。

  A.現(xiàn)金流分析

  B.久期分析法

  C.缺口分析法

  D.情景分析

  【正確答案】:D

  [答案解析]評(píng)估未來(lái)某種風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的方法是依靠模擬法或者情景分析法,而A、B、C都是根據(jù)已知數(shù)據(jù)來(lái)分析短期內(nèi)或當(dāng)前的銀行狀況的方法。

  第16題

  與單一法人客戶相比,( )不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

  A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

  B.連環(huán)擔(dān)保普遍

  C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大

  D.貸后監(jiān)督難度大

  【正確答案】:A

  [答案解析]記住規(guī)模越大,風(fēng)險(xiǎn)管理越難以操作。由于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部可以容易地通過(guò)關(guān)聯(lián)交易修改財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性不高。

  第17題

  下列情況會(huì)引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

  A.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率,該利率波動(dòng)劇烈

  B.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率,該利率較穩(wěn)定

  C.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率,兩種利率變動(dòng)一致

  D.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率,兩種利率不同步變化

  【正確答案】:D

  [答案解析]作為單選題,答案要選最適合的。本題中考查基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)比較四個(gè)選項(xiàng),就會(huì)判斷出D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)最大的,換句話說(shuō),如果其他選項(xiàng)都會(huì)發(fā)生基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的話,D的風(fēng)險(xiǎn)就必然發(fā)生,因此D是最適合選項(xiàng)。

  第18題

  通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從( )三個(gè)層面入手。

  A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

  B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

  C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

  D.戰(zhàn)略、宏觀和微觀

  【正確答案】:D

  [答案解析]通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別從三個(gè)層面入手:戰(zhàn)略層而(總行)、宏觀層面(業(yè)務(wù)領(lǐng)域)和微觀層面(工作崗位)。

  第19題

  下列關(guān)于信用評(píng)分模型的表述,不正確的是( )。

  A.信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型

  B.信用評(píng)分模型對(duì)金融數(shù)據(jù)的要求比較高

  C.信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

  D.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

  【正確答案】:D

  [答案解析]分析選項(xiàng),有干擾的是B項(xiàng),因?yàn)槲覀冋f(shuō)過(guò)信用風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)獲取比較難,但是這個(gè)與對(duì)金融數(shù)據(jù)要求高是不相沖突的,而D的錯(cuò)誤更為明顯一些,“模擬”都是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)模擬的,當(dāng)前的市場(chǎng)數(shù)據(jù),一個(gè)是量少,一個(gè)是波動(dòng)性太大,所以在一般的模型中,都是采用歷史數(shù)據(jù)而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)。

  第20題

  已知a項(xiàng)目的投資半年收益率為5%,b項(xiàng)目的年收益率為7%,C項(xiàng)目的季度收益率為3%,那么三個(gè)項(xiàng)目的年收益率排序?yàn)椋? )。

  A.a>b>c

  B.a>c>b

  C.c>a>b

  D.b>a>c

  【正確答案】:C

  [答案解析]a項(xiàng)目的年收益率是1.05×1.05-1=0.1025,即10.25%;C項(xiàng)目的年收益率是1.03×1.03×1.03×1.03-1=0.1255,即12.55%。所以c>a>b。

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  2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

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  第21題

  下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中,對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的定量要求,表述不正確的是( )。

  A.置信水平采用99%的雙尾置信區(qū)間

  B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

  C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年

  D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

  【正確答案】:A

  [答案解析]記憶題,A應(yīng)為單尾置信區(qū)間。

  第22題

  ( )準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

  A.市場(chǎng)

  B.機(jī)構(gòu)

  C.業(yè)務(wù)

  D.高級(jí)管理人員

  【正確答案】:A

  [答案解析]只有先允許進(jìn)入市場(chǎng),才能有其他的發(fā)展。

  第23題

  下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中,越低越好的是( )。

  A.行業(yè)盈虧系數(shù)

  B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

  C.行業(yè)銷售利潤(rùn)率

  D.行業(yè)資本積累率

  【正確答案】:A

  [答案解析]關(guān)于系數(shù),我們要求考生有這樣一個(gè)觀念:系數(shù)越大,相關(guān)性越大,受制約越多,風(fēng)險(xiǎn)就越大。所以,本題中A的行業(yè)盈虧系數(shù),即使不確定這是怎么推導(dǎo)出來(lái)的,知道了系數(shù)的一般性質(zhì)后,就可以做出選擇了。另外,我們可以排除其他選項(xiàng),對(duì)一個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō),產(chǎn)銷率越高,說(shuō)明供不應(yīng)求,前景良好; 利潤(rùn)率越高,獲利能力強(qiáng);資本積累率高,應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力就強(qiáng)。

  第24題

  測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括( )。

  A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

  B.核心存款比例

  C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

  D.以上都是

  【正確答案】:D

  [答案解析]本題知識(shí)點(diǎn)是流動(dòng)性指標(biāo)。考生可以對(duì)各類指標(biāo)的關(guān)鍵要素進(jìn)行歸納記憶,流動(dòng)性指標(biāo)一般與存款和資產(chǎn)有關(guān);盈利性指標(biāo)與利潤(rùn)、收益有關(guān);償債指標(biāo)一般與貸款、權(quán)益資本有關(guān);營(yíng)運(yùn)指標(biāo)與周轉(zhuǎn)率有關(guān)。本題中,A、B都有存款的要素,可確定是流動(dòng)性狀況指標(biāo),即使不確定C,也可以選出D。

  第25題

  下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成

  B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

  C.市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

  D.市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用,推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)營(yíng)效益,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

  【正確答案】:B

  [答案解析]三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場(chǎng)約束。

  第26題

  根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法,下列說(shuō)法正確的是( )。

  A.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加

  B.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低

  C.資本要求為95%下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失

  D.期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大

  【正確答案】:D

  [答案解析]考生在記憶這個(gè)知識(shí)點(diǎn)時(shí),可利用簡(jiǎn)單的推導(dǎo)方法,以方便記憶:違約概率增加,自然違約風(fēng)險(xiǎn)暴露越多,那么非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的就少,所以我們可以簡(jiǎn)單推出,非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨P、D增加而降低;公司規(guī)模增加,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理的要求都更高,非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性也會(huì)提高;C項(xiàng)要求相當(dāng)高,為99%;期限增加,調(diào)整幅度也要相應(yīng)增加。

  第27題

  根據(jù)死亡率模型,假設(shè)某5年期貸款,兩年的累計(jì)死亡率為6.00%,第一年的邊際死亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死亡率為( )。

  A.3.50%

  B.3.59%

  C.3.69%

  D.6.00%

  【正確答案】:B

  [答案解析]累計(jì)死亡率CMR2=1-SR1×SR2,第一年邊際死亡率MMR1=1-SR1,第二年邊際死亡率MMR2=1-SR2,因此MMR2=1-(1-CMR2)÷(1-MMR1)=1-(1-6.00%)÷(1-2.5%)。

  第28題

  信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。

  A.不良資產(chǎn)率

  B.不良貸款率

  C.單一客戶授信集中度

  D.存貸款比例

  【正確答案】:D

  [答案解析]D存貸款比率是流動(dòng)性比率,是流動(dòng)性監(jiān)管輔助指標(biāo)。歸納信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo):①不良資產(chǎn)率,不高于4%;②不良貸款率,不高于 5%;③單一集團(tuán)客戶授信集中度=單一集團(tuán)客戶授信÷資本凈額,不超過(guò)15%;④單一貸款客戶集中度=單一貸款客戶貸款÷資本凈額,不超過(guò)10%;⑤全部關(guān)聯(lián)度=全部關(guān)聯(lián)授信÷資本凈額,不超過(guò)50%。

  第29題

  下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

  B.先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

  C.風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤

  D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息

  【正確答案】:A

  [答案解析]首先,從字而上看,A的語(yǔ)氣過(guò)于絕對(duì),也不符合常識(shí),由此即可作出判斷。A具體錯(cuò)在,不是在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給所有人員,而是先傳遞給風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員,然后將風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?zhèn)鬟f給所有人員。

  第30題

  商業(yè)銀行的( )是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。

  A.安全性

  B.流動(dòng)性

  C.收益性

  D.風(fēng)險(xiǎn)性

  【正確答案】:B

  [答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行流動(dòng)性的概念。首先可以排除C,因?yàn)轭}干中沒(méi)有說(shuō)明銀行盈利情況;其次排除D,風(fēng)險(xiǎn)是一種損失的可能性,題干并沒(méi)有說(shuō)明有損失。最后比較A、B,融資和履約(還款)特征都是資金的流動(dòng),B是更適合的選項(xiàng)。

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  第31題

  《金融違法行為處罰辦法》屬于( )。

  A.法律

  B.行政法規(guī)

  C.部門規(guī)章

  D.“指引”

  【正確答案】:B

  [答案解析]首先,這不是一部法律,只是一個(gè)“辦法”,排除A、D,部門規(guī)章是某部門針對(duì)自己而制訂的行政性法律規(guī)范文件。本辦法屬于行政法規(guī)。

  第32題

  商業(yè)銀行在進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí),通常會(huì)用到以下指標(biāo),這些指標(biāo)中,數(shù)值越低說(shuō)明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小的是( )。

  A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率

  B.資本積累率

  C.行業(yè)盈虧系數(shù)

  D.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

  【正確答案】:C

  [答案解析]A、B、D都與收入有關(guān),凈資產(chǎn)收益率和產(chǎn)銷率越高,說(shuō)明行業(yè)景氣指數(shù)高,風(fēng)險(xiǎn)就越小;反之,這些指標(biāo)數(shù)值越低,說(shuō)明行業(yè)遇到困難,風(fēng)險(xiǎn)就越大。C是一個(gè)系數(shù)指標(biāo),系數(shù)越低,說(shuō)明關(guān)聯(lián)關(guān)系越小,受關(guān)聯(lián)、受風(fēng)險(xiǎn)威脅的機(jī)會(huì)就越小,風(fēng)險(xiǎn)就越低。

  第33題

  某銀行資產(chǎn)為100億元,資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年,負(fù)債為90億元,負(fù)債加權(quán)平均久期為4年,根據(jù)久期分析方法,當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí),銀行的流動(dòng)性( )。

  A.加強(qiáng)

  B.減弱

  C.不變

  D.無(wú)法確定

  【正確答案】:A

  [答案解析]久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總資產(chǎn)÷總負(fù)債)×負(fù)債加權(quán)平均久期=5-(100÷90)×4為正,當(dāng)久期缺口為正值時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大,流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。

  第34題

  客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶( )的計(jì)量和評(píng)價(jià),反映客戶( )的大小。

  A.償債能力和償債意愿,違約風(fēng)險(xiǎn)

  B.盈利能力和償債能力,違約風(fēng)險(xiǎn)

  C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量,流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

  D.償債能力和償債意愿,流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

  【正確答案】:A

  [答案解析]首先,客戶信用評(píng)級(jí)是信用風(fēng)險(xiǎn)管理辦法,反映的不是流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。其次,對(duì)客戶信用評(píng)級(jí)就是要反映客戶的償債能力和償債意愿,如果客戶盈利能力很強(qiáng),但償債意愿很弱,信用風(fēng)險(xiǎn)依然很大。所以償債意愿是個(gè)很重要的考查因素。

  第35題

  下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.公開(kāi)原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外,應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/P>

  B.公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位,銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

  C.對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面,一是實(shí)體公正,二是程序公正

  D.效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

  【正確答案】:D

  [答案解析]本題考查銀行監(jiān)管的原則,是針對(duì)監(jiān)管方的,效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

  第36題

  某銀行基本上穩(wěn)健,但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營(yíng)環(huán)境起伏變化的能力,但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問(wèn)題。在CAMELS綜合評(píng)級(jí)中,該銀行應(yīng)屬于( )。

  A.綜合評(píng)級(jí)1級(jí)

  B.綜合評(píng)級(jí)2級(jí)

  C.綜合評(píng)級(jí)3級(jí)

  D.綜合評(píng)級(jí)4級(jí)

  【正確答案】:B

  [答案解析]該體系評(píng)分由1(最好)到5(最差),如果銀行綜合評(píng)分在2以下,說(shuō)明該銀行運(yùn)營(yíng)質(zhì)量極佳,如果大于3,就需要主管部門警惕。

  第37題

  進(jìn)行( )保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場(chǎng)的聯(lián)系,對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地域分布來(lái)審查對(duì)各種融資來(lái)源的依賴程度。

  A.情景分析

  B.壓力測(cè)試

  C.融資渠道管理

  D.應(yīng)急計(jì)劃

  【正確答案】:C

  [答案解析]解答這類定義題,要標(biāo)出幾個(gè)關(guān)鍵詞,如本題中,關(guān)鍵詞是“融資”,出現(xiàn)了兩次。

  第38題

  下列指標(biāo)計(jì)算公式中,不正確的是( )。

  A.不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100%

  B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%

  C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資產(chǎn)總額×100%

  D.貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額÷貸款類資產(chǎn)總額

  【正確答案】:C

  [答案解析]單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷資本凈額×100%。

  第39題

  A、B兩種債券為永久性債券,每年付息,永不償還本金。債券A的票面利率為5%,債券B的票面利率為6%,若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率,則( )。

  A.債券A的久期大于債券B的久期

  B.債券A的久期小于債券B的久期

  C.債券A的久期等于債券B的久期

  D.無(wú)法確定債券A和B的久期大小

  【正確答案】:C

  [答案解析]通過(guò)公式,因?yàn)槊磕戢@得年金都一樣,沒(méi)有最后期限,在久期的計(jì)算中,年金大小和票面利率就不是起作用的因素了,從時(shí)間和市場(chǎng)利率看,A、B條件都一樣,所以兩者久期相同。

  第40題

  下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征:一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的任何損失;二是隨時(shí)可以動(dòng)用

  B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》,商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%,核心資本充足率不得低于4%

  C.未分配利潤(rùn)屬于核心資本

  D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

  【正確答案】:D

  [答案解析]核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán),附屬資本包括未公開(kāi)儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通貸款儲(chǔ)備以及混合性債務(wù)工具。少數(shù)股權(quán)屬于核心資本。

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  第41題

  某銀行2008年末關(guān)注類貸款余額為2000億元,次級(jí)類貸款余額為400億元,可疑類貸款余額為1000億元,損失類貸款余額為800億元,各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元,則該銀行不良貸款率為( )。

  A.1.33%

  B.2.33%

  C.3.00%

  D.3.67%

  【正確答案】:D

  [答案解析]不良貸款包括次級(jí)、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(次級(jí)+可疑+損失類貸款)÷貸款余額×100%=[(400+1000+800)+60000]×100%=3.67%。

  第42題

  下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露,以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

  B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

  C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人,由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯,或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

  D.商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露

  【正確答案】:D

  [答案解析]通過(guò)本題,要提醒考生的是,風(fēng)險(xiǎn)不光產(chǎn)生于交易中,也產(chǎn)生于無(wú)法交易中。C所描述的就是這樣一個(gè)問(wèn)題。所以,不能盲目判斷C是錯(cuò)誤的。而D的錯(cuò)誤比較明顯,因?yàn)橐呀?jīng)有了“海外”這樣一個(gè)國(guó)際要素,屬于跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及 ERS(高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景)風(fēng)險(xiǎn)。

  第43題

  下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算

  B.流動(dòng)性比例不得低于25%

  C.核心負(fù)債比率不得低于60%

  D.人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%

  【正確答案】:D

  [答案解析]超額準(zhǔn)備金率是央行用來(lái)調(diào)控的工具,不在流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)之列。

  第44題

  假設(shè)目前外匯市場(chǎng)上英鎊兌美元的匯率為l英鎊=1.9000美元,匯率波動(dòng)的年標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn),目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布,則未來(lái)3個(gè)月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于( )區(qū)間。

  A.(1.8750,1.9250)

  B.(1.8000,2.0000)

  C.(1.8500,1.9500)

  D.(1.8250,1.9750)

  【正確答案】:C

  [答案解析]有95%的可能落在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。68%的可能落在均值左右一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間,99%的可能落在均值左右三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。

  第45題

  下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述,不正確的是( )。

  A.企業(yè)在開(kāi)發(fā)期和成長(zhǎng)期可能沒(méi)有收入,現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

  B.企業(yè)成熟期銷售收入增加,凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

  C.對(duì)企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

  D.對(duì)企業(yè)的中長(zhǎng)期貸款要分析其未來(lái)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

  【正確答案】:C

  [答案解析]對(duì)企業(yè)的短期貸款首先應(yīng)考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。其他正確選項(xiàng)提到的知識(shí)點(diǎn),也要留意。從開(kāi)發(fā)期到成長(zhǎng)期到成熟期,現(xiàn)金流量是從負(fù)值到正值穩(wěn)定增長(zhǎng)的過(guò)程。

  第46題

  以下是抵押貸款證券化的步驟,其順序正確的是( )。

 ?、俳⒁粋€(gè)獨(dú)立的SPV來(lái)發(fā)行證券,SPV與原始權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離”;

 ?、赟PV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購(gòu)買抵押貸款證券的投資者賬戶;

 ?、跾PV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶;

 ?、躍PV購(gòu)買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池);

 ?、莶捎酶鞣N信用增級(jí)方法提高發(fā)行證券的信用等級(jí);

 ?、拊u(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評(píng)級(jí);

  ⑦SPV向投資者出售抵押貸款證券。

  A.①⑤④⑥⑦②③

  B.①⑤⑥⑦③②④

  C.①④⑥⑤⑦③②

  D.①④⑦②③⑤⑥

  【正確答案】:C

  [答案解析]作答此類排序題目時(shí),可以從選項(xiàng)人手,對(duì)比每一步的內(nèi)容,來(lái)進(jìn)行判斷。首先,各選項(xiàng)第一步都是①,直接看第二步,判斷④和⑤,顯然應(yīng)該是先購(gòu)買資產(chǎn)組合,然后看第三步⑥和⑦,要先進(jìn)行評(píng)級(jí),對(duì)資產(chǎn)組合處理一番之后才能出售,所以第三步是⑥。最后,驗(yàn)證一下⑤、⑦、③、②的順序是否合理。

  第47題

  不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為( )。

  A.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)

  B.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

  C.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

  D.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)

  【正確答案】:B

  第48題

  下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率,節(jié)約成本

  B.商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

  C.業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議

  D.一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

  【正確答案】:B

  [答案解析]最終責(zé)任在業(yè)務(wù)外包的情況下并沒(méi)有轉(zhuǎn)移出去。

  第49題

  外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于( )。

  A.自營(yíng)外匯買賣

  B.代客外匯買賣

  C.遠(yuǎn)期外匯買賣

  D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配

  【正確答案】:D

  [答案解析]看到“結(jié)構(gòu)”就要想到是兩個(gè)或兩個(gè)以上的部分在結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)問(wèn)題。所給選項(xiàng)中,只有D存在這樣的結(jié)構(gòu)特征。A、B、C都是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。

  第50題

  下列關(guān)于壓力測(cè)試的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.壓力測(cè)試對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

  B.壓力測(cè)試可用來(lái)估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

  C.壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì)

  D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查,不斷完善其程序

  【正確答案】:A

  [答案解析]壓力測(cè)試測(cè)的就是非正常情況下的風(fēng)險(xiǎn)。銀行不僅應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在正常市場(chǎng)情況下所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,還應(yīng)當(dāng)通過(guò)壓力測(cè)試來(lái)估算突發(fā)的“小概率事件等極端不利”的情況可能對(duì)其造成的潛在損失。

  2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

  2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

  2013銀行從業(yè)資格個(gè)人理財(cái)考前預(yù)測(cè)試題

  銀行業(yè)從業(yè)資格考試個(gè)人在線報(bào)名流程

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  第51題

  融資缺口等于( )。

  A.貸款平均額-存款平均額

  B.核心貸款平均額-存款平均額

  C.貸款平均額-核心存款平均額

  D.核心貸款平均額-核心存款平均額

  【正確答案】:C

  [答案解析]商業(yè)銀行一般使用包括活期存款在內(nèi)的平均額作為核心資金,為貸款提供融資來(lái)源。兩者的差異就構(gòu)成了所謂的融資缺口。

  第52題

  在用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的公式中KBIA=÷n,巴塞爾委員會(huì)規(guī)定固定比例為( )。

  A.8%

  B.12%

  C.15%

  D.18%

  【正確答案】:C

  第53題

  現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高,意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。

  A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

  B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

  C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債

  D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債

  【正確答案】:A

  [答案解析]應(yīng)收存款的流動(dòng)性可以與現(xiàn)金頭寸相當(dāng),兩者之和與總資產(chǎn)的比例可以反映資產(chǎn)流動(dòng)性的狀況。

  第54題

  下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)

  B.根據(jù)基準(zhǔn)市場(chǎng)的價(jià)格,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)

  C.巴塞爾委員會(huì)《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本

  D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過(guò)85億元人民幣或總資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨(dú)計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本

  【正確答案】:A

  [答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在“表內(nèi)外”這個(gè)地方經(jīng)常出考點(diǎn),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)。

  第55題

  在下列行為中,( )是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

  A.某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫,損失1000萬(wàn)元

  B.辦理抵押貸款時(shí),為做成業(yè)務(wù),銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款

  C.某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊,上千用戶信息泄露

  D.銀行員工小王聯(lián)合某無(wú)業(yè)人員,偷竊銀行重要空白憑證

  【正確答案】:B

  [答案解析]緊扣內(nèi)部流程來(lái)套各選項(xiàng),A、C屬于外部事件。D屬于內(nèi)部欺詐。

  第56題

  下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述,正確的是( )。

  A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從宏觀、中觀、微觀三個(gè)層面入手

  B.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本工具之一

  C.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開(kāi)始,深入貫徹并落實(shí)到微觀操作層面

  D.最有效的方法是制訂以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案

  【正確答案】:B

  [答案解析]A應(yīng)為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個(gè)層面。C戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該從戰(zhàn)略層面開(kāi)始,深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面。D應(yīng)為以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向。

  第57題

  下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí),銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

  B.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí),銀行負(fù)債價(jià)值上升

  C.資產(chǎn)的久期越長(zhǎng),資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

  D.負(fù)債的久期越長(zhǎng),負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

  【正確答案】:B

  [答案解析]市場(chǎng)利率的變動(dòng)對(duì)銀行的資產(chǎn)負(fù)債影響是同方向的,市場(chǎng)利率上升,銀行資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值都下降,久期越長(zhǎng),無(wú)論資產(chǎn)還是負(fù)債,風(fēng)險(xiǎn)都越大。

  第58題

  監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括( )。

  A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)

  B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)

  C.監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)

  D.信息交流與反饋評(píng)價(jià)

  【正確答案】:B

  [答案解析]內(nèi)控評(píng)價(jià)的內(nèi)容要有一定的涵蓋性??吹竭@四個(gè)選項(xiàng)時(shí),A、C、D都是很常見(jiàn)的制度性內(nèi)容,涵蓋面也廣,B中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)就顯得過(guò)于具體。內(nèi)部控制必須包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正五個(gè)要素。

  第59題

  假設(shè)模型得到的CAP曲線中,實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1,則該CAP曲線對(duì)應(yīng)的AR值等于( )。

  A.3

  B.0.33

  C.0.75

  D.0.25

  【正確答案】:C

  [答案解析]牢記AR公式和那張CAP曲線圖。AR=A÷(A+B),A=0-3,B=0.1。A是實(shí)際模型與隨機(jī)模型圍成的圖形面積,B是實(shí)際模型與理想模型圍成的圖形面積。A占的面積越大,說(shuō)明模型越理想。

  第60題

  根據(jù)ERM框架,三個(gè)維度分別是指( )。

  A.企業(yè)的目標(biāo),企業(yè)的各個(gè)層級(jí),全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

  B.企業(yè)的目標(biāo),全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素,企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

  C.企業(yè)的各個(gè)層級(jí),企業(yè)的目標(biāo),全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

  D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素,企業(yè)的目標(biāo),企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

  【正確答案】:B

  [答案解析]本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。觀察選項(xiàng),四個(gè)選項(xiàng)不同之處就是在排列順序上。所以,我們需要按經(jīng)驗(yàn)來(lái)對(duì)這三個(gè)維度進(jìn)行排序。一般來(lái)說(shuō),目標(biāo)是第一位的;另外,企業(yè)各個(gè)層級(jí)是最基層的,一般放在最后一個(gè)位置??忌梢赃@樣形象化記憶:“目標(biāo)”為首,將“要素”貫穿到“各層級(jí)”中。

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  第61題

  風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括( )。

  A.核心負(fù)債比率

  B.預(yù)期損失率

  C.關(guān)注類貸款遷徙率

  D.不良貸款撥備覆蓋率

  【正確答案】:C

  [答案解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)最好辨認(rèn),因?yàn)檫w徙是動(dòng)態(tài)的,衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度,不是衡量風(fēng)險(xiǎn)水平。

  第62題

  如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降,則下列說(shuō)法正確的是( )。

  A.這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的

  B.這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的

  C.這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大

  D.這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總

  【正確答案】:C

  [答案解析]這兩筆貸款同時(shí)上升或下降,方向相同,說(shuō)明兩者是正相關(guān)的,那么如果一個(gè)發(fā)生損失,另一個(gè)也很有可能發(fā)生損失。另外,盡管這兩筆貸款正相關(guān),但是構(gòu)成的貸款的風(fēng)險(xiǎn)組合還是會(huì)分散一部分風(fēng)險(xiǎn),所以組合的風(fēng)險(xiǎn)不但會(huì)小于兩筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)相加的總和,還會(huì)小于兩個(gè)貸款中風(fēng)險(xiǎn)較大的那個(gè)。

  第63題

  某銀行外匯敞口頭寸為:歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭160,分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中,最小的是( )。

  A.140

  B.150

  C.120

  D.230

  【正確答案】:A

  [答案解析]累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和,在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差,在本題中為 140。短邊法步驟為:先分別加總每種外匯的多頭和空頭,其次比較這兩個(gè)總數(shù),最后把較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸。本題中,多頭為290,空頭為 150,因此總敝口頭寸為290。

  第64題

  下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下,針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

  B.客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí),再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)

  C.在某一時(shí)點(diǎn),同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

  D.在某一時(shí)點(diǎn),同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

  【正確答案】:B

  [答案解析]客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體,其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定,而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下,針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。

  第65題

  下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

  B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征

  C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比,容易計(jì)量

  D.銀行表內(nèi)外都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  【正確答案】:B

  [答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征。

  第66題

  ( )通常指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

  A.董事會(huì)

  B.高級(jí)管理層

  C.監(jiān)事會(huì)

  D.風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)

  【正確答案】:A

  [答案解析]董事會(huì)是最終決策機(jī)構(gòu),監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于董事會(huì),董事會(huì)指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān))負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。高管層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)審批通過(guò)的政策。

  第67題

  用方差一協(xié)方差法計(jì)算VAR時(shí),其基本假設(shè)之一是時(shí)間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢(shì)特征,則真實(shí)VAR與采用方差一協(xié)方差法計(jì)算得到的VAR相比,( )。

  A.較大

  B.一樣

  C.較小

  D.無(wú)法確定

  【正確答案】:A

  [答案解析]當(dāng)某序列具有趨勢(shì)特征時(shí),相關(guān)性增大會(huì)增大風(fēng)險(xiǎn)。

  第68題

  客戶信用評(píng)級(jí)中,違約概率的估計(jì)包括( )兩個(gè)層而。

  A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

  B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率

  C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

  D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

  【正確答案】:A

  [答案解析]客戶評(píng)級(jí),評(píng)的就是借款人,而不是債項(xiàng);債項(xiàng)評(píng)級(jí),是反映違約損失率的,所以可以排除B、C。D違約頻率與違約概率完全不同,違約頻率是一個(gè)事后的概念,不能用于違約概率的估計(jì)。兩個(gè)層面就是單一借款人和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。

  第69題

  下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.保險(xiǎn)是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要T具

  B.對(duì)于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過(guò)失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險(xiǎn),都可以通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)來(lái)緩釋

  C.目前還沒(méi)有一種保險(xiǎn)產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險(xiǎn)

  D.商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全而地購(gòu)買保險(xiǎn)

  【正確答案】:D

  [答案解析]購(gòu)買保險(xiǎn)是需要成本的,如果盡可能全而購(gòu)買保險(xiǎn),也將影響銀行的效益。

  第70題

  按照巴塞爾委員會(huì)的分類,下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)是( )。

  A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券

  B.無(wú)法出售的貸款

  C.可以出售但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券

  D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

  【正確答案】:B

  [答案解析]對(duì)比各選項(xiàng),無(wú)法出售肯定比可出售流動(dòng)性差,債券本身也是有流動(dòng)性的,尤其是政府債券,相比B有較高的價(jià)值。

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  第71題

  商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是( )。

  A.難以準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況

  B.對(duì)于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言,獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會(huì)降低,分析的準(zhǔn)確性也隨之降低

  C.現(xiàn)金流分析過(guò)于繁雜,分析結(jié)果具有滯后性

  D.現(xiàn)金流分析是一科啶性分析法,難以定量準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況

  【正確答案】:B

  [答案解析]現(xiàn)金流分析是對(duì)商業(yè)銀行短期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測(cè)和分析,可以評(píng)估商業(yè)銀行短期內(nèi)的利動(dòng)性狀況。分析過(guò)程比較簡(jiǎn)單,因?yàn)槭嵌唐诘念A(yù)測(cè)分析,不存在滯后性,這是一種典型的定量分析方法。該方法的不足之處就是B所述。

  第72題

  根據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則―第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類,按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。

  A.持有待售類資產(chǎn)

  B.持有到期的投資

  C.貸款

  D.應(yīng)收款

  【正確答案】:A

  第73題

  聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分,商業(yè)銀行必須通過(guò)定期的( ),保證聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行效果。

  A.外部審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查

  B.內(nèi)部審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查

  C.外部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查

  D.內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查

  【正確答案】:D

  [答案解析]這是銀行業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分,從銀行自己能做到的就是內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查。所以,如果對(duì)教材原文不熟悉,可以通過(guò)分析題干解答。

  第74題

  關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說(shuō)法,正確的是( )。

  A.不能使用外部人員撰寫的報(bào)告

  B.除高級(jí)管理層外,報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層

  C.內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理

  D.業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào),不一定需要經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理部門

  【正確答案】:D

  [答案解析]為了確保風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有效性和可靠性,還可以使用外部人員撰寫的報(bào)告,如監(jiān)管機(jī)構(gòu)、外部審計(jì)師,而且外部報(bào)告有很高的參考性。除了高級(jí)管理層以外,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層以及可能受到影響的有關(guān)單位,以提高商業(yè)銀行整體的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)水平,報(bào)告信息應(yīng)該是有透明度的。內(nèi)審部門不直接負(fù)責(zé)或參與其他部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理,監(jiān)督與操作本身就是應(yīng)該分開(kāi)的。

  第75題

  假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬(wàn)元,預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布,那么在95%置信水平下,該資產(chǎn)組合一年均值VAR為( )萬(wàn)元。(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)

  A.3.92

  B.1.96

  C.-3.92

  D.-1.96

  【正確答案】:B

  [答案解析]均值VAR=W0×α×,其中,W0為初始投資額,△t為時(shí)間間隔,α是置信水平下的臨界值。

  代入數(shù)值,均值VAR=100×1.96×0.01×1=1.96。

  第76題

  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。

  A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

  B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

  C.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  D.不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

  【正確答案】:D

  [答案解析]記憶題,D是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)。

  第77題

  下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法,正確的是( )。

  A.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)

  B.經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可,商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本

  C.在到期日前最后五年,長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%

  D.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本

  【正確答案】:C

  [答案解析]長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可,商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無(wú)擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可以列入附屬資本。

  第78題

  商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是( )。

  A.董事會(huì)

  B.監(jiān)事會(huì)

  C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

  D.財(cái)務(wù)控制部門

  【正確答案】:A

  [答案解析]在題目中遇到“最高”,就要考慮是關(guān)于董事會(huì)的出題點(diǎn)。監(jiān)事會(huì)是獨(dú)立的監(jiān)察機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)基本的風(fēng)險(xiǎn)分析、報(bào)告,但不做決策。董事會(huì)作為商業(yè)銀行最高權(quán)力機(jī)構(gòu),也是最高風(fēng)險(xiǎn)管理決策機(jī)構(gòu)。

  第79題

  如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配,流動(dòng)性需求( )流動(dòng)性來(lái)源,或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

  A.大于

  B.小于

  C.等于

  D.以上都不對(duì)

  【正確答案】:A

  [答案解析]本題考查了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因。可以結(jié)合現(xiàn)實(shí)情況來(lái)作答,用人們提款的行為來(lái)代表流動(dòng)性需求,用人們存款的行為代表流動(dòng)性來(lái)源,當(dāng)銀行發(fā)生人們擠提的狀況時(shí),即流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性來(lái)源的時(shí)候,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

  第80題

  根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定,下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的β值的說(shuō)法,正確的是( )。

  A.交易和銷售對(duì)應(yīng)的β值為8%

  B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的β值為12%

  C.支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的β值為15%

  D.公司金融對(duì)應(yīng)的β值為18%

  【正確答案】:D

  [答案解析]A應(yīng)為18%,B應(yīng)為15%,C應(yīng)為18%。

  歸納:將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線,對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù),這是“標(biāo)準(zhǔn)法”的原理。下面歸納下各產(chǎn)品線的因子,因子為18%:公司金融、交易和銷售、支付和清算;因子為15%:商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代理服務(wù);因子為12%:零售銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。因子的大小順序與銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)大小是相對(duì)應(yīng)的。因子為18%的業(yè)務(wù)涉及具體最多的資金;因子為12%的業(yè)務(wù)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)要小一些。

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  第81題

  系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響,主要是由( )的變動(dòng)反映出來(lái)。

  A.借款人管理層因素

  B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

  C.借款人所在行業(yè)因素

  D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

  【正確答案】:D

  [答案解析]分析選項(xiàng),D和其他三項(xiàng)都有所不同,比較例外,應(yīng)多加關(guān)注。其次系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是影響范圍廣的風(fēng)險(xiǎn),A、B、C所說(shuō)的因素只能影響某個(gè)借款人,或者某類貸款,只有宏觀經(jīng)濟(jì)因素是更“系統(tǒng)”的風(fēng)險(xiǎn)。

  第82題

  年6月17日,萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織宣布,由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”,包括萬(wàn)事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬(wàn)張信用卡用戶的銀行資料被****,這種風(fēng)險(xiǎn)屬于=( )引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

  A.人員因素

  B.系統(tǒng)缺陷

  C.內(nèi)部流程

  D.外部事件

  【正確答案】:D

  [答案解析]黑客入侵屬于外部事件。

  第83題

  下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法,正確的是( )。

  A.高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)

  B.交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

  C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

  D.改變市場(chǎng)定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

  【正確答案】:D

  [答案解析]B是屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn);A、C屬于可緩釋風(fēng)險(xiǎn)。

  第84題

  下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述,不正確的是( )。

  A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)

  B.相比信用風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得

  C.信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

  D.信息不對(duì)稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

  【正確答案】:A

  [答案解析]從語(yǔ)氣上判斷,就可直接選出A,因?yàn)樵斐扇魏物L(fēng)險(xiǎn)原因都不會(huì)只有一個(gè)。一般來(lái)說(shuō),信用風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。B與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的各種價(jià)格,都很容易在市場(chǎng)上得到相關(guān)數(shù)據(jù),而信用風(fēng)險(xiǎn)則要通過(guò)模型計(jì)量才能得出相關(guān)數(shù)據(jù)。

  第85題

  風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是( )。

  A.適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

  B.準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

  C.適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

  D.迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)

  【正確答案】:A

  [答案解析]通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的學(xué)習(xí),我們要掌握的最基本的風(fēng)險(xiǎn)管理順序就是識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制。有效地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理中最基本的要求。無(wú)法識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),后面的步驟都無(wú)從談起。

  第86題

  下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)( )。

  A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

  B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

  C.流動(dòng)資產(chǎn)比例大幅下降

  D.業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

  【正確答案】:D

  [答案解析]題干中提到財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào),就是可能會(huì)對(duì)企業(yè)的還貸情況造成不利影響的信號(hào),而且選項(xiàng)要與財(cái)務(wù)指標(biāo)有關(guān)。存貨周轉(zhuǎn)率變小,說(shuō)明企業(yè)資金周轉(zhuǎn)不靈;存貨過(guò)多,也是周轉(zhuǎn)不暢,銷售不暢的信號(hào);流動(dòng)資產(chǎn)比例大幅下跌,可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不是財(cái)務(wù)方面的信號(hào),而且業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不一定是對(duì)銀行不利的,也許是企業(yè)向朝陽(yáng)行業(yè)轉(zhuǎn)型,變得更好。

  第87題

  下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述,正確的是( )。

  A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成

  B.制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心,是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素

  C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益

  D.風(fēng)險(xiǎn)管理文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇

  【正確答案】:A

  [答案解析]B中不是制度,而應(yīng)為風(fēng)險(xiǎn)管理理念,只有理念才是精神上的。風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn),而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。風(fēng)險(xiǎn)管理文化是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理文化,通過(guò)本題,考生可以更加準(zhǔn)確地理解記憶該知識(shí)點(diǎn)。

  第88題

  操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評(píng)估常用的方法不包括( )。

  A.流程分析法

  B.德?tīng)柗品?/P>

  C.引導(dǎo)會(huì)議法

  D.隨機(jī)法

  【正確答案】:D

  [答案解析]記憶題。常用方法還包括:情景模擬法和調(diào)查問(wèn)卷法。

  第89題

  某商業(yè)銀行2008年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示,其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元,庫(kù)存現(xiàn)金為8億元,人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元,則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為( )。

  A.2.53%

  B.2.16%

  C.2.15%

  D.1.78%

  【正確答案】:A

  [答案解析]人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%。

  第90題

  商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。

  A.資本金管理和負(fù)債管理

  B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

  C.績(jī)效考核和風(fēng)險(xiǎn)管理

  D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核

  【正確答案】:C

  [答案解析]商業(yè)銀行將有限的經(jīng)濟(jì)資本根據(jù)不同部門、業(yè)務(wù)單位和產(chǎn)品/項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,在機(jī)構(gòu)整體范圍內(nèi)進(jìn)行分配,有助于商業(yè)銀行從風(fēng)險(xiǎn)的被動(dòng)接受者變?yōu)橹鲃?dòng)管理者。積極作用體現(xiàn)在:有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平;二是有助于制訂科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系。后者是通過(guò)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法體現(xiàn)的。

  2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

  2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

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