2016年期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試樣卷

更新時(shí)間：2016-04-01 10:23:55 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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期貨從業(yè)資格報(bào)名、考試、查分時(shí)間免費(fèi)短信提醒

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　　期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試樣卷

　　一、單項(xiàng)選擇題(共 60 題，每小題 0.5 分，共 30 分)以下備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目要求，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.期貨市場(chǎng)可對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的原理是( )。

　　A.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同，且臨近到期日，兩價(jià)格間差距變小

　　B.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相反，且臨近到期日，兩價(jià)格間差距變大

　　C.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同，且臨近到期日，價(jià)格波動(dòng)幅度變小

　　D.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同，且臨近到期日，價(jià)格波動(dòng)幅度變大

　　2.對(duì)小麥當(dāng)期需求產(chǎn)生影響的是( )。

　　A.小麥期初庫存量

　　B.小麥當(dāng)期生產(chǎn)量

　　C.小麥當(dāng)期進(jìn)口量

　　D.小麥當(dāng)期出口量

　　3.進(jìn)行多頭套期保值時(shí)，期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)盈虧相抵后有凈盈利的情形是( )。

　　(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)

　　A.基差走強(qiáng)

　　B.基差走弱

　　C.基差不變

　　D.基差為零

　　4.期貨公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時(shí)，( )。

　　A.與客戶共享收益，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.依法既可以為單一客戶辦理資產(chǎn)業(yè)務(wù)，也可以為特定多個(gè)客戶辦理資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

　　C.應(yīng)向客戶做出保證其資產(chǎn)本金不受損失或者取得最低收益的承諾

　　D.可以以轉(zhuǎn)移資產(chǎn)管理賬戶收益或者虧損為目的，在不同賬戶間進(jìn)行買賣

　　5.作為商品期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)，不要求具備的條件是( )。

　　A.規(guī)格或質(zhì)量易于量化和評(píng)級(jí)

　　B.價(jià)格波動(dòng)幅度大且頻繁

　　C.供應(yīng)量較大，不易為少數(shù)人控制和壟斷

　　D.具有一定規(guī)模的遠(yuǎn)期市場(chǎng)

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　　6.在正向市場(chǎng)進(jìn)行牛市套利確保盈利的條件是( )(不計(jì)交易費(fèi)用)。

　　A.價(jià)差擴(kuò)大

　　B.近遠(yuǎn)月合約價(jià)格同時(shí)上漲

　　C.近遠(yuǎn)月合約價(jià)格同時(shí)下跌

　　D.價(jià)差縮小

　　7.如果英鎊兌人民幣匯率為 9.3500，中國(guó)的 A 公司想要借入 1000 萬英鎊(期限 5 年)，英

　　國(guó)的 B 公司想要借入 9350 萬元人民幣(期限 5 年)。市場(chǎng)向他們提供的固定利率如下表：

　　若兩公司簽訂人民幣和英鎊的貨幣互換合約，則雙方總借貸成本可以降低( )。

　　A.1%

　　B.2%

　　C.3%

　　D.4%

　　8.利用股指期貨可以( )。

　　A.進(jìn)行套期保值，降低投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.進(jìn)行套期保值，降低投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.進(jìn)行投機(jī)，通過期現(xiàn)市場(chǎng)的雙向交易獲取超額收益

　　D.進(jìn)行套利，通過期貨市場(chǎng)的單向交易獲取價(jià)差收益

　　9.理論上，假設(shè)其他條件不變，緊縮的貨幣政策將導(dǎo)致( )。

　　A.國(guó)債價(jià)格上漲，國(guó)債期貨價(jià)格下跌

　　B.國(guó)債價(jià)格下跌，國(guó)債期貨價(jià)格上漲

　　C.國(guó)債價(jià)格和國(guó)債期貨價(jià)格均上漲

　　D.國(guó)債價(jià)格和國(guó)債期貨價(jià)格均下跌

　　10.在期權(quán)到期前，如果股票支付股利，則理論上以該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價(jià)格( )。

　　A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高

　　B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低

　　C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同

　　D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格

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　　11.4 月初，某農(nóng)場(chǎng)注意到玉米期貨價(jià)格持續(xù)下跌，決定減少當(dāng)年玉米的種植面積，這體現(xiàn)了期貨市場(chǎng)可以使企業(yè)( )。

　　A.鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)

　　B.利用期貨價(jià)格信號(hào)，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)

　　C.關(guān)注產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量

　　D.對(duì)沖大豆價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

　　12.日 K 線是用當(dāng)日的( )畫出的。

　　A.開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)

　　B.開盤價(jià)、收盤價(jià)、結(jié)算價(jià)和最高價(jià)

　　C.開盤價(jià)、收盤價(jià)、平均價(jià)和結(jié)算價(jià)

　　D.開盤價(jià)、結(jié)算價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià) 第 3 頁 /共 22 頁

　　13.某鋼材貿(mào)易商簽訂合同，約定在三個(gè)月后按固定價(jià)格購買鋼材，此時(shí)該貿(mào)易商的現(xiàn)貨頭

　　寸為( )。

　　A.空頭

　　B.多頭

　　C.既不是多頭也不是空頭

　　D.既是多頭也是空頭

　　14.證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí)，可以( )。

　　A.代理期貨公司為客戶進(jìn)行期貨交易

　　B.代理期貨公司為客戶進(jìn)行期貨結(jié)算

　　C.代客戶利用證券資金賬戶劃轉(zhuǎn)期貨保證金

　　D.協(xié)助期貨公司辦理開戶手續(xù)

　　15.( )是鄭州商品交易所上市的期貨品種。

　　A.棕櫚油期貨

　　B.燃料油期貨

　　C.豆油期貨

　　D.菜籽油期貨

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　　16.假設(shè)滬銅和滬鋁的合理價(jià)差為 32500 元/噸，下列情形中，理論上套利交易盈利空間最

　　大的是( )。滬銅(元/噸) 滬鋁(元/噸)

　?、?45980 13580

　　② 45980 13180

　?、?45680 13080

　?、?45680 12980

　　A.①

　　B.②

　　C.③

　　D.④

　　17.國(guó)內(nèi)某公司在 5 月 26 日會(huì)收到 200 萬美元貨款。為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該公司于 4 月 1 日賣出 20 手 6 月份到期的美元兌人民幣期貨合約。至 5 月 26 日，該公司收到貨款并按當(dāng)天的匯率兌換人民幣，同時(shí)將 6 月份期貨合約對(duì)沖平倉。4 月 1 日和 5 月 26 日相關(guān)市場(chǎng)匯率如下表所示。

　　即期匯率 6 月份期貨價(jià)格

　　4 月 1 日 6.06 6.10

　　5 月 26 日 6.12 6.20

　　則公司實(shí)際獲得了( )萬元人民幣。(合約規(guī)模為每手 10 萬美元)

　　A.1204

　　B.1220

　　C.1216

　　D.1224 第 4 頁 /共 22 頁

　　18.若股指期貨的理論價(jià)格為 2960 點(diǎn)，無套利區(qū)間為 40 點(diǎn)，當(dāng)股指期貨的市場(chǎng)價(jià)格處于( )時(shí)，存在套利機(jī)會(huì)。

　　A.2940 和 2960 點(diǎn)之間

　　B.2980 和 3000 點(diǎn)之間

　　C.2950 和 2970 點(diǎn)之間

　　D.2960 和 2980 點(diǎn)之間

　　19.投資者做空 10 手中金所 5 年期國(guó)債期貨合約，開倉價(jià)格為 98.880，平倉價(jià)格為 98.120，

　　其盈虧是( )元(不計(jì)交易成本)。

　　A.-76000

　　B.76000

　　C.-7600

　　D.7600

　　20.某交易者以 0.0100 美元/磅的價(jià)格買入一張 3 個(gè)月后到期的銅看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為 2.2200 美元/磅，此時(shí)，標(biāo)的銅期貨價(jià)格為 2.2250 美元/磅。則該交易者(不考慮交易費(fèi)用)損益平衡點(diǎn)為( )美元/磅。

　　A.2.2100

　　B.2.2300

　　C.2.2200

　　D.2.2250

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　　21.下列關(guān)于期貨交易與遠(yuǎn)期交易的說法，正確的是( )。

　　A.都具有較好的流動(dòng)性，所以形成的價(jià)格都具有權(quán)威性

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)都較小

　　C.交易均是由雙方通過一對(duì)一談判達(dá)成

　　D.期貨交易是在遠(yuǎn)期交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的

　　22.當(dāng)石油輸出國(guó)組織(OPEC)宣布減少石油產(chǎn)量時(shí)，如果其他條件不變，國(guó)際原油價(jià)格

　　將( )。

　　A.上漲

　　B.下跌

　　C.不受影響

　　D.保持不變

　　23.下列情形中，屬于基差走弱的是( )。

　　A.基差從-100 元/噸變?yōu)?80 元/噸

　　B.基差從 100 元/噸變?yōu)?120 元/噸

　　C.基差從-100 元/噸變?yōu)?100 元/噸

　　D.基差從 100 元/噸變?yōu)?125 元/噸

　　24.下列關(guān)于期貨交易所職能的表述，不正確的是( )。

　　A.設(shè)計(jì)期貨合約、安排合約上市

　　B.發(fā)布期貨市場(chǎng)信息第 5 頁 /共 22 頁

　　C.制定并實(shí)施期貨交易規(guī)則

　　D.確定期貨價(jià)格

　　25.在進(jìn)行期貨交易時(shí)，下單量必須是( )的整數(shù)倍。

　　A.交易單位

　　B.報(bào)價(jià)單位

　　C.最小變動(dòng)價(jià)位

　　D.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制

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　　26.外匯看漲期權(quán)空頭可以通過( )的方式平倉。

　　A.賣出同一外匯看跌期權(quán)

　　B.買入同一外匯看跌期權(quán)

　　C.賣出同一外匯看漲期權(quán)

　　D.買入同一外匯看漲期權(quán)

　　27.在我國(guó)，某交易者在 4 月 28 日賣出 10 手 7 月份白糖期貨合約同時(shí)買入 10 手 9 月份白糖期貨合約，價(jià)格分別為 5350 元/噸和 5400 元/噸。5 月 5 日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉，7 月和 9 月合約平倉價(jià)格分別為 5380 元/噸和 5480 元/噸。該套利交易( )元。(白糖期貨交易單位為 10 噸/手，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)

　　A.盈利 2500

　　B.盈利 5000

　　C.虧損 5000

　　D.虧損 2500

　　28.我國(guó)國(guó)債期貨的最后交易日為合約到期月份的( )，遇法定節(jié)假日順延。

　　A.第一個(gè)周五

　　B.第二個(gè)周五

　　C.第三個(gè)周五

　　D.第四個(gè)周五

　　29.( )是國(guó)債期貨最便宜可交割債券。

　　A.隱含回購利率最高的債券

　　B.隱含回購利率最低的債券

　　C.轉(zhuǎn)換因子最大的債券

　　D.轉(zhuǎn)換因子最小的債券

　　30.下列關(guān)于看漲期權(quán)交易策略的說法，正確的是( )。

　　A.預(yù)測(cè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格將橫盤整理，可考慮賣出看漲期權(quán)賺取權(quán)利金

　　B.為對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸，可考慮賣出看漲期權(quán)

　　C.賣出看漲期權(quán)可實(shí)現(xiàn)低價(jià)買進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)的目的

　　D.波動(dòng)率高對(duì)看漲期權(quán)空頭有利

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　　31.上證 50ETF 期權(quán)是( )的上市品種。

　　A.中國(guó)金融期貨交易所第 6 頁 /共 22 頁

　　B.上海期貨交易所

　　C.上海證券交易所

　　D.深圳證券交易所

　　32.國(guó)際大宗商品大多以美元計(jì)價(jià)，如果其他條件不變，美元升值，大宗商品價(jià)格( )。

　　A.上漲

　　B.下跌

　　C.保持不變

　　D.變動(dòng)方向不確定

　　33.根據(jù)確定具體點(diǎn)價(jià)時(shí)間點(diǎn)的權(quán)利歸屬劃分，點(diǎn)價(jià)交易可分為( )。

　　A.公開競(jìng)價(jià)和協(xié)商定價(jià)

　　B.場(chǎng)內(nèi)交易和場(chǎng)外交易

　　C.賣方叫價(jià)和買方叫價(jià)

　　D.雙方叫價(jià)和第三方叫價(jià)

　　34.連玉米 07(C1607)期貨合約的申買價(jià)為 1500 元/噸，申賣價(jià)為 1460 元/噸，假設(shè)前一成交價(jià)為 1490 元/噸，則成交價(jià)為( )元/噸。

　　A.1500

　　B.1460

　　C.1490

　　D.1450

　　35.在我國(guó)，( )為期貨交易提供結(jié)算服務(wù)。

　　A.期貨交易所

　　B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

　　C.期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心

　　D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

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　　36.假設(shè)當(dāng)前 6 月和 9 月歐元兌美元外匯期貨價(jià)格分別為 1.1180 和 1.1190。10 天后，6 月和 9 月合約價(jià)格分別變?yōu)?1.1190 和 1.1195。如果歐元兌美元匯率波動(dòng) 0.0001(表示波動(dòng) 1個(gè)“點(diǎn)”)，則價(jià)差( )。

　　A.擴(kuò)大了 5 個(gè)點(diǎn)

　　B.縮小了 5 個(gè)點(diǎn)

　　C.擴(kuò)大了 15 個(gè)點(diǎn)

　　D.縮小了 15 個(gè)點(diǎn)

　　37.某交易者決定做小麥期貨合約的投機(jī)交易，確定最大損失額為 50 元/噸。若以 2850 元/噸買入 20 手合約后，下達(dá)止損指令應(yīng)為( )。價(jià)格(元/噸) 買賣方向合約數(shù)量

　?、?2800 賣出 20 手

　　② 2800 買入 20 手

　?、?2900 賣出 20 手

　?、?2900 買入 20 手第 7 頁 /共 22 頁

　　A.①

　　B.②

　　C.③

　　D.④

　　38.進(jìn)行股指期貨套期保值時(shí)，( )。

　　A.交易者持有股票組合，同時(shí)做多股指期貨

　　B.交易者需要在期貨市場(chǎng)和股票市場(chǎng)上持有相反的頭寸

　　C.交易者需要同時(shí)在期貨市場(chǎng)買賣兩個(gè)或兩個(gè)以上的股指期貨合約

　　D.只能對(duì)沖與指數(shù)成份股相同的股票組合的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　39.基點(diǎn)價(jià)值是指( )。

　　A.利率變化一個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額

　　B.利率變化一個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比

　　C.利率變化 100 個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額

　　D.利率變化 100 個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比

　　40.看跌期權(quán)多頭可以通過( )的方式平倉。

　　A.賣出相關(guān)看跌期權(quán)

　　B.買入相關(guān)看跌期權(quán)

　　C.賣出同一看漲期權(quán)

　　D.買入同一看漲期權(quán)

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　　41.( )的成立，標(biāo)志著中國(guó)期貨市場(chǎng)進(jìn)入商品期貨與金融期貨共同發(fā)展的新階段。

　　A.中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心

　　B.中國(guó)金融期貨交易所

　　C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

　　D.中國(guó)期貨投資者保障基金

　　42.期貨合約成交后，如果( )。

　　A.成交雙方均為建倉，持倉量不變

　　B.成交雙方均為平倉，持倉量增加

　　C.成交雙方中買方為開倉、賣方為平倉，持倉量不變

　　D.成交雙方中買方為平倉、賣方為開倉，持倉量減少

　　43.在正向市場(chǎng)中，基差的值( )。

　　A.為正

　　B.為負(fù)

　　C.大于持倉費(fèi)

　　D.為零

　　44.通過期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，不可以實(shí)現(xiàn)( )的目的。

　　A.節(jié)約搬運(yùn)、整理和包裝等交割費(fèi)用

　　B.靈活商定交貨品級(jí)、地點(diǎn)和方式第 8 頁 /共 22 頁

　　C.提高資金的利用效率

　　D.合理避稅

　　45.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)職能包括( )等。

　　A.提供期貨交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)

　　B.管理期貨交易所財(cái)務(wù)

　　C.擔(dān)保期貨交易履約

　　D.管理期貨公司財(cái)務(wù)

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　　46.外匯掉期交易可以通過( )實(shí)現(xiàn)。

　　A.外匯即期交易+外匯遠(yuǎn)期交易

　　B.外匯即期交易+外匯期權(quán)交易

　　C.外匯遠(yuǎn)期交易+外匯期貨交易

　　D.外匯即期交易+外匯期貨交易

　　47.在我國(guó)，3 月 25 日，某交易者買入 10 手 5 月 LLDPE 期貨合約同時(shí)賣出 10 手 7 月 LLDPE期貨合約，價(jià)格分別為 9340 元/噸和 9440 元/噸。4 月 11 日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉，5 月和 7 月合約平倉價(jià)格分別為 9440 元/噸和 9460 元/噸。該套利交易的價(jià)差( )元/噸。

　　A.擴(kuò)大 80

　　B.擴(kuò)大 90

　　C.縮小 90

　　D.縮小 80

　　48.股票期權(quán)( )。

　　A.在股票價(jià)格上升時(shí)對(duì)投資者有利

　　B.在股票價(jià)格下跌時(shí)對(duì)投資者有利

　　C.多頭負(fù)有到期行權(quán)的權(quán)利和義務(wù)

　　D.多頭可以行權(quán)，也可以放棄行權(quán)

　　49.某日，中金所 T1606 的合約價(jià)格為 99.815，這意味著( )。

　　A.面值為 100 元的 10 年期國(guó)債期貨價(jià)格為 99.815 元，不含應(yīng)計(jì)利息

　　B.面值為 100 元的 10 年期國(guó)債期貨價(jià)格為 99.815 元，含有應(yīng)計(jì)利息

　　C.面值為 100 元的 10 年期國(guó)債，收益率為 0.185%

　　D.面值為 100 元的 10 年期國(guó)債，折現(xiàn)率為 0.185%

　　50.在不考慮交易費(fèi)用的情況下，買進(jìn)看漲期權(quán)一定盈利的情形有( )。

　　A.標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格以上

　　B.標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格以下

　　C.標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間

　　D.標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以上

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　　51.期貨合約由( )統(tǒng)一制定。

　　A.期貨公司第 9 頁 /共 22 頁

　　B.期貨交易所

　　C.中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心

　　D.證監(jiān)會(huì)

　　52.期貨行情分時(shí)圖是根據(jù)期貨合約的( )連線構(gòu)成。

　　A.買入申報(bào)價(jià)格

　　B.成交價(jià)格

　　C.賣出申報(bào)價(jià)格

　　D.結(jié)算價(jià)格

　　53.交易者為對(duì)沖其持有的或者未來將賣出的商品或資產(chǎn)價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)，在期貨市場(chǎng)建立空頭頭寸，被稱為( )。

　　A.賣出套期保值

　　B.買入套期保值

　　C.賣出套利

　　D.買入套利

　　54.下列關(guān)于國(guó)內(nèi)商品交易所的表述，正確的是( )。

　　A.均是公司制期貨交易所

　　B.菜籽油和棕櫚油是鄭州商品交易所的上市品種

　　C.均以營(yíng)利為目的

　　D.會(huì)員大會(huì)是交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)

　　55.持倉限額制度與( )緊密相關(guān)。

　　A.保證金制度

　　B.漲跌停板制度

　　C.大戶報(bào)告制度

　　D.每日結(jié)算制度

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　　56.某日，交易者賣出執(zhí)行價(jià)格為 1.1420 的 CME 歐元兌美元看跌期貨期權(quán)(美式)，權(quán)利金為 0.0210。不考慮其他交易費(fèi)用，履約時(shí)該交易者( )。

　　A.買入歐元兌美元期貨合約的實(shí)際成本為 1.1210

　　B.賣出歐元兌美元期貨合約的實(shí)際收入為 1.1630

　　C.買入歐元兌美元期貨合約的實(shí)際成本為 1.1630

　　D.賣出歐元兌美元期貨合約的實(shí)際收入為 1.1210

　　57.下達(dá)套利限價(jià)指令時(shí)，不需要注明兩合約的( )。

　　A.價(jià)差大小

　　B.買賣方向

　　C.標(biāo)的資產(chǎn)種類

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)交割品級(jí)

　　58.滬深 300 股指期貨每日結(jié)算價(jià)按合約( )計(jì)算。

　　A.當(dāng)天的收盤價(jià) 第 10 頁 /共 22 頁

　　B.收市時(shí)最高買價(jià)與最低買價(jià)的算術(shù)平均值

　　C.收市時(shí)最高賣價(jià)與最低賣價(jià)的算術(shù)平均值

　　D.最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)

　　59.我國(guó) 5 年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的為( )。

　　A.面值為 100 萬元人民幣、票面利率為 6%的名義中期國(guó)債

　　B.面值為 1 萬元人民幣、票面利率為 6%的名義中期國(guó)債

　　C.面值為 100 萬元人民幣、票面利率為 3%的名義中期國(guó)債

　　D.面值為 1 萬元人民幣、票面利率為 3%的名義中期國(guó)債

　　60.以下關(guān)于看漲期權(quán)的說法，正確的是( )。

　　A.買進(jìn)看漲期權(quán)可以實(shí)現(xiàn)為標(biāo)的資產(chǎn)空頭保險(xiǎn)的目的

　　B.賣出看漲期權(quán)可以實(shí)現(xiàn)為標(biāo)的資產(chǎn)空頭保險(xiǎn)的目的

　　C.買進(jìn)看漲期權(quán)可以實(shí)現(xiàn)為標(biāo)的資產(chǎn)多頭保險(xiǎn)的目的

　　D.賣出看漲期權(quán)可以實(shí)現(xiàn)為標(biāo)的資產(chǎn)多頭保險(xiǎn)的目的

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　　二、多項(xiàng)選擇題(共 40 題，每小題 1 分，共 40 分)以下備選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。

　　61.( )屬于技術(shù)分析理論。

　　A.道氏理論

　　B.波浪理論

　　C.江恩理論

　　D.有效市場(chǎng)理論

　　62.某企業(yè)利用大豆期貨進(jìn)行空頭套期保值，不會(huì)出現(xiàn)凈虧損的情形有( )(不計(jì)手續(xù)

　　費(fèi)等費(fèi)用)。

　　A.基差從 120 元/噸變?yōu)?80 元/噸

　　B.基差從-80 元/噸變?yōu)?80 元/噸

　　C.基差從-100 元/噸變?yōu)?60 元/噸

　　D.基差不變

　　63.在國(guó)內(nèi)進(jìn)行期貨交易時(shí)，( )。

　　A.個(gè)人客戶必須通過期貨公司進(jìn)行交易

　　B.期貨交易所不直接向個(gè)人客戶收取保證金

　　C.期貨公司對(duì)套期保值客戶可按低于期貨交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取保證金

　　D.期貨公司應(yīng)將客戶繳納的保證金存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶賬戶中

　　64.期貨公司及其從業(yè)人員不能( )。

　　A.為客戶設(shè)計(jì)套期保值、套利等投資方案，擬定期貨交易操作策略

　　B.利用向客戶提供投資建議謀取不正當(dāng)利益

　　C.以虛假信息為依據(jù)向客戶提供期貨投資咨詢服務(wù)

　　D.為客戶提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢，進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)

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　　65.某期貨投機(jī)者預(yù)期某商品期貨合約價(jià)格將上升，決定采用金字塔式建倉策略，交易過程

　　如下表所示。則該投機(jī)者第 3 筆交易可行的價(jià)格是( )元/噸。

　　交易次序合約價(jià)格(元/噸) 交易量(手)

　　第 5 筆 6970 4

　　第 4 筆 6555 6

　　第 3 筆 ? 8

　　第 2 筆 6515 12

　　第 1 筆 6500 16

　　A.6510

　　B.6530

　　C.6535

　　D.6545

　　66.國(guó)內(nèi)某鐵礦企業(yè)與澳洲礦企簽訂鐵礦石進(jìn)口合同，規(guī)定付款期為 3 個(gè)月，以美元結(jié)算。同時(shí)，該鐵礦企業(yè)向歐洲出口鋼材并以歐元結(jié)算，付款期也為 3 個(gè)月。理論上，則該企業(yè)可在 CME 通過( )進(jìn)行套期保值，對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.買入 USD/RMB 期貨合約

　　B.賣出 USD/RMB 期貨合約

　　C.買入 EUR/RMB 期貨合約

　　D.賣出 EUR/RMB 期貨合約

　　67.投資者對(duì)股票和股票組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，可以( )。

　　A.通過投資組合方式，分散股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.通過股指期貨套期保值，規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.通過投資組合方式，分散股票的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.通過股指期貨套期保值，規(guī)避股票組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　68.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的( )。

　　A.買方是名義借款人

　　B.買方是名義貸款人

　　C.賣方是名義貸款人

　　D.賣方是名義借款人

　　69.與其它條件相同的實(shí)值、虛值期權(quán)相比，平值期權(quán)的( )。

　　A.內(nèi)在價(jià)值大于實(shí)值期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值

　　B.時(shí)間價(jià)值大于實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

　　C.內(nèi)在價(jià)值大于虛值期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值

　　D.時(shí)間價(jià)值大于虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

　　70.在技術(shù)分析中，( )屬于持續(xù)形態(tài)。

　　A.雙重頂

　　B.三角形

　　C.旗形

　　D.雙重底

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　　71.( )等衍生工具不可以用來管理和規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.期貨

　　B.期權(quán)

　　C.遠(yuǎn)期

　　D.互換

　　72.我國(guó)期貨交易所采用的標(biāo)準(zhǔn)倉單有( )等。

　　A.倉庫標(biāo)準(zhǔn)倉單

　　B.廠庫標(biāo)準(zhǔn)倉單

　　C.通用標(biāo)準(zhǔn)倉單

　　D.非通用標(biāo)準(zhǔn)倉單

　　73.期貨公司( )。

　　A.是代理客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易傭金的中介機(jī)構(gòu)

　　B.可以根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約

　　C.可以為客戶辦理結(jié)算和交割手續(xù)

　　D.應(yīng)該為客戶提供期貨市場(chǎng)信息

　　74.( )屬于套利交易。

　　A.外匯期現(xiàn)套利

　　B.外匯期貨跨幣種套利

　　C.外匯期貨跨市場(chǎng)套利

　　D.外匯期貨跨期套利

　　75.假設(shè) PVC 兩個(gè)月的持倉成本為 60～70 元/噸，期貨交易手續(xù)費(fèi) 5 元/噸，某交易者打算利用 PVC 期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，則下列價(jià)格行情中，( )適合進(jìn)行賣出現(xiàn)貨買入期貨操作。

　　(假定現(xiàn)貨充足)

　　現(xiàn)貨價(jià)格 2 個(gè)月后的期貨價(jià)格

　?、?6875 6955

　?、?6865 6905

　?、?6875 6925

　?、?6865 6935

　　A.①

　　B.②

　　C.③

　　D.④

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