中級會計職稱《中級財務(wù)管理》考點(diǎn)：證券組合風(fēng)險
更新時間：2013-08-07 09:06:18
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摘要 中級會計職稱《中級財務(wù)管理》考點(diǎn)：證券組合風(fēng)險(一) 證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率 (二)證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量
證券組合風(fēng)險
概念：兩個或兩個以上資產(chǎn)所構(gòu)成的集合，稱為資產(chǎn)組合。如果資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)均為有價證券，則該資產(chǎn)組合也可稱為證券組合。
(一) 證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率
1.計算
各種證券預(yù)期收益率的加權(quán)平均數(shù)
資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率E(RP)=∑Wi×E(Ri)
2.結(jié)論
(二)證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量
1.資產(chǎn)組合的風(fēng)險
(1)組合風(fēng)險的衡量指標(biāo)
①組合收益率的方差： P45
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