2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》預(yù)習(xí):監(jiān)管資本
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復(fù)習(xí)摘要:
1999年提出了對操作風(fēng)險的資本要求。新協(xié)議將資本充足率定義為:資本充足率=資本÷(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場風(fēng)險資本)監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。最后,新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%,其中核心資本充足率不得低于4%。
監(jiān)管資本與資本充足性要求
監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本,是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。由于其必須在非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用,因此其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險、保障商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力,并不要求其所有權(quán)歸屬。
《巴塞爾資本協(xié)議》首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn)。資本充足率是指資本對風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率。當(dāng)時資本充足率計算只包括了信用風(fēng)險資產(chǎn),但用比例控制商業(yè)銀行風(fēng)險的方法為巴塞爾委員會隨后完善風(fēng)險監(jiān)管體系留出了發(fā)展空間。
1996年提出了對市場風(fēng)險的資本要求。
1999年提出了對操作風(fēng)險的資本要求。新協(xié)議將資本充足率定義為:
資本充足率=資本÷(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場風(fēng)險資本)
監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。
核心資本又稱為一級資本,包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備;
附屬資本又稱二級資本,包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具等;在計算市場風(fēng)險資本要求時,還規(guī)定了三級資本。
新協(xié)議對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。
最后,新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%,其中核心資本充足率不得低于4%。
經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
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2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》知識預(yù)習(xí)匯總
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