2013期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識考前預(yù)測試題一答案(單選題)

更新時間：2013-11-05 10:25:52 來源：|0

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摘要 2013期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識考前預(yù)測試題一答案(單選題)

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　　一、單項選擇題

　　1.A【解析】漲停價格=上一交易日的結(jié)算價×(1+ 漲跌停板幅度)。本題中，漲停價格=67110(1+4%)=69794.4 元/噸。

　　2.A【解析】企業(yè)按某一期貨合約價格加減升貼水方式確定點價方式的同時，在期貨市場進行套期保值操作，從而降低套期保值中的基差風(fēng)險的操作被稱為基差交易。

　　3.A【解析】根據(jù)國外交易所的規(guī)定，在套利交易中，無論是開倉還是平倉，下達交易指令時，要明確寫明買入合約與賣出合約之間的價格差。套利的關(guān)鍵在于合約間的價格差，與價格的特定水平?jīng)]有關(guān)系。以價格差代替具體價格，可以更加靈活，只要價差符合，可以按任何價格成交

　　4.B【解析】市價指令成交速度快，指令一旦下達，不可更改或撤銷。

　　5.B【解析】國內(nèi)期貨交易所均采用計算機撮合成交 1 方式，開盤價南集合競價產(chǎn)生。

　　6.B【解析】鄭州商品交易所菜籽油期貨合約的最低交易保證金是5%。

　　7.A【解析】英國的倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所于 2001年1月29日首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物股票期貨交易，交易量增長迅速。

　　8.B【解析】在我國2006年會計準則中規(guī)定，當套期保值有效性在80%~l25%的范圍內(nèi)，該套期保值被認定為高度有效。

　　9.B【解析】保證金的收取是分級進行的，分為會員保證金和客戶保證金。期貨交易所不直接向客戶收取保證金，而是向會員收取保證金。

　　10.B【解析】點價交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價的方式，交易雙方并不需要參與期貨交易。在大宗商品貿(mào)易中，點價交易得到普遍應(yīng)用。

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　　11.A【解析】目前，我國各交易所普遍采用市價指令、限價指令、取消指令。此外，鄭州商品交易所還采用了套利指令，大連商品交易所不僅采取了套利指令，還采用了止損指令和停止指令。

　　12.A【解析】根據(jù)進入期貨市場的目的不同，期貨交易者可分為期貨保值者和投機者。根據(jù)交易者是自然人還是法人劃分，可分為個人投資者和機構(gòu)投資者。

　　13.B【解析】我國客戶下單方式有書面下單，電話下單和網(wǎng)上下單三種。

　　14.D【解析】供給量的變動是指在影響供給的其他因素不變的情況下，只是由產(chǎn)品本身價格的變化所引起的該產(chǎn)品供給的變化。

　　15.B【解析】基差=現(xiàn)貨價格一期貨價格。根據(jù)公式，品質(zhì)為2號的小麥在美灣交貨的價格與芝加哥期貨交易所12月小麥期貨價格相比高出55美分/蒲式耳。

　　16.C【解析】以最大成交量為原則的集合竟價，成交后所能夠得到的最大成交量等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報，根據(jù)買人申報量的多少，按少的一方的申報量成交。

　　17.A【解析】投資者在進行跨市套利時，會遇到交易單位和報價體系不一致的問題，應(yīng)將不同交易所的價格按相同計量單位進行折算，才能進行價格比較。

　　18.D【解析】若當日無成交價格，則以上一交易日的結(jié)算價作為當日的結(jié)算價。

　　19.C【解析】期貨保證金存管銀行屬于期貨服務(wù)機構(gòu)，是由交易所指定，協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。經(jīng)交易所同意成為存管銀行后，存管銀行須與交易所簽訂相應(yīng)協(xié)議，明確雙方的權(quán)力和義務(wù)，以規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)行為。

　　20.A【解析】一般來說，在上升趨勢中應(yīng)該買入，在下跌趨勢中應(yīng)該賣出。

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　　21.A【解析】上升三角形有一條上升的底線和一條水平的頂線。上升三角形代表升市，當收市價穿越頂線時，便是突破的信號。通常，伴隨著成交量放大，上升三角形的突破可認為是上升行情的開始，可以考慮買入合約。

　　22.C【解析】從現(xiàn)實來看，買入套期保值者和賣出套期保值者之間的不平衡(交易數(shù)量并不是總是完全相符)是經(jīng)常存在的。而投機者的加入恰好能抵消這種不平衡。投機者愿意承擔風(fēng)險，并且愿意提供資金。因此，把價格風(fēng)險從套期保值者轉(zhuǎn)移給投機者。

　　23.B【解析】略

　　24.D【解析】套利者是在同一時間在相關(guān)市場進行反向交易，或者在同一時間買入和賣出相關(guān)期貨合約，同時扮演多頭和空頭的雙重角色。

　　25.C【解析】考查期貨市場的產(chǎn)生和發(fā)展歷史。

　　26.C【解析】如果一國外匯儲備增加，外匯市場對本幣的信心增加，會促使本幣升值。

　　27.B【解析】8選項期貨合約保證金比例越低，期貨交易的杠桿作用就越大，高收益和高風(fēng)險的特點就越明顯。

　　28.C【解析】通常在價格暴漲或暴跌時出現(xiàn)的缺El，叫逃逸缺口。

　　29.C【解析】在國債期貨交易中，成交價格是不包括應(yīng)付利息的，國債的應(yīng)付利息需在交割時另行計算。在國債期貨實物交割中，賣方交付可交割債券應(yīng)收入的總金額為：1000美元×期貨交割價格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息。

　　30.D【解析】前三個是現(xiàn)金交割，最后一個為實物交割。

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　　31.A【解析】當RSl變化與價格走勢發(fā)生背離時，價格走勢通常會逆轉(zhuǎn)。

　　32.D【解析】楔形是上傾或下傾的三角形，三角形的上下兩條邊都是朝著同一方向傾斜。

　　33.B【解析】在漲勢中，價格隨遞增的成交量上漲，當價格調(diào)整后再上漲創(chuàng)出新高價時，成交量卻沒有創(chuàng) 新高，形成兩家背離，這暗示價格將回跌。

　　34.B【解析】考查替代品的價格變化對商品的需求的影響。

　　35.B【解析】持倉量增加，價格下跌，表示新賣方在大量建倉空頭，近期價格繼續(xù)下跌。

　　36.B【解析】商品的支出在消費者收入中所占的比重越小，需求就越缺乏彈性。

　　37.A【解析l變化前后基差都為負值，是在正向市場上變化;基差為負值且絕對值變小，屬于“走強”，故題中變化是在正向市場上基差走強。

　　38.C【解析】美國證券分析家拉爾夫•納爾遜•艾略特(R.N.Elliott)根據(jù)市場的13種型態(tài)(Pattern)或謂波(Wave8)形成的圖形提出了一系列權(quán)威性的演繹法則用來解釋市場的行為，并特別強調(diào)波動原理的預(yù)測價值，這就是久負盛名的艾略特波段理論，又稱波浪理論。

　　39.A【解析】世界上最早的金融期貨品種是外匯期貨，之后是利率期貨、股指期貨依次出現(xiàn)。

　　40.D【解析】期權(quán)的基本交易方法有四個：買進看漲期權(quán)、賣出看漲期權(quán)、買進看跌期權(quán)、賣出看跌期權(quán)，其他所有交易策略都因此而派生。

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　　41.C【解析】美元標價法是目前國際金融市場上通行的標價法。

　　42.A【解析】考查歷史數(shù)據(jù)，需要記憶。

　　43.C【解析】黃金交叉點意味著在此時買入的贏利機會大。

　　44.C【解析】權(quán)利金就是期貨期權(quán)的價格。在期權(quán)合約中，期權(quán)權(quán)利金是期權(quán)合約中唯一能在交易所內(nèi)討價還價的要素，其他合約要素均已標準化。

　　45.C【解析】當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格遠遠高于當時的標的物價格時，該期權(quán)為極度虛值期權(quán)。

　　46.B【解析】道•瓊斯平均系列指數(shù)包括：道•瓊斯工業(yè)平均指數(shù)(DJIA)、道•瓊斯運輸業(yè)平均指數(shù)(DJ• TA)、道•瓊斯公共事業(yè)平均指數(shù)(DJUA)、道•瓊斯綜合平均指數(shù)(DJCA)。

　　47.C【解析】美國期貨市場短期利率期貨交易主要集中在芝加哥商業(yè)交易所，只有歐洲美元期貨最為活躍;中長期利率期貨交易主要集中在芝加哥期貨交易所，不同期限的美國中長期國債期貨多個品種的交易都比較活躍，品種間套利機會較多。因而，在美國期貨市場的短期利率期貨合約間套利比較困難。

　　48.C【解析】期貨公司風(fēng)險可以分為兩種：①期貨公司自身原因帶來的風(fēng)險;②客戶資信狀況惡化、客戶出現(xiàn)違規(guī)行為等帶來的風(fēng)險。

　　49.B【解析】持倉量的增減取決于交易者的期貨市場中的買賣活動，包括4種情況。

　　50.A【解析】我國各交易所的指令均為當日有效，在指令成交前，投資者可以提出變更和撤銷。

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　　51.B【解析】2000年12月我國成立了中國期貨業(yè)協(xié) 會。協(xié)會的宗旨是：在國家對期貨業(yè)實行集中統(tǒng)一監(jiān)督管理的前提下，進行期貨業(yè)自律管理;發(fā)揮政府與期貨業(yè)間的橋梁和紐帶作用。為會員服務(wù)，保護會員的合法權(quán)益;堅持期貨市場的公開、公平、公正，維護期貨正當競爭秩序，保護投資者利益，推出期貨市場的規(guī)范發(fā)展。

　　52.D【解析】在商品市場的需求量組成部分中，期末商品結(jié)存量是分析期貨商品價格變化趨勢最重要的數(shù)據(jù)之一。

　　53.C【解析】各地方民政部門審查批準設(shè)立的地方期貨業(yè)社會團體法人是指期貨業(yè)協(xié)會的聯(lián)系會員。

　　54.C【解析】在會員制期貨交易所內(nèi)，各會員除依章規(guī)定分擔經(jīng)費和出資繳納的款項外，會員不承擔交易中的任何責任;公司制法人首先適用于《公司法》的規(guī)定，只有在《公司法》未作規(guī)定的情況下才適用《民法》的一般規(guī)定;會員制交易所的盈余部分不作為紅利分給會員。

　　55.B【解析】交割環(huán)節(jié)作為聯(lián)系期貨市場和現(xiàn)貨市場的紐帶，是期貨交易最重要的環(huán)節(jié)之一。

　　56.B【解析】l925年芝加哥期貨交易所結(jié)算公司成立，芝加哥期貨交易所的所有交易都進入結(jié)算公司結(jié)算，現(xiàn)代意義上的結(jié)算機構(gòu)產(chǎn)生了。

　　57.B【解析】對沖平倉是期貨交易特有的方式。由于結(jié)算機構(gòu)替代原對手，結(jié)算會員及其客戶才可以隨時沖銷合約而不必征得原對手的同意，使得期貨交易獨有的以對沖平倉方式免除合約履行義務(wù)的機制得以運行。

　　58.A【解析】期貨公司分類評價指標分三類：風(fēng)險管理能力指標、市場影響力指標、持續(xù)合規(guī)狀況指標。

　　59.C【解析】期貨公司分類評價設(shè)定正常經(jīng)營的期貨公司基準分為l00分，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)公司分類評價指標得分情況，進行相應(yīng)加分或扣分，最終確定期貨公司的評價計分。

　　60.B【解析】根據(jù)分類評價“一票降級”制度，如果期貨公司在評價期內(nèi)出現(xiàn)規(guī)定的違規(guī)行為，在分類評價時將公司類別下調(diào)3個級別，情節(jié)嚴重的，直接評為D類。

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