2019年證券從業(yè)資格《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考點(diǎn)：金融期權(quán)的主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

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考點(diǎn)82：金融期權(quán)的主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

(一)Delta值

Delta值反映期權(quán)標(biāo)的證券價(jià)格變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響程度。

Deha=期權(quán)價(jià)格變化/期權(quán)標(biāo)的證券價(jià)格變化。標(biāo)的證券價(jià)格與認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)值為正相關(guān)關(guān)系，與認(rèn)沽期權(quán)價(jià)值為負(fù)相關(guān)關(guān)系。

(二)Gamma值

Gamma值反映期權(quán)標(biāo)的證券價(jià)格變化對(duì)Delta值的影響程度。Gamma=Delta的變化/期權(quán)標(biāo)的證券價(jià)格變化。

(三)Rho值

Rho值反映無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響程度。

Rho=期權(quán)價(jià)格的變化/無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的變化。市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率與認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)值為正相關(guān)，與認(rèn)沽期權(quán)為負(fù)相關(guān)。

(四)Theta值

Theta值反映到期時(shí)間變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響程度

Theta=期權(quán)價(jià)值變化/到期時(shí)間變化。到期期限與認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽期權(quán)價(jià)值均為正相關(guān)關(guān)系。

(五)Vega值

Vega值反映合約標(biāo)的證券價(jià)格波動(dòng)率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響程度。

Vega=期權(quán)價(jià)值變化/波動(dòng)率的變化。波動(dòng)率與認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽期權(quán)價(jià)值均為正相關(guān)關(guān)系。

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