2019年證券從業(yè)資格《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)管理VaR方法

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考點(diǎn)95：風(fēng)險(xiǎn)管理VaR方法

(一)VaR計(jì)算的基本原理及計(jì)算方法

1.VaR計(jì)算的基本原理

更為確切的是指，一特定的時(shí)期內(nèi)，在一定概率水平(置信度)下，某一金融資產(chǎn)或其證券組合可能遭受的最大潛在損失值。

例如，時(shí)間為1天，置信水平為95%(概率)，所持股票組合的VaR=10000元，其含義就是明天該股票組合有95%的把握保證其最大損失不會(huì)超過10000元，或者是明天該股票組合最大損失超過10000元的可能性只有5%。

2.VaR的主要計(jì)算方法

局部估值法和完全估值法。

德爾塔一正態(tài)分布法就是典型的局部估值法。

歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法是典型的完全估值法。

(三)VaR的應(yīng)用

1.風(fēng)險(xiǎn)限額管理

2.基于VaR的資產(chǎn)配置與投資決策

3.基于VaR的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

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