期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》單選專項(xiàng)練習(xí)二
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1.開盤價(jià)集合競(jìng)價(jià)在每一交易日開始前( )分鐘內(nèi)進(jìn)行。
A.5
B.15
C.20
D.30
2.某交易所主機(jī)中,綠豆期貨前一成交價(jià)為每噸2820元,尚有未成交的綠豆期貨合約每噸買價(jià)2825元,現(xiàn)有賣方報(bào)價(jià)每噸2818元,二者成交則成交價(jià)為每噸( )元。
A.2825
B.2821
C.2820
D.2818
3.以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法錯(cuò)誤的是( )。
A.期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度,即客戶以開倉(cāng)后,當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開倉(cāng)價(jià)比較的結(jié)果,在此之后,平倉(cāng)之前,客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比較的結(jié)果
B.客戶平倉(cāng)后,其總盈虧可以由其開倉(cāng)價(jià)與其平倉(cāng)價(jià)的比較得出,也可由所有的單日盈虧累加得出
C.期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度,客戶在持倉(cāng)階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于盈利狀態(tài)時(shí),只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額,則客戶可以將超過部分提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí),一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額,則客戶必須追加保證金,否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)
D.客戶平倉(cāng)之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差
4.在期貨交易中,當(dāng)現(xiàn)貨商利用期貨市場(chǎng)來抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格的反向運(yùn)動(dòng)時(shí),這個(gè)過程稱為( )。
A.杠桿作用
B.套期保值
C.風(fēng)險(xiǎn)分散
D.投資“免疫”策略
5.空頭套期保值者是指( )。
A.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭,同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭
B.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭,同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭
C.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭,同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭
D.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭,同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭
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6.關(guān)于“基差”,下列說法不正確的是( )。
A.基差是期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的差
B.基差風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者
C.當(dāng)基差減小時(shí),空頭套期保值者可以忍受損失
D.基差可能為正、負(fù)或零
7.在一個(gè)正向市場(chǎng)上,賣出套期保值,隨著基差的縮小,那么結(jié)果會(huì)是( )。
A.得到部分的保護(hù)
B.盈虧相抵
C.沒有任何的效果
D.得到全部的保護(hù)
8.某大豆經(jīng)銷商做賣出套期保值,賣出10手期貨合約建倉(cāng),基差為-30元/噸,買入平倉(cāng)時(shí)的基差為-50元/噸,該經(jīng)銷商在套期保值中的盈虧狀況是( )。
A.盈利2000元
B.虧損2000元
C.盈利1000元
D.虧損1000元
9.下面關(guān)于投機(jī)說法錯(cuò)誤的是( )。
A.投機(jī)者承擔(dān)了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.投機(jī)的目的是獲取較大利潤(rùn)
C.投機(jī)者主要獲取價(jià)差收益
D.投機(jī)交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行操作
10.某投機(jī)者于某日買入8手銅期貨合約,一天后他將頭寸平倉(cāng)了結(jié),則該投資者屬于( )。
A.長(zhǎng)線交易者
B.短線交易者
C.中線交易者
D.當(dāng)日交易者
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11.在主要的上升趨勢(shì)線的上側(cè)( ),不失為有效的時(shí)機(jī)抉擇的對(duì)策。
A.賣出
B.買入
C.平倉(cāng)
D.建倉(cāng)
12.某投機(jī)者預(yù)測(cè)2月份銅期貨價(jià)格會(huì)下降,于是以65000元/噸的價(jià)格賣出1手銅合約。但此后價(jià)格上漲到65300元/噸,該投資者繼續(xù)以此價(jià)格賣出1手銅合約,則當(dāng)價(jià)格變?yōu)? )時(shí),將2手銅合約平倉(cāng)可以盈虧平衡(忽略手續(xù)費(fèi)和其他費(fèi)用不計(jì))。
A.65100元/噸
B.65150元/噸
C.65200元/噸
D.65350元/噸
13.某投機(jī)者預(yù)測(cè)3月份玉米價(jià)格要上漲,于是他買入1手3月玉米合約。但此后價(jià)格不升反降,他進(jìn)一步買入1手3月玉米合約。此后市價(jià)反彈,該投資者賣出合約。此投機(jī)者的做法為( )。
A.平均買低
B.平均賣高
C.金字塔式買入
D.金字塔式賣出
14.隨著交割日期的臨近,現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格之間的差異將會(huì)( )。
A.逐漸增大
B.逐漸縮小
C.不變
D.不確定
15.與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比,套利交易的主要吸引力在于( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)較低
B.成本較低
C.收益較高
D.保證金要求較低
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16.某套利者在7月1日同時(shí)買入9月份并賣出11月份大豆期貨合約,價(jià)格分別為595美分/蒲式耳和568美分/蒲式耳,假設(shè)到了8月1日,9月份和11月份的合約價(jià)格為568美分/蒲式耳和595美/蒲式耳,請(qǐng)問兩個(gè)合約之間的價(jià)差是如何變化的?( )
A.擴(kuò)大
B.縮小
C.不變
D.無法判斷
17.在正向市場(chǎng)上,如果近期供給量增加,需求減少,則跨期套利交易者應(yīng)該進(jìn)行( )。
A.買人近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約
B.買入近期月份合約的同時(shí)買人遠(yuǎn)期月份合約
C.賣出近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約
D.賣出近期月份合約的同時(shí)買入遠(yuǎn)期月份合約
18.大豆提油套利的做法是( )。
A.購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí),賣出豆油和豆粕的期貨合約
B.購(gòu)買大豆期貨合約
C.賣出大豆期貨合約的同時(shí),買人豆油和豆粕的期貨合約
D.賣出大豆期貨合約
19.一般而言,一種商品的替代性商品越多,該商品的需求彈性就( )。
A.越小
B.越大
C.趨于零
D.不確定
20.下面不屬于技術(shù)分析手段的有( )。
A.價(jià)格
B.供給量
C.交易量
D.持倉(cāng)量
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參考答案與解析
1.【答案】A【解析】開盤價(jià)集合競(jìng)價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行。其中前4分鐘為期貨合約買、賣價(jià)格指令申報(bào)時(shí)間,后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間,開市時(shí)產(chǎn)生開盤價(jià)。
2.【答案】C【解析】當(dāng)買入價(jià)大于、等于賣出價(jià)時(shí)則自動(dòng)撮合成交,撮合成交價(jià)等于買入價(jià)、賣出價(jià)和前一成交價(jià)三者中居中的一個(gè)價(jià)格。
3.【答案】D【解析】期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度,客戶在持倉(cāng)階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于盈利狀態(tài)時(shí),只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額,則客戶可以將超過部分提現(xiàn);當(dāng)客戶處于虧損狀態(tài)時(shí),一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額,則客戶必須追加保證金,否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)。這意味著客戶平倉(cāng)之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額加上追加保證金與提現(xiàn)部分和最終數(shù)額之差。
4.【答案】B【解析】在期貨交易中,套期保值是現(xiàn)貨商利用期貨市場(chǎng)來抵銷現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格的反向運(yùn)動(dòng)。當(dāng)現(xiàn)貨市場(chǎng)損失時(shí),可以通過期貨市場(chǎng)獲利;反之則從現(xiàn)貨市場(chǎng)獲利,以保證獲得穩(wěn)定收益。
5.【答案】B【解析】空頭套期保值是投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)中持有資產(chǎn),在相關(guān)的期貨合約中做空頭的狀態(tài)。
6.【答案】C【解析】基差是指某一特定商品在某一特定時(shí)間和地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與該商品在期貨市場(chǎng)的期貨價(jià)格之差,即基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。C項(xiàng)對(duì)于空頭套期保值者,如果基差意外地?cái)U(kuò)大,套期保值者的頭寸就會(huì)得到改善;相反,如果基礎(chǔ)意外地縮小,套期保值者的情況就會(huì)惡化。對(duì)于多頭套期保值者來說,情況正好相反。
7.【答案】D【解析】正向市場(chǎng)中,期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格,賣出套期保值者通過基差的縮小,得到全部的保護(hù),可能還會(huì)有盈余。
8.【答案】B【解析】基差走弱20元/噸,賣出套期保值虧損,虧損額為20×10×10=2000(元)。
9.【答案】D【解析】從交易方式來看,投機(jī)交易主要是利用期貨市場(chǎng)中的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行買空賣空,從而獲得價(jià)差收益。
10.【答案】B【解析】短線交易者一般是當(dāng)天下單,在一日或幾日內(nèi)了結(jié)。
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11.【答案】B【解析】上升趨勢(shì)線的上側(cè),說明未來價(jià)格有上漲的趨勢(shì)。因此買人。
12.【答案】B【解析】該投機(jī)者的平均賣價(jià)為65150元/噸,則當(dāng)價(jià)格變?yōu)?5150元/噸時(shí),將2手銅合約平倉(cāng)可以盈虧平衡。
13.【答案】A【解析】在買入合約后,如果價(jià)格下降則進(jìn)一步買人合約,以求降低平均買入價(jià),一旦價(jià)格反彈可在較低價(jià)格上賣出止虧盈利,這稱為平均買低。
14.【答案】B【解析】無論是近期合約還是遠(yuǎn)期合約,隨著各自交割月的臨近,與現(xiàn)貨價(jià)格的差異都會(huì)逐步縮小,直到收斂。
15.【答案】A【解析】套利可以為避免價(jià)格劇烈波動(dòng)而引起的損失提供某種保護(hù),其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較單方向的普通投機(jī)交易小。
16.【答案】B【解析】建倉(cāng)時(shí)價(jià)差為9月份價(jià)格減去11月份價(jià)格,等于27美分/蒲式耳,至8月1日,仍按9月份價(jià)格減去11月份價(jià)格計(jì)算,價(jià)差變?yōu)?27美分/蒲式耳,其價(jià)差縮小了(注意:不能根據(jù)絕對(duì)值來判斷)。
17.【答案】D【解析】該種情況屬于在正向市場(chǎng)上進(jìn)行熊市套利。
18.【答案】A【解析】大豆提油套利的作法是:購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約,并將這些期貨交易頭寸一直保持在現(xiàn)貨市場(chǎng)上,購(gòu)人大豆或?qū)⒊善纷罱K銷售時(shí)才分別予以對(duì)沖。
19.【答案】B【解析】一種商品的替代商品越多,對(duì)該商品的需求相對(duì)較小,因此價(jià)格變化會(huì)對(duì)此種商品有較大的影響。
20.【答案】B【解析】期貨市場(chǎng)常用的技術(shù)分析手段為價(jià)格、交易量和持倉(cāng)量。
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