2014銀行從業(yè)資格《風險管理》第八章習題答案

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　　參考答案

　　一、單項選擇題

　　1.D[解析]《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)以下目標：確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告;確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應;確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化遒勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。

　　2. A[解析]國際銀行業(yè)開展實質性風險評估主要采用打分卡方法。

　　3. B[解析]商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險。對能夠量化的風險，商業(yè)銀行應當開發(fā)和完善風險計量技術，確保風險計量的一致性、客觀性和準確性，在此基礎上加強對相關風險的緩釋、控制和管理。對難以量化的風險，商業(yè)銀行應當建立風險識別、評估、控制和報告機制，確保相關風險得到有效管理。

　　4. C[解析]在設計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的實用性和可靠性，需要注意以下幾個問題：①定量與定性相結合;②合理整合現(xiàn)有資源;③保證系統(tǒng)可延伸性。

　　5. B[解析]風險評估主要包括兩個方面的內(nèi)容，一方面是對全面風險管理框架的評估，其中主要是對公司治理、風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評估}另一方面是實質性風險評估，對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估。 、

　　6. D[解析]壓力情景可以基于歷史情景設置，或者通過老師判斷的形式設置虛擬情景，也可以設置歷史情景和虛擬情景相結合的混合情景。無論采取哪種方法設置，壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營和風險的特征。

　　7. A[解析]資本充足率壓力測試框架以單一風險的壓力測試為基礎。

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　　8. D[解析]商業(yè)銀行應在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制，通過以定量分析為主的方法測算在某些不利情景下可能發(fā)生的損失及風險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響。

　　9. B[解析]資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進行。

　　10.C[解析]賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負債表上的所有者權益，主要包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利調(diào)、投資重估儲備、一般風險準備等，即資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分。

　　11.A[解析]賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。

　　12.B[解析]經(jīng)濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失(即非預期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風險所要求的資本。

　　13.C[解析]監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風臉水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預期損失出現(xiàn)時隨時可用，故其強調(diào)的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權歸屬。

　　14.C[解析]內(nèi)部資本充足評估報告應至少包括以下內(nèi)容：①評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響;②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險;③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。

　　15.B[解析]從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權人和存款人提供保護;二是在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。

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　　二、多項選擇題

　　1. ACE[解析]在建立風險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：①符合監(jiān)管要求;②符合銀行實際;③保證一定的前瞻性。

　　2. ABCE[解析]資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容包括如下：①情景選擇;②定量壓力測試;③定性壓力測試及管理行動;④結果輸出。

　　3. ABCDE[解析]資本充足率壓力測試應涵蓋商業(yè)銀行表內(nèi)外風險暴露的主要資產(chǎn)組合，包括公信貸組合、零售信貸組合、債券投資組合、買入返售資產(chǎn)、股權投資組合、金融衍生品組合、資產(chǎn)證券化組合及表外業(yè)務等。

　　4. ABDE[解析]風險評估主要包括兩個方面的內(nèi)容，一方面是對全面風險管理框架的評估，其中主要是對公司治理、風險政策流程和限額以及信惠系統(tǒng)的評估;另一方面是實質性風險評估，對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估。

　　5. ABCE[解析]資本充足率壓力測試的榆l出結果應充分反映壓力情景對全行造成的影響，包括對監(jiān)管資本、風險加權資產(chǎn)、會計損益、資產(chǎn)價值等的影響。

　　6. CD[解析]在設計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的實用性和可操作性。

　　7. BDE[解析]商業(yè)銀行應建立經(jīng)董事會或其授權委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并融入資本規(guī)劃、資本應急預案等風險管理和資本管理體系中。

　　8. ACD[解析]商業(yè)銀行可根據(jù)自身的業(yè)務特點、風險狀況和管理水平，自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法論。

　　9. ACE[解析]根據(jù)不同的管理需要和本質特征，銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。

　　10.ACE[解析]內(nèi)部資本充足評估報告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結性報告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。

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　　三、判斷題

　　1. √ [解析]略。

　　2.× [解析]定性壓力測試及管理行動時，通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風險如集中度風險、聲譽風險等對全行的影響。同時，還要考慮針對壓力情景下可能產(chǎn)生的不利影響而實施的風險緩釋管理行動。

　　3. √ [解析]風險管理的技術、方法在不斷地發(fā)展、演進中。在設計資本充足率壓力測試框架時，需要考慮具備較好的延伸能力，考慮銀行單一風險壓力測試的未來發(fā)展。

　　4. × [解析]經(jīng)濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失(即非預期損失)所需要持有資本數(shù)額，是銀行抵補凰險所要求的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。

　　5. √ [解析]略。

　　6. × [解析]在進行資本評估中，商業(yè)銀行應當優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。

　　7. × [解析]根據(jù)重要性和報告用途不同，商業(yè)銀行應當明確各類報告的發(fā)送范圍、報告內(nèi)容及詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。

　　8. × [解析]商業(yè)銀行的董事會和高管層應積極參與和推動銀行資本：充足率壓力測試的實施，明確風險偏好與壓力測試目標，設計壓力測試情景，了解壓力情形下銀行所面臨的風險和資本充足情況，根據(jù)壓力測試結果進行必要的戰(zhàn)略調(diào)整，減少了可能的損失和對資本充足率的不利影響，提高商業(yè)銀行對極端事件的風險抵御能力。

　　9. × [解析]資本充足率壓力測試需要采用定性與定量相結合的方式。

　　10.√ [解析]略。

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