《金融市場基礎(chǔ)知識》金融風(fēng)險(xiǎn)管理試題練習(xí)—組合選擇題(21-28)

組合選擇題

21、金融風(fēng)險(xiǎn)的度量包括()。Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)分析Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)評估Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

A、Ⅰ.Ⅱ

B、Ⅱ.Ⅲ

C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

正確答案： B

【老師解析】金融風(fēng)險(xiǎn)的度量就是鑒別金融活動(dòng)中各項(xiàng)損失的可能性，估計(jì)可能損失的嚴(yán)重性。它包括風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評估。

22、銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)可能存在于()中。Ⅰ.貸款業(yè)務(wù)Ⅱ.債券投資業(yè)務(wù)Ⅲ.票據(jù)買賣業(yè)務(wù)Ⅳ.承兌業(yè)務(wù)

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

正確答案： D

【老師解析】銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)就是借款人不能履約的風(fēng)險(xiǎn)，即信用風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于貸款業(yè)務(wù)中，也存在于其他債券投資、票據(jù)買賣、擔(dān)保、承兌等業(yè)務(wù)中。

23、下列關(guān)于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的描述中，正確的是()。Ⅰ.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處處存在，時(shí)時(shí)存在Ⅱ.在資金籌集、資金運(yùn)用、資金積累、分配等財(cái)務(wù)活動(dòng)中均會產(chǎn)生財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在一定條件下、一定時(shí)期內(nèi)肯定會發(fā)生Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)與收益成正比

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

正確答案： B

【老師解析】財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主要特征表現(xiàn)在：(1)客觀性。即風(fēng)險(xiǎn)處處存在，時(shí)時(shí)存在。(2)全面性。即財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)存在于企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，在資金籌集、資金運(yùn)用、資金積累、分配等財(cái)務(wù)活動(dòng)中均會產(chǎn)生財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。(3)不確定性。即財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在一定條件下、一定時(shí)期內(nèi)有可能發(fā)生，也有可能不發(fā)生。(4)收益與損失共存性。即風(fēng)險(xiǎn)與收益成正比，風(fēng)險(xiǎn)越大，收益越高;反之，風(fēng)險(xiǎn)越低，收益也就越低。

24、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)，下列說法正確的有()。Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)是指對投資者預(yù)期收益的背離Ⅱ.證券投資的風(fēng)險(xiǎn)就是證券收益的不確定性Ⅲ.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是可以通過投資組合來避免的Ⅳ.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是可以通過投資組合來避免的

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C、Ⅰ.Ⅲ

D、Ⅰ.Ⅳ

正確答案： B

【老師解析】Ⅲ項(xiàng)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又稱不可分散風(fēng)險(xiǎn)，不能通過構(gòu)建投資組合而避免。

25、下列有關(guān)證券投資收益與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說法中，哪些說法是正確的?()Ⅰ.同一主體發(fā)行的期限不同的債券之所以票面利率不同，是因?yàn)槔曙L(fēng)險(xiǎn)不同Ⅱ.期限相同的不同類型主體發(fā)行的債券的利率不同，是因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)不同Ⅲ.同一主體發(fā)行的相同期限浮動(dòng)利率債券與固定利率債券利率不同，是因?yàn)橘徺I力風(fēng)險(xiǎn)不同Ⅳ.股票的收益率一般高于債券，是因?yàn)楣善泵媾R的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)比債券大的多

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C、Ⅱ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

正確答案： D

【老師解析】在短期國庫券無風(fēng)險(xiǎn)利率的基礎(chǔ)上，有以下規(guī)律：①同一種類型的債券，長期債券利率比短期債券高;②不同債券的利率不同，這是對信用風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償;③在通貨膨脹嚴(yán)重的情況下，債券的票面利率會提高或是會發(fā)行浮動(dòng)利率債券;④股票的收益率一般高于債券，這是因?yàn)楣善泵媾R的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)比債券大得多，必須給投資者相應(yīng)的補(bǔ)償。而購買力風(fēng)險(xiǎn)對不同證券的影響是不相同的，最容易受其損害的是固定收益證券，如優(yōu)先股票、債券。

26、風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的核心包括()。Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)限額的確定Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)限額的分配Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)的消除

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

正確答案： A

【老師解析】風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的核心之一是風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)限額的確定與分配、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

27、下列各項(xiàng)中，屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。Ⅰ.公司破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ.市場風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ.通脹風(fēng)險(xiǎn)Ⅳ.利率風(fēng)險(xiǎn)

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

正確答案： C

【老師解析】系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于某種全局性的共同因素引起的投資收益的可能變動(dòng)，這種因素以同樣的方式對所有證券的收益產(chǎn)生影響。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)包括政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和購買力風(fēng)險(xiǎn)等。公司破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

28、下列各項(xiàng)中，()均屬于風(fēng)險(xiǎn)管理策略。Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)分散Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)對沖Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)量化Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

B、Ⅲ.Ⅳ

C、Ⅱ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ

正確答案： A

【老師解析】風(fēng)險(xiǎn)管理策略，是指根據(jù)自身?xiàng)l件和外部環(huán)境，圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性標(biāo)準(zhǔn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、風(fēng)險(xiǎn)控制等適合的風(fēng)險(xiǎn)管理工具的總體策略，并確定風(fēng)險(xiǎn)管理所需人力和財(cái)力資源的配置原則。風(fēng)險(xiǎn)管理的方法一般包括：①風(fēng)險(xiǎn)分散：②風(fēng)險(xiǎn)對沖;③風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移;④風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

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