2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習:現(xiàn)金流量表
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16.可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。
A.單一客戶風險限額
B.組合風險限額
C.集團客戶風險限額
D.以上都對
17.操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )。
A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知
B.由表及里、自下而上和從已知到未知
C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知
D.由表及里、自上而下和從已知到未知
18.現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。
A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流
B.投資活動的現(xiàn)金流
C.融資活動的現(xiàn)金流
D.銷售活動的現(xiàn)金流
1 9.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是( )。
A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險
B.某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高
C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高
D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額
20.下列關(guān)于久期分析的說法，錯誤的是( )。
A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法
B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險
C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確
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21.巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險.商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排( )。
A.存款準備金
B.經(jīng)濟資本
C.監(jiān)管資本
D.風險資本
22.商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是( )。
A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露
B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債
C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設(shè)定的風險資本加以覆蓋
D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮
23.國際收支逆差與國際儲備之比超過限度( )時，說明風險較大。
A.75%
B.80%
C.100%
D.150%
24.下列關(guān)于長期次級債務的說法，正確的是( )。
A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務
B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務工具可列入附屬資本
C.在到期日前最后五年，長期次級債務可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%
D.長期次級債務不能計人附屬資本
25.( )通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。
A.名義價值
B.市場價值
C.公允價值
D.市值重估價值
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26.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值
B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值
C.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值
D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法
27.( )被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。
A.申請評分
B.風險評分
C.行為評分
D.破產(chǎn)評分
28.( )是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
A.Credit MetriCs模型
D.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio Vien模型
D.Credit Monitor模型
29.如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為( )。
A.平價期權(quán)
B.價內(nèi)期權(quán)
C.價外期權(quán)
D.買方期權(quán)
30.銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是( )。
A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險
B.銀行應對該賬戶的頭寸進行準確估值
C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價
D.銀行的存貸款業(yè)務歸人交易賬戶
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參考答案：
16.[解析]答案為B。組合風險限額是商業(yè)銀行責產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于萊一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風險，提高風險管理水平。
17.[解析]答案為B。所遵循的原則實際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復雜，層層深入;自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級上報;從已知到未知，就是從歷史推測未來。
18.[解析]答案為B。企業(yè)買賣房產(chǎn)、購買機器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為，是投資活動現(xiàn)金流的主要內(nèi)容。
19.[解析]答案為C。根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在誼組合的計劃授信的風險。某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本，風險越高的組合其計劃授信額越低。
20.[解析]答案為A。久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的其中一種方法，所以A選項錯誤;久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險，以及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風險，所以B、C項正確;時于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準確，所以D選項正確。
21.[解析]答案為B。巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。
22.[解析]答案為B。在限額管理中，商業(yè)銀行給予客戶的授信額度應當包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負債。
23.[解析]答案為A。國際收支逆差與國際儲備之比超過75%時。說明風險較大。
24.[解析]答案為c。長期次級債務是指原始期限至少在五年以上的次級債務。經(jīng)銀監(jiān)套認可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的，無擔保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押的長期次級債務工具可以列入附屬資本。
25.[解析]答案為A。名義價值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。
26.[解析]答案為C。商業(yè)銀行應盡可能按照市場價格計值。
27.[解析]答案為C。行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。
28.[解析]答案為B。Credit Ri5k+模型是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
29.[解析]答案為A。如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為平價期權(quán)。
30.[解析]答案為D。與交易賬戶相對應，銀行的其他業(yè)務歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務。
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