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2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第六章重點(diǎn):流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

更新時(shí)間:2014-01-23 13:07:53 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第六章重點(diǎn):流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格小編精心整理,順祝你2014年銀行從業(yè)考試馬到成功!

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  【2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第六章考試重點(diǎn)

  第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制

  流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:

  

  壓力測(cè)試:

  商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析,以正確預(yù)測(cè)未來特定時(shí)段的資金凈需求。

  情景分析:

  商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求分析可分以下三種情景,在每種情景下,商業(yè)銀行應(yīng)盡可能考慮到任何可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動(dòng)性變化。

  1.正常情況是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營過程中,與資產(chǎn)負(fù)債相關(guān)的現(xiàn)金流量的正常變動(dòng)。

  2.商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)。絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上(公司治理和內(nèi)部控制體系)存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。

  3.某種形式的整體市場(chǎng)危機(jī),即在一個(gè)或多個(gè)市場(chǎng),所有商業(yè)銀行的流動(dòng)性都受到不同程度的影響。

  流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法:

  1.對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

  在具體操作層面,對(duì)表內(nèi)業(yè)務(wù)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理可以簡(jiǎn)單分為三個(gè)步驟:

  第一步,設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo),判斷流動(dòng)性變化趨勢(shì)。

  第二步,計(jì)算指定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求,等于負(fù)債流動(dòng)性需求加上資產(chǎn)(貸款)流動(dòng)性的需求。

  第三步,商業(yè)銀行的資金管理員根據(jù)已劃定的資金期限,計(jì)算現(xiàn)金流量頭寸剩余或不足,結(jié)合不同情景可能發(fā)生的概率,獲得特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口。

  2014年銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人貸款》復(fù)習(xí)重點(diǎn)(1-8章)

  2014銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理第五章重點(diǎn)

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  2.對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

  我國應(yīng)嘗試建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)等工具,及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況,進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理。

  商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃,通常采用兩種方式;

  一是使用本幣資源并通過外匯市場(chǎng)將其轉(zhuǎn)為外幣,或使用該外匯的備用資源。

  二是管理者可以根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況,為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排。

  3.制訂流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃

  商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí),制定本外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃,主要包括兩方面的內(nèi)容:

  一是危機(jī)處理方案。規(guī)定各部門溝通或傳遞信息的程序,明確在危機(jī)情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施,以及制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債處置的措施。

  二是彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。備用資產(chǎn)的來源包括未使用的信貸額度,以及央行的緊急支援等。

  商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)重視以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作:

  (1)提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性。

  (2)建立多層次的流動(dòng)性屏障。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動(dòng)性,以現(xiàn)金備付、二級(jí)備付、三級(jí)備付、法定準(zhǔn)備等多級(jí)流動(dòng)性準(zhǔn)備,實(shí)現(xiàn)有彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配。

  三是通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)。公開市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)和債券市場(chǎng)是商業(yè)銀行獲取資金,滿足流動(dòng)性需求的快捷通道。

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