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2009年上半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考試真題及答案2

更新時間:2015-06-16 11:08:08 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2009年上半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考試真題及答案2,環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道小編整理以供參考。

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  二、多項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的五個選項(xiàng)中。有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求.請選擇相應(yīng)選項(xiàng)。多選、少選、錯選均不得分。(共40題,每題l分,共40分)

  1.下列關(guān)于VaR的描述,不正確的是( )。

  A.風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)

  B.風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值

  C.風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失

  D.風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失

  E.風(fēng)險價值不是以概率百分比表示的價值

  2.操作風(fēng)險的人員因素包括( )造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。

  A.外部欺詐

  B.失職違規(guī)

  C.員工的知識/技能匱乏

  D.內(nèi)部欺詐

  E.核心員T流失

  3.在風(fēng)險評估時,商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù),并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括( )。

  A.損失的影響程度

  B.總損失數(shù)額信息

  C.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

  D.總損失中收回部分信息

  E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

  4.通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從( )三個層面人手。

  A.戰(zhàn)略

  B.宏觀

  C.微觀

  D.全局

  E.戰(zhàn)術(shù)

  5.商業(yè)銀行通??梢酝ㄟ^觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險,以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的指標(biāo)有( )。

  A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

  B.盈利能力下降

  C.資產(chǎn)過于集中

  D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

  E.所發(fā)行的股票價格下跌

  6.關(guān)于債項(xiàng)評級說法,錯誤的有( )。

  A.債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行估測

  B.債項(xiàng)評級反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

  C.特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

  D.債項(xiàng)評級只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險

  E.債項(xiàng)評級不可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項(xiàng)交易風(fēng)險

  7.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有( )。

  A.安全性

  B.約束性

  C.流動性

  D.效益性

  E.規(guī)模性

  8.參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn),集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括( )。

  A.風(fēng)險監(jiān)測和分析能力

  B.數(shù)量分析能力

  C.價格核準(zhǔn)能力

  D.模型創(chuàng)建能力

  E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

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  9.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃,以便在危機(jī)情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括( )。

  A.提高發(fā)言人的溝通能力

  B.提高解決問題的能力

  C.危機(jī)現(xiàn)場處理

  D.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制

  E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

  10.下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法,正確的有( )。

  A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

  B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段,極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

  C.風(fēng)險管理不能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

  D.健全的風(fēng)險管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

  E.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

  11.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有( )。

  A.對市場風(fēng)險VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證

  B.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

  C.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

  D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

  E.測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響

  12.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括( )。

  A.資本金收益率

  B.資產(chǎn)收益率

  C.凈業(yè)務(wù)收益率

  D.非利息收入率

  E.非利息收入比率

  13.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類,其中包括( )。

  A.系統(tǒng)風(fēng)險

  B.信用風(fēng)險

  C.操作風(fēng)險

  D.戰(zhàn)略風(fēng)險

  E.聲譽(yù)風(fēng)險

  14.戰(zhàn)略風(fēng)險來自( )。

  A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

  B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實(shí)現(xiàn)

  C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷阱為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

  E.整個戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

  15.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力的是( )。

  A.資本金規(guī)模

  B.風(fēng)險管理水平

  C.資產(chǎn)管理

  D.負(fù)債管理

  E.資產(chǎn)負(fù)債管理

  16.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門設(shè)置的說法,正確的是( )。

  A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨(dú)立性

  B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

  C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一,以便信息的交流與共享

  D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨(dú)立,不能互通信息

  E.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型

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  17.外匯敞口分析的特點(diǎn)包括( )。

  A.忽略了各種匯率變動的相關(guān)性

  B.清晰易懂

  C.計(jì)算簡便

  D.敏感度高

  E.難以揭示由各幣種匯率變動的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險

  18.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制,需要具備的基本條件有( )。

  A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

  B.健全的內(nèi)部控制體系

  C.普及合規(guī)管理文化

  D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

  E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力

  1 9.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)有( )。

  A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

  B.在限額違規(guī)的情況下及時向風(fēng)險管理委員會報告

  C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

  D.協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價格評估

  E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況,為管理決策提供輔助作用

  20.下列屬于Altman的z評分模型中的財務(wù)比率的是( )。

  A.息稅前收益/總資產(chǎn)

  B.股票市場價值/債務(wù)賬面價值

  C.(流動資產(chǎn)一流動負(fù)債)/總資產(chǎn)

  D.銷售額/總資產(chǎn)

  E.留存收益/總資產(chǎn)

  21.審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括( )。

  A.總資產(chǎn)凈回報率

  B.資本充足率

  C.大額風(fēng)險集中度

  D.不良貸款撥備覆蓋率

  E.成本收入比

  22.目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險評分模型是( )。

  A.CP模型

  B.KPMG模型

  C.線性概率模型

  D.Probit模型

  E.線性辨別模型

  23.壓力測試是一種風(fēng)險管理技術(shù),其功能主要有( )。

  A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

  B.提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解

  C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險管理模型

  D.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法

  E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致

  24.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法,正確的有( )。

  A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

  B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

  C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的,期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

  D.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易,由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險,而期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易,合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險

  E.遠(yuǎn)期合約的流動性較差,合約一般要持有到期,而期貨合約的流動性較好,合約可以在到期前隨時平倉

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  25.某機(jī)構(gòu)購入國債作為準(zhǔn)備金,其利率互換的操作原則應(yīng)該是( )。

  A.預(yù)期利率上升時,不做利率互換

  B.預(yù)期利率上升時,將固定利率調(diào)為浮動利率

  C.預(yù)期利率下降時,不做利率互換

  D.預(yù)期利率下降時,將固定利率調(diào)為浮動利率

  E.無論預(yù)期利率上升或下降,均將固定利率調(diào)為浮動利率

  26.根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定,下列機(jī)構(gòu)中一般不得作為貸款保證人的有( )。

  A.企業(yè)集團(tuán)下屬地方分公司

  B.公立醫(yī)院

  C.國家機(jī)關(guān)

  D.企業(yè)集團(tuán)下屬子公司

  E.私立貴族學(xué)校

  27.按照馬柯維茨的理論,下列說法正確的有( )。

  A.市場上的投資者都是理性的

  B.市場上的投資者偏好收益

  C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

  D.無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

  E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

  28.下列關(guān)于巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提m的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法,正確的有( )。

  A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù),尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時,商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序,規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

  B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)

  C.任何操作風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素,包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

  D.商業(yè)銀行的風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng)必須足夠“分散”,以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險因素考慮在內(nèi)

  E.除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外,商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

  29商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險,但可以通過一些方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實(shí)現(xiàn)這一目的的方式包括( )。

  A.風(fēng)險控制

  B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)

  C.連續(xù)經(jīng)營方案

  D.保險

  E.業(yè)務(wù)外包

  30.巴塞爾委員會提出,用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配置,銀行至少應(yīng)該滿足的條件有( )。

  A.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

  B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

  C.銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12.5%

  D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

  E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

  31.流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括( )。

  A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

  B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

  C.所發(fā)行股票價格下跌

  D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

  E.存款大量流失

  32.商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括( )等指標(biāo)的變化。

  A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

  B.銀行的盈利能力

  C.第三方評級

  D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

  E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平

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  33.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱,一方面居民大量提取存款買房,另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款,這種情況下,如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下降,大量個人住房貸款無法償還,房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款,這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括( )。

  A.國家風(fēng)險

  B.流動性風(fēng)險

  C.信用風(fēng)險

  D.戰(zhàn)略風(fēng)險

  E.操作風(fēng)險

  34.清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括( )。

  A.聲譽(yù)風(fēng)險識別

  B.外部審計(jì)

  C.聲譽(yù)風(fēng)險評估

  D.監(jiān)測和報告

  E.內(nèi)部審計(jì)

  35.下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系內(nèi)容的有( )。

  A.建立公平的獎懲機(jī)制,支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實(shí)現(xiàn)

  B.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

  C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

  D.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng),有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警

  E.深人理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值

  36.下列( )是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實(shí)踐。

  A.制定危機(jī)管理規(guī)劃

  B.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

  C.確保及時處理投訴和批評

  D.增加對客戶/公眾的透明度

  E.管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

  37.銀監(jiān)會提H{的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)主要包括( )。

  A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

  B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

  C.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理,有所為有所不為,減少一切不必要的限制

  D.提高我國銀行業(yè)風(fēng)險管理水平

  E.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

  38.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為( )。

  A.公共性質(zhì)論

  B.利益沖突論

  C.債權(quán)保護(hù)論

  D.銀行風(fēng)險論

  E.適度競爭論

  39.( )是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

  A.稅務(wù)部門

  B.中央銀行

  c.財政部門

  D.證券監(jiān)督管理部門

  E.法律部門

  40.在風(fēng)險緩釋的處理中,下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有( )。

  A.黃金

  B.美元現(xiàn)金

  C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

  D.評級為AA-的國家發(fā)行的債券

  E.銀行存單

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