2013期貨從業(yè)考試基礎知識考前預測試題一(綜合題)
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四、綜合題(本題共15個小題，每題2分，共30分。在每題所給的選項中，有1個或1個以上的選項符合題目要求。請將符合題目要求的選項代碼填入括號內)
141.需求函數(shù)公式為D=f(P，T，I，Pr，Pe)。其中Pr表示的是( )。
A.該產(chǎn)品的價格
B.相關產(chǎn)品的價格
C.消費者的預期
D.消費者的偏好
142.根據(jù)所買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種。不同的商品期貨合約適用不同的套利方式，下列說法正確的是( )。
A.活牛、生豬等不可存儲的商品的期貨合約適用于牛市套利
B.小麥、大豆、糖、銅等可存儲的商品的期貨合約適用于牛市套利
C.牛市套利對于可儲存的商品并且是在相同的作物年度最有效
D.當近期合約的價格已經(jīng)相當?shù)?，以至于它不可能進一步偏離遠期合約時，進行熊市套利是很容易獲利的
E.當近期合約的價格已經(jīng)相當?shù)?，以至于它不可能進一步偏離遠期合約時，進行熊市套利是很難獲利的
143.9月15日，期權的權利金為0.0317，購買1張期權合約需要的資金為0.0317x62500=1981.25美元。該日，標的期貨合約的市場價格為1.5609，如果按10%的比率繳納保證金，則購買1張期貨合約需要的保證金為( )美元。
A.19511.25
B.9755.625
C.1981.25
D.3092.53
144.下列關于芝加哥商業(yè)交易所中的歐元期貨合約的描述正確的是( )。
A.合約月份是12個連續(xù)的季度月
B.合約月份是6個連續(xù)的季度月
C.最后交易日為交割日期第l個營業(yè)日的上午9：16
D.最后交易日為交割日期第2個營業(yè)日的上午9：16
E.交割地點為結算所指定的各國貨幣發(fā)行國銀行
145.6月1日玉米期貨合約的EMA(12)和EMA(26)的值分別為1860元/噸和1880元/噸，4月2日的DIF值為1574.22，可以推測出，4月2日玉米期貨合約的收盤價為( )元/噸。
A.1900
B.1890
C.1850
D.1870
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146.某公司購入500噸棉花，價格為13400元/噸，為避免價格風險，該公司以14200元/噸價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，棉花3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以12600元/噸的價格將該批棉花賣出，同時以12700元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結果為( )元。(其他費用忽略)
A.盈利10000
B.虧損12000
C.盈利12000
D.虧損10000
147.假設2月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1600點，市場利率為6%，年指數(shù)股息率為1.5%，借貸利息差為0.5%，期貨合約買賣手續(xù)費雙邊為0.3個指數(shù)點，同時，市場沖擊成本也是0.3個指數(shù)點，股票買賣雙方,雙邊手續(xù)費及市場沖擊成本各為成交金額的0.6%，5月30日的無套利區(qū)是( )。
A.[1604.8，1643.2]
B.[1604.2，1643.8]
C.[1601.53，1646.47]
D.[1602.13，1645.87]
148.某交易者以0.0106(匯率)的價格出售l0張在芝加哥商業(yè)交易所集團上市的執(zhí)行價格為1.590的GBD/USD美式看漲期貨期權(1張 GBD/USD期權合約的合約規(guī)模為1手GBD/USD期貨合于，即62500英鎊)。當GBD/USD期貨合約的價格為l.5616時，該看漲期權的市場價格為0.0006，該交易者的盈虧狀況(不計交易費用)如何。( )
A.可選擇對沖平倉的方式了結期權，平倉收益為625美元
B.可選擇對沖平倉的方式了結期權，平倉收益為6250美元
C.可選擇持有合約至到期，獲得權利金收入6625美元
D.可選擇持有合約至到期，獲得權利金收入662.5美元
149.某交易者在1月30日買入1手9月份銅合約，價格為19520元/噸，同時賣出1手11月份銅合約，價格為19570元/噸，5月30日該交易者賣出1手9月份銅合約，價格為19540元/噸，同時以較高價格買入1手11月份銅合約，已知其在整個套利過程中凈虧損l00元，且交易所規(guī)定，1 手=5噸，試推算7月30日的11月份銅合約價格是( )元/噸。
A.18610
B.19610
C.18630
D.19640
150.某多頭套期保值者，用5月小麥期貨保值，入市成交價為2030元/噸;一個月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價格為2160元/噸。同時將期貨合約以2220元/噸平倉，如果該多頭套期保值者正好實現(xiàn)了完全保護，則該保值者現(xiàn)貨交易的實際價格是( )元/噸。
A.1960
B.1970
C.2020
D.2040
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151.某交易者以86點的價格出售10張在芝加哥商業(yè)交易所集團上市的執(zhí)行價格為1290的S&P500美式看跌期貨期權(1張期貨期權合約的合約規(guī)模為1手期貨合約，合約乘數(shù)為250美元)，當時標的期貨合約的價格為1204點。標的期貨合約的價格為1222點時，該看跌期權的市場價格為 68點，如果賣方在買方行權前將期權合約對沖平倉，平倉收益為( )美元。
A.45000
B.180
C.1204
D.4500
152.假設用于CBOTl0年期國債期貨合約交割的國債，轉換因子是1.523。該合約的交割價格為110~16，則買方需支付( )美元來購入該債券。
A.164389.3
B.178327.4
C.158343.3
D.168291.5
153.某交易者在3月20日賣出l手7月份大豆合約，價格為2840.元/噸，同時買人1手9月份大豆合約，價格為2890元/噸。5月20日，該交易者買人1手7月份大豆合約，價格為2810元/噸，同時賣出1手9月份大豆合約，價格為2875元/噸，交易所規(guī)定1手=10噸，那么該套利的凈盈虧情況為( )。
A.獲利150元
B.虧損150元
C.虧損260元
D.獲利260元
154.面值為1000(100美元的3個月期國債，當成交指數(shù)為94.12時，買賣這種債券的成交價為( )美元。
A.985300
B.941200
C.990200
D.934500
155.某新客戶存入保證金10萬元，8月1日開倉買人大豆期貨合約40手(每手10噸)，成交價為4100元/噸。同天賣出平倉大豆合約20手，成交價為4140元/噸，當日結算價為4150元/噸，交易保證金比例為5%。則該客戶的持倉盈虧為多少元?( )
A.1000
B.8000
C.18000
D.10000
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