期貨《基礎知識》第七章第4節(jié)知識點:外匯期權的價格影響因素
2016年期貨從業(yè)資格《基礎知識》章節(jié)知識點匯總
期貨《基礎知識》第七章第4節(jié)知識點:外匯期權的價格影響因素
二、外匯期權的價格影響因素
知識點:
1)期權的執(zhí)行價格
對于看漲期權而言,執(zhí)行價格越高,買方盈利的可能性越小,期權價格越低。對于看跌期權而言,執(zhí)行價格越高,買方盈利的可能性越大,期權價格越高。
2)市場即期匯率
即期匯率上升,看漲期權的內在價值上升,期權費升高,而看跌期權的內在價值卻下跌,期權費變小。
3)到期期限
到期期限越長,匯率變化的不確定性越大,增加了外匯期權的時間價值,期權的價格也隨之增加。
4)預期匯率波動率大小
匯率的波動性越大,期權持有人獲利的可能性越大,期權出售者承擔的風險就越大,期權價格越高;反之,匯率的波動性越小,期權價格越低。
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5)國內外利率水平
外匯期權合約中規(guī)定賣出的貨幣,其利率越高,期權持有者在執(zhí)行期權合約前因持有該貨幣可獲得更多的利息收入,期權價格也就越高。外匯期權合約中規(guī)定買入的貨幣,其利率越高,期權持有者在執(zhí)行期權合約前因放棄該貨幣的利息收入越高,期權價格也就越低。
例題:
【單選題】下列關于影響期權價格的因素的表述,錯誤的是( )。
A.對于看漲期權而言,執(zhí)行價格越高,買方盈利的可能性越大
B.對于看跌期權而言,執(zhí)行價格越高,買方盈利的可能性越大
C.即期匯率上升,看漲期權的內在價值上升
D.即期匯率上升,看跌期權的內在價值下跌
【答案】A
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