2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第九章習(xí)題及答案

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　　2015銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)習(xí)題及答案

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. 銀監(jiān)會(huì)提出的商業(yè)銀行監(jiān)管理念不包括(　)。

　　A.管法人

　　B.管風(fēng)險(xiǎn)

　　C.管內(nèi)控

　　D.管存款

　　2. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.ROCA評(píng)級(jí)法適用于內(nèi)資銀行，不適用于外資銀行

　　B.ROCA評(píng)級(jí)法主要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估C.SOSA評(píng)級(jí)法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國(guó)機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管

　　D.CAMELs評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系

　　3. 某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為(　)。

　　A.9%

　　B.10%

　　C.12%

　　D.16%

　　4. 根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，下列選項(xiàng)中債權(quán)給予表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不為零的是(　)。A.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)

　　B.對(duì)省及省以下政府投資的公用企業(yè)

　　C.對(duì)我國(guó)中央政府的債權(quán)

　　D.對(duì)政策性銀行的債權(quán)

　　5. 在市場(chǎng)準(zhǔn)人范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，(　)不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。

　　A.機(jī)構(gòu)設(shè)立

　　B.機(jī)構(gòu)終止

　　C.董事和高級(jí)管理人員任職資格

　　D.資本監(jiān)管

　　6. 根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是(　)。

　　A.0

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

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　　7. 下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述，正確的是(　)。

　　A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%

　　B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

　　D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　8. 銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由(　)三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。

　　A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章

　　B.立法、行政法規(guī)、規(guī)章

　　C.法律、監(jiān)管文件、制度

　　D.立法、監(jiān)管文件、制度

　　9. 下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)糾正

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C.市場(chǎng)退出

　　D.風(fēng)險(xiǎn)救助

　　10.下列(　)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

　　A.《貸款通則》

　　B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》

　　C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的指引》

　　D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》

　　11.按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于(　)，資本充足率不得低于(　)，附屬資本最高不得超過(guò)核心資本的(　)。

　　A.4%;8%;90%

　　B.4%;6%;90%

　　C.4%;7%;l00%

　　D.4%;8%;l00%

　　12.下列關(guān)于專有信息和保密信息的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.專有信息是與競(jìng)爭(zhēng)者可以共享的信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位

　　B.保密信息包括有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

　　C.某些項(xiàng)目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目

　　D.專有和保密信息必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一般性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因

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　　13.下列不屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的原則的是(　)。

　　A.準(zhǔn)確性原則

　　B.法人并表原則

　　C.有效性原則

　　D.可比性原則

　　14.等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　)。

　　A.100%

　　B.50%

　　C.20%

　　D.0

　　15.嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予(　)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為(　)。

　　A.100%;50%

　　B.50%;l00%

　　C.60%;40%

　　D.40%;60%

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 下列關(guān)于外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的關(guān)系，說(shuō)法正確的有(　)。

　　A.外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

　　B.銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

　　C.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　D.外部審計(jì)意見具有相對(duì)獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)

　　E.外部審計(jì)有權(quán)要求被審計(jì)單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財(cái)務(wù)收支計(jì)劃

　　2. 下列說(shuō)法不正確的有(　)。

　　A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過(guò)75%

　　B.外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國(guó)境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過(guò)其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70%C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)牛的損失

　　D.累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30%

　　E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2%/年

　　3. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)說(shuō)法正確的有(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　B.是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

　　C.屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)

　　D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到前期變化的比率

　　E.屬于靜態(tài)指標(biāo)

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　　4. 在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的有(　)。

　　A.外幣現(xiàn)金

　　B.評(píng)級(jí)AA一以上地區(qū)政府發(fā)行的債券

　　C.銀行存單

　　D.黃金

　　E.中央政府發(fā)行的債券

　　5. 下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法正確的有(　)。

　　A.外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充B.外部審計(jì)沒有獨(dú)立權(quán)

　　C.銀行與外部審計(jì)師是委托與被委托的關(guān)系

　　D.外部審計(jì)有權(quán)檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表

　　E.加強(qiáng)外部審計(jì)，會(huì)增加監(jiān)管成本

　　6. 廣義上講，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括(　)。

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　C.區(qū)域準(zhǔn)入

　　D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

　　E.級(jí)別準(zhǔn)入

　　7. 我國(guó)銀行業(yè)信息披露管理的措施包括(　)。

　　A.明確披露原則

　　B.完善管理法規(guī)

　　C。改進(jìn)銀行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

　　D.強(qiáng)化表外信息披露

　　E.落實(shí)監(jiān)控制度

　　8. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括(　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.累積外匯敞口頭寸比例

　　D.市值敏感性比率

　　E.貸款損失準(zhǔn)備金率

　　9. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.銀行監(jiān)管部門通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控

　　B.監(jiān)管部門關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　D.必須在實(shí)現(xiàn)本外幣、表內(nèi)外、境內(nèi)外并表監(jiān)管的基礎(chǔ)上，建立對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、監(jiān)控、分析、預(yù)警和處置機(jī)制

　　E.良好的公司治理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線

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　　10.下列屬于CAMELs的有(　)。

　　A.資本充足性

　　B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.盈利性

　　E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　11.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念包括(　)。

　　A.管法人

　　B.提高監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　C.管內(nèi)控

　　D.管風(fēng)險(xiǎn)

　　E.提高透明度

　　12.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙

　　C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

　　13.良好的公司治理的特征包括(　)。

　　A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

　　B.對(duì)經(jīng)營(yíng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)有充分的認(rèn)識(shí)和衡量

　　C.完善內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　D.科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制

　　E.建立良好的控制結(jié)構(gòu)和具體控制措施

　　14.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查主要包括(　)。

　　A.建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理

　　B.是否積累足夠的經(jīng)驗(yàn)的歷史數(shù)據(jù)

　　C.是否建立對(duì)管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排

　　D.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報(bào)告體系是否健全

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果

　　15.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法正確的有(　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

　　B.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心

　　C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

　　D.資本監(jiān)管是維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段

　　E.資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程

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　　三、判斷題

　　1. 商業(yè)銀行對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任。 (　)

　　2. 商業(yè)銀行應(yīng)予每年3月底之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息，并將年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。 (　)

　　3. 風(fēng)險(xiǎn)救助主要是針對(duì)正常或基本正常的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)，以及存在潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患的關(guān)注類機(jī)構(gòu)多采取的措施。 (　)

　　4. 外部審計(jì)與銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性。 (　)

　　5. 監(jiān)管意見是市場(chǎng)主體關(guān)注、評(píng)價(jià)、選擇銀行的最重要的依據(jù)。 (　)

　　6. 貸款人貸款是對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定的最大威脅。 (　)

　　7. 良好的機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入不僅能創(chuàng)造一個(gè)高效和富有競(jìng)爭(zhēng)性的銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境，更是“關(guān)口前移”、防范銀行風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵所在。 (　)

　　8. 商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)中的流動(dòng)性指標(biāo)比例不得低于15%。 (　)

　　9. 我國(guó)銀行的信息披露指上市銀行信息披露。 (　)

　　10.ROCA評(píng)級(jí)法主要針對(duì)國(guó)內(nèi)銀行。 (　)

　　11.銀行監(jiān)管的法律框架中法律的效力等級(jí)最高。 (　)

　　12.我國(guó)銀行監(jiān)管提出應(yīng)當(dāng)逐步從風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管向合規(guī)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。 (　)

　　13.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于靜態(tài)的指標(biāo)。 (　)

　　14.貸款損失準(zhǔn)備金率等于或大于不良貸款率，說(shuō)明該行足額提取了撥付，風(fēng)險(xiǎn)較高。 (　)

　　15.資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人，使債權(quán)人面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)免遭損失的“緩沖器”。 (　)

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　　參考答案及解析

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. D[解析]商業(yè)銀行監(jiān)管的理念是“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”。

　　2. A[解析]ROCA評(píng)級(jí)法主要針對(duì)外資銀行。由于外資銀行的分行不是獨(dú)立的法人，許多因素(如資本調(diào)控或資產(chǎn)流通等)都受制于總行，所以采取ROCA等級(jí)評(píng)估制比較合適。

　　3. A[解析]資本充足率一(資本一扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)=(30+20)/(500+12.5×4)≈9%。

　　4. B[解析]表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重分別為：對(duì)我國(guó)中央政府(4-中國(guó)人民銀行)的債權(quán)統(tǒng)一給予0的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;對(duì)政策性銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0;商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)給予0的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;對(duì)國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司為執(zhí)行國(guó)務(wù)院規(guī)定按面值收購(gòu)國(guó)有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券進(jìn)行了特別處理，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0。對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%，而對(duì)省及省以下政府投資的公用企業(yè)視作一般企業(yè)，給予l00%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

　　5.D[解析]在市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，中資商業(yè)銀行行政許可的范圍為：機(jī)構(gòu)設(shè)立、機(jī)構(gòu)變更、機(jī)構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種、董事和高級(jí)管理人員任職資格。

　　6.D[解析]商業(yè)銀行計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)從資本中扣除以下項(xiàng)目：商譽(yù)應(yīng)全部從核心資本中扣除;對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%;對(duì)向非自用不動(dòng)產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%。

　　7. A[解析]表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為：對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20%;對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。

　　8. B[解析]表外項(xiàng)目處理時(shí)，商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

　　9. B[解析]風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對(duì)銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置，包括：風(fēng)險(xiǎn)糾正、風(fēng)險(xiǎn)救助、市場(chǎng)退出。

　　10.C[解析]以《貸款通則》《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》《商業(yè)銀行并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》《銀行開展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見》等相關(guān)文件構(gòu)成的制度框架，成為指導(dǎo)商業(yè)銀行規(guī)范管理信用風(fēng)險(xiǎn)的主要依據(jù)。C選項(xiàng)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的監(jiān)管指引。

　　11.D[解析]按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于4%，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過(guò)核心資本的100%。

　　12.D[解析]專有信息是與競(jìng)爭(zhēng)者可以共享的信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位，所以A項(xiàng)正確;有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的，這些信息是法律協(xié)定、對(duì)手關(guān)系的一部分，也不宜對(duì)外提供，所以B項(xiàng)正確;在進(jìn)行信息披露時(shí)，某些項(xiàng)目若為專有信息或保密信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目，但必須要求對(duì)披露的信息進(jìn)行一般性信息披露，并解釋某些項(xiàng)目未對(duì)外信息披露的事實(shí)和原因，所以C項(xiàng)正確，D項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　13.C[解析]銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的原則是準(zhǔn)確性原則、可比性原則、及時(shí)性原則、持續(xù)性原則、法人并表原則、保密性原則。

　　14.A[解析]略。

　　15.A [解析]嚴(yán)格按照l(shuí)988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予l00%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。

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　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1. CDE[解析]銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)，而外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，所以A、B項(xiàng)錯(cuò)誤;外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場(chǎng)檢查，所以C項(xiàng)正確;外部審計(jì)意見和監(jiān)管意見同樣作為信息披露的內(nèi)容，因此具有相對(duì)獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)，成為市場(chǎng)主體關(guān)注的重要依據(jù)，所以D項(xiàng)正確;外部審計(jì)的權(quán)限包括有權(quán)要求被審計(jì)單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，所以E項(xiàng)正確。

　　2.DE[解析]商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過(guò)75%，外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國(guó)境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過(guò)其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70%，預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望。是銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失;累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于20%;市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年。

　　3. ABC[解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。

　　4. ACD[解析]質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，主要包括外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等;另一類是高質(zhì)量的金融工具，包括評(píng)級(jí)為AA一以上國(guó)家或地區(qū)政府發(fā)行的債券等，我國(guó)中央政府、政策性銀行和中央政府的公用企業(yè)發(fā)行的債券、票據(jù)等，B、E項(xiàng)屬于高質(zhì)量的金融工具。

　　5. ACD[解析]外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充，所以A項(xiàng)正確;外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，依據(jù)審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)施必要、規(guī)范的審計(jì)程序，運(yùn)用專門的審計(jì)方法，對(duì)銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)表審計(jì)意見，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤;銀行與外部審計(jì)師是委托與被委托的關(guān)系，外部審計(jì)師與銀行監(jiān)管當(dāng)局是相互合作、相互補(bǔ)充的關(guān)系，所以 C項(xiàng)正確;外部審計(jì)有權(quán)檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他與財(cái)政收支或財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料和資產(chǎn)，被審計(jì)單位不得拒絕、隱瞞，所以D 項(xiàng)正確;加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，有利于大大降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　6. ABD[解析]廣義上講，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入。7. ABCDE[解析]略。

　　8. CD[解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括累積外匯敞口頭寸比例、市值敏感性比率;A、B、E屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。

　　9. ABCD[解析]監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況，其中，銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平，銀行監(jiān)管部門通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控;E項(xiàng)內(nèi)部控制是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線。

　　10.ACDE [解析]CAMELs評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系。屬于CAMELs的是資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度六大因素。

　　11.ACDE[解析]中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管內(nèi)控、管風(fēng)險(xiǎn)、提高透明度。12.ABE[解析]風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為風(fēng)險(xiǎn)遷徙、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)水平三個(gè)主要類別。

　　13.ACD[解析]良好的公司治理的特征包括銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界，完善內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制;建立良好的控制結(jié)構(gòu)和具體控制措施，對(duì)經(jīng)營(yíng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)有充分的認(rèn)識(shí)和衡量屬于完善健全的內(nèi)部控制體系需要遵守的基本原則。

　　14.ABCDE[解析]題中各項(xiàng)全部是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容。

　　15.BCDE[解析]經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤;資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心，資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段，資本監(jiān)管是維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程。

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　　三、判斷題

　　1. √ [解析]有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。商業(yè)銀行對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任。

　　2.× [解析]商業(yè)銀行應(yīng)予每年4月底之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息，并將年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。

　　3. × [解析]風(fēng)險(xiǎn)救助是針對(duì)有問(wèn)題的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)采取的救助性措施;風(fēng)險(xiǎn)糾正主要是針對(duì)正?；蚧菊５你y行業(yè)機(jī)構(gòu)，以及存在潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患的關(guān)注類機(jī)構(gòu)多采取的措施。

　　4. √ [解析]外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性。外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式。無(wú)論是外部審計(jì)還是銀行監(jiān)管，都將審查銀行會(huì)計(jì)信息、管理信息以及相關(guān)記錄，促進(jìn)和保障銀行經(jīng)營(yíng)管理信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、合規(guī)，并將其作為基本目標(biāo)之一。

　　5. × [解析]外部審計(jì)和監(jiān)管意見共同成為市場(chǎng)主體關(guān)注、評(píng)價(jià)、選擇銀行的重要依據(jù)。6. × [解析]存款人計(jì)提存款是對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定的最大威脅。

　　7. × [解析]良好的注冊(cè)準(zhǔn)入不僅能創(chuàng)造一個(gè)高效和富有競(jìng)爭(zhēng)性的銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境，更是“關(guān)口前移”、防范銀行風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵所在。

　　8. × [解析]商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)中的流動(dòng)性指標(biāo)比例不得低于25%。

　　9. × [解析]我國(guó)銀行的信息披露指上市銀行信息披露和非上市銀行信息披露。

　　10.× [解析]ROCA評(píng)級(jí)法主要針對(duì)外資銀行，由于外資銀行的分行不是獨(dú)立的法人，許多因素受制于總行，對(duì)外資銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估是比較合適的。

　　11.√ [解析]銀行監(jiān)管的有效事實(shí)上必須具備完善的法律法規(guī)體系，銀行監(jiān)管法律框架應(yīng)由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成，法律的效力等級(jí)最高。

　　12.× [解析]我國(guó)銀行監(jiān)管提出應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。

　　13.× [解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到前期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)的指標(biāo)。

　　14.× [解析]貸款損失準(zhǔn)備金率等于或大于不良貸款率，說(shuō)明該行足額提取了撥付，風(fēng)險(xiǎn)較低。

　　15.√ [解析]資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金來(lái)源，銀行一旦破產(chǎn)首先消耗的是資本金，因此，資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人，使債權(quán)人面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)免遭損失的“緩沖器”。

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