2014銀行從業(yè)資格《風險管理》章節(jié)習題:信用風險管理

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　　一、單項選擇題

　　2. 在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于盈利能力指標的是( )。

　　A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

　　B.總資產(chǎn)收益率

　　C.銷售凈利潤

　　D.資本收益率

　　3. 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的SPV的主要目的是(　)。

　　A.支付標的資產(chǎn)的所有收益

　　B.為了真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離

　　C.為了購買權益資產(chǎn)

　　D.為了進行總收益率互換

　　4. 下列各項中可以防止信貸風險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是(　)。

　　A.單一客戶風險限額

　　B.組合風險限額

　　C.集團客戶風險限額

　　D.以上均不對

　　5. 與綜合風險報告內(nèi)容不同，專項風險報告主要是(　)。

　　A.轄內(nèi)各類風險總體狀況

　　B.風險應對策略

　　C.對管理范圍的重大風險事項進行報告

　　D.加強風險管理

　　6. 假定某公司2012年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為l50萬元，年底資

　　產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(　)。

　　A.54%

　　B.108%

　　C.53%

　　D.56%

　　7. 采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為l億元，回收成本為0.8億元，違約風險暴露為

　　1.5億元，則違約損失率為(　)。

　　A.86.67%

　　B.13.33%

　　C.16.67%

　　D.20%

　　8. 根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LOSSCAL的技術文件中所披露的信息，(　)等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

　　A.企業(yè)融資杠桿率

　　B.行業(yè)因素

　　C.宏觀經(jīng)濟周期因素

　　D.清償優(yōu)先性

　　9.一銀行2012年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為(　)億元。

　　A.1300

　　8.1600

　　C.1800

　　D.1700

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　　10.壓力測試是用于評估(　)。

　　A.預期損失

　　B.特定事件的變化

　　C.風險價值

　　D.特定經(jīng)營環(huán)境

　　11.(　)是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經(jīng)超過閥值。

　　A.信用風險對沖

　　B.信用風險識別

　　C.信用風險監(jiān)測

　　D.信用風險控制

　　12.預期損失率的計算公式表示為(　)。

　　A.預期損失率一預期損失/資產(chǎn)總額

　　B.預期損失率一預期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預期損失率一預期損失/負債總額

　　D.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口

　　13.債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款

　　進行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于(　)。

　　A.貸款重組

　　B.限額管理

　　C.貸款轉(zhuǎn)讓

　　D.貸款審批

　　14.客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括(　)。

　　A.客戶信用評級

　　B.風險違約區(qū)分能力驗證

　　C.檢驗評級結果

　　D.對違約概率預測準確性的驗證

　　15.有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是(　)。

　　A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

　　B.該指標是一個靜態(tài)指標

　　C.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　16.商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是(　)。

　　A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B.目前的組合集中情況

　　C.資產(chǎn)負債率

　　D.經(jīng)濟前景

　　17.以下關于相關系數(shù)的論述，錯誤的是(　)。

　　A.相關系數(shù)具有線性不變性

　　B.相關性是描述兩個聯(lián)合事件之間的相互關系

　　C.相關系數(shù)僅能用來計量線性相關

　　D.對于線性相關，可以通過秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)進行計量

　　18.假設某銀行在2012會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為l5億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為(　)。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.45%

　　D.25%

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　　19.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是(　)。 A.0.25

　　B.0.83

　　C.0.82

　　D.0.3

　　20.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于(　)。

　　A.行業(yè)因素

　　B.產(chǎn)品因素

　　C.地區(qū)因素

　　D.宏觀經(jīng)濟因素

　　21.以下關于CreditMetrics的說法錯誤的是(　)。

　　A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風險的

　　B.CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析

　　C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放人資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風險狀況的作用

　　D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程

　　22.以下不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶的是(　)。

　　A.假按揭

　　B.汽車消費信貸

　　C.信用卡消費信貸

　　D.違約概率

　　23.下列關于個人客戶信用風險說法錯誤的是(　)。

　　A.個人客戶信用風險主要表現(xiàn)為自身作為債務人在信貸業(yè)務中的違約

　　B.通過人民銀行個人信息基礎數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄

　　C.通過海關、法院不能獲得個人客戶的信息記錄

　　D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風險的基本要求

　　24.下列說法不正確的是(　)。

　　A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關系

　　B.老師判斷和信用評分法比違約概率模型具有優(yōu)越性

　　C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

　　D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率

　　25.以下說法不正確的是(　)。

　　A.違約頻率是事后的檢驗結果

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

　　D.違約概率是分析模型作出的事前預測

　　26.假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10%，l年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為(　)。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　27.商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為(　)三類。

　　A.個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款

　　B.個人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風險貸款、循環(huán)零售貸款

　　C.個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款

　　D.個人住宅抵押貸款、信用卡消費貸款、循環(huán)零售貸款

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　　28.下列各項屬于現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)的是(　)。

　　A.信用風險識別

　　B.信用風險計量

　　C.信用風險監(jiān)測

　　D.信用風險控制

　　29.商業(yè)銀行客戶信用評級是(　)對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

　　A.商業(yè)銀行

　　B.老師

　　C.債務人

　　D.客戶

　　30.目前所使用的老師系統(tǒng)對企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是(　)。

　　A.4Cs

　　B.5Cs

　　C.6Cs

　　D.7Cs

　　31.假定某部門當年的銷售收入為200萬元，銷售成本為l20萬元，其銷售毛利率為(　)。

　　A.30%

　　B.40%

　　C.45%

　　D.50%

　　32.關于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結論是(　)。

　　A.斯克拉定理

　　B.坎德爾系數(shù)

　　C.信用風險組合模型

　　D.違約相關性

　　33.按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定分別采用(　)。

　　A.評級方法和評分方法

　　B.評級方法和評級方法

　　C.評分方法和評級方法

　　D.評分方法和評分方法

　　34.壓力測試主要采用敏感性分析和(　)兩種方法。

　　A.制作數(shù)據(jù)清單

　　B.情景分析方法

　　C.失誤樹分析法

　　D.老師調(diào)查分析法

　　35.CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的(　)表示。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模

　　B.信用等級

　　C.盈利水平

　　D.行為評分

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　　二、多項選擇題

　　1. 下列屬于壓力測試功能的有(　)。

　　A.為商業(yè)銀行提供債務人的信用評級水平

　　B.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法

　　C.提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解

　　D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設

　　E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

　　2. 以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有(　)。

　　A.CreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型

　　B.CreditMetrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風險的目的

　　C.Credit Portfolio View是CreditMetrics模型的一種補充

　　D.Credit Portfolio View比較適合投機類型的借款人

　　E.Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的

　　3. 下列關于法人客戶評級模型說法正確的有(　)。

　　A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等

　　B.作為違約風險的指標，z值越高，違約概率越低

　　C.RiskCalc模型適合于上市公司的違約概率模型

　　D.RiskCalc模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量

　　E.Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型

　　4. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對個人的循環(huán)零售貸款應滿足的標準有(　)。

　　A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

　　B.子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D.循環(huán)零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致

　　E.辦理該業(yè)務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

　　5. 商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結構有(　)。

　　A.貸款期限

　　B.貸款金額

　　C.貸款匯率

　　D.貸款人信用

　　E.貸款費用

　　6. 在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括(　)。A.綠色預警法

　　B.紅色預警法

　　C.藍色預警法

　　D.黑色預警法

　　E.橙色預警法

　　7. Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于(　)。

　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)

　　B.宏觀變量的前景預測

　　C.對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革

　　D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

　　E.單個借款人的信用評級

　　8. 信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當其對單一客戶進行風險檢測時，需要借助的方法有(　)。

　　A.6C法

　　B.客戶信用評級方法

　　C.貸款分類方法

　　D.信用評分方法

　　E.組合管理方法

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　　9. 商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有(　)。

　　A.統(tǒng)一識別標準，實施集團總量控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組

　　D.盡量少用抵押，爭取多用保證

　　E.與集團客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報告其有關關聯(lián)交易

　　10.下列信用局風險評分模型與申請評分模型說法正確的有(　)。

　　A.信用局評分模型與申請評分模型具有對立性

　　B.信用局評分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性

　　C.申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者進行信貸審批

　　D.申請評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關系中的違約概率作出的預測E.信用局風險評分模型是一種很有價值的決策工具

　　11.以下關于債項評級和客戶評級的說法，正確的有(　)。

　　A.它們反映了信用風險水平的兩個維度

　　B.債項評級主要針對交易主體

　　C.債項評級的水平由債務人的信用水平?jīng)Q定

　　D.一個債務人只能有一個客戶評級

　　E.一個債務人的不同的交易可以有不同的債項評級

　　12.下列關于信用風險控制的限額管理，說法正確的有(　)。

　　A.對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務承受能力

　　B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應小于但不能等于客戶的最高債務承受額度C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統(tǒng)一授信一般分為三步走

　　D.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

　　13.以下關于商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證的說法，正確的有(　)。

　　A.驗證是一個循環(huán)過程

　　B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段

　　C.驗證的流程要在驗證設計和實施部門審閱

　　D.驗證的結果要接受驗證設計和實施部門的審閱

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進行了詳細的闡釋

　　14.下列關于違約的說法中，正確的有(　)。

　　A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

　　C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎

　　D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風險管理理念

　　E.債務人破產(chǎn)可以視為違約

　　15.集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有(　)。

　　A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔保十分普遍

　　C.真實財務狀況難以掌握

　　D.系統(tǒng)風險性低

　　E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

　　16.根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為(　)。

　　A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表

　　B.銷售活動的現(xiàn)金流量表

　　C.投資活動的現(xiàn)金流量表

　　D.資金活動的現(xiàn)金流量表

　　E.融資活動的現(xiàn)金流量表

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　　17.商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了(　)三個主要發(fā)展階段。

　　A.老師判斷法

　　B.信用評分模型

　　C.老師調(diào)查列舉法

　　D.違約概率模型分析

　　E.情景分析法

　　18.下列關于客戶信用評級的說法，正確的有(　)。

　　A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)

　　B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行

　　C.客戶評級的評價目標是客戶違約風險

　　D.客戶評價結果是信用等級和違約概率

　　E.客戶信用評級反映客戶違約風險的大小

　　19.違約概率預測準確性的驗證常用的方法包括(　)。

　　A.二項分布檢驗

　　B.卡方分布檢驗

　　C.正態(tài)分布檢驗

　　D.均勻分布檢驗

　　E.檢驗給定年份某一等級PD預測準確性

　　20.違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，影響它的因素主要包括(　)。

　　A.產(chǎn)品因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟因素

　　21.以下關于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的說法，正確的有(　)。

　　A.區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同

　　B.發(fā)達國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設置地區(qū)風險限額

　　C.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的

　　D.國家風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額

　　E.國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架

　　22.下列關于授信審批的說法，錯誤的有(　)。

　　A.授信審批應當堅持審貸分離的原則

　　B.授信審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估

　　c.零售信用風險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露

　　D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請

　　E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項作統(tǒng)一考慮和計量

　　23.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的有(　)。

　　A.銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務

　　B.在發(fā)生信貸關系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金

　　C.銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失

　　D.銀行停止對貸款計息

　　E.債務人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務逾期超過90天

　　24.屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有(　)。

　　A.線性概率模型

　　B.Logit模型

　　C.非線性辨別模型

　　D.死亡率模型

　　E.Probit模型

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　　三、判斷題

　　1. 貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構這三個方面形成均衡定價的主要力量。 ( )

　　2. 在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里“資本分配”中的資本是指本年度的銀行資本。 ( )

　　3. 某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越小。 ( )

　　4.秩相關系數(shù)和坎德爾相關系數(shù)在數(shù)學上具有良好的性質(zhì)，但既不能刻畫兩個變量之間的相關程度，而且也無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。 ( )

　　5. 債項評級可以反映債項本身的交易風險，不能同時反映客戶信用風險和債項交易風險。 ( )

　　6. 商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了老師判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。( )

　　7. 中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即：正常、關注、逾期、壞賬和呆賬。 ( )

　　8. 組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。 ( )

　　9. 個人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。 ( )

　　10.集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務重組屬于縱向一體化集團的關聯(lián)交易。 ( )

　　11.一個債務人只能擁有一個債項評級。 ( )

　　12.Credit Monitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權。 ( )

　　13.信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。 ( )

　　14.良好的風險報告路徑應采取縱向報送的直線式。 ( )

　　15.對單一法人客戶的財務報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和財務比率進行分析的。 ( )

　　16.流動比率的高低與企業(yè)償債能力呈反方向變動關系。 ( )

　　17.保證這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。 ( )

　　18.Credit Monitor模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者。 ( )

　　19.同一客戶不同貸款的客戶評級不一致，因為每筆交易的性質(zhì)存在差異。 ( )

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　　2014年銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》模擬試題及答案

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