2012年咨詢工程師《方法與實務(wù)》精講(22)

　　第三節(jié) 方案綜合評價法(理解)$lesson$

　　一、方案綜合評價：在建設(shè)項目各方案的各部分、各階段、各層次評價的基礎(chǔ)上，謀求建設(shè)方案整體優(yōu)化。

　　二、程序：(背下)

　　1、確定目標;

　　2、確定評價范圍;

　　3、確定評價指標和標準;

　　4、確定指標權(quán)重;

　　5、確定綜合評價的判據(jù);

　　6、選擇評價方法。

　　評價指標的設(shè)立原則：系統(tǒng)性原則、可測性原則、定量指標與定性指標結(jié)合使用原則、絕對指標與相對指標結(jié)合使用原則、指標間盡可能避免顯見關(guān)聯(lián)和重疊關(guān)系、保持同趨勢可比性、設(shè)置有重點、層次性

　　第九章 風險概率分析方法

　　第一節(jié) 概述

　　一、風險分析：定性、定量分析(定量概率分析方法――概率樹分析、蒙特卡洛模擬法)

　　概率分析：通過對項目有影響的風險變量調(diào)查分析，確定可能發(fā)生的狀態(tài)及相應(yīng)概率，計算項目評價指標IRR、NPV的概率分布，進而確定項目偏離預(yù)期目標的程度和可能發(fā)生偏離的概率。

　　意義：定量確定項目從經(jīng)濟上可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械目赡苄裕卸椖匡L險程度，為決策提供依據(jù)。

　　二、風險因素識別方法：在進行概率分析時，通常選擇那些能反映項目可行性的關(guān)鍵評價指標(財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟內(nèi)部收益率、經(jīng)濟凈現(xiàn)值)。

　　風險因素的識別 就是要確定對項目評價指標有決定性影響的關(guān)鍵變量。常用的識別方法有

　　(1)資料分析法。根據(jù)類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關(guān)鍵變量。

　　(2)老師調(diào)查表。根據(jù)對擬建項目所在行業(yè)的市場需求、生產(chǎn)技術(shù)狀況、發(fā)展趨勢等的全面了解，并在老師調(diào)查、定性分析的基礎(chǔ)上，確定關(guān)鍵變量。

　　(3)敏感性分析。根據(jù)敏感性分析的結(jié)果，將那些最為敏感的因素作為概率分析的關(guān)鍵變量。

　　第二節(jié) 風險概率估計

　　一、風險變量概率：1、主觀概率：老師調(diào)查獲得較由評價人員經(jīng)驗獲得可信度高; ――占主要地位

　　2、客觀概率：在基本條件不變前提下，對類似事件多次觀察和試驗，統(tǒng)計結(jié)果，得出各種結(jié)果發(fā)生的概率。

　　二、步驟：1、確定項目可能出現(xiàn)的狀態(tài);2、確定各種狀態(tài)的概率或在一個狀態(tài)區(qū)間內(nèi)發(fā)生的概率。

　　三、概率分布

　　1、離散型概率分布：各種狀態(tài)概率值和為1， ――生產(chǎn)成本的分布

　　2、連續(xù)型概率分布：概率分布用概率密度和分布函數(shù)表示

　　(1)正態(tài)分布N(x，σ)：特點是密度函數(shù)以均值x為中心對稱分布，方差σ2，

　　適于描述一般經(jīng)濟變量的概率分布，如銷售量、售價、成本

　　(2)三角型分布：特點是密度由最大值、最可能值、最小值構(gòu)成的三角型。

　　適于描述不對稱分布(工期、投資)，對稱分布(產(chǎn)量、成本)的變量

　　(3)β分布：特點是密度函數(shù)為在最大值兩邊不對稱分布，適于描述工期

　　(4)經(jīng)驗分布：不適合標準的概率函數(shù)，適于項目評價重所有各種變量。

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