期貨從業(yè)考試輔導:KMV模型的運用步驟
更新時間：2010-02-05 14:31:34
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首先，它利用Black-Scholes期權定價公式，根據企業(yè)資產的市場價值、資產價值的波動性、到期時間、無風險借貸利率及負債的賬面價值估計出企業(yè)股權的市場價值及其波動性。
其次根據公司的負債計算出公司的違約實施點 (default exercise point，為企業(yè)1年以下短期債務的價值加上未清償長期債務賬面價值的一半)，計算借款人的違約距離。轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com
最后，根據企業(yè)的違約距離與預期違約率(EDF) 之間的對應關系，求出企業(yè)的預期違約率。
·2010年期貨從業(yè)資格考試網絡輔導招生簡章
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