2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
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商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略指的是風(fēng)險(xiǎn)管理政策層面上的管理技術(shù)和措施。
1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散
風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法。
馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為,只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1,分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。
根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理,商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的,不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借債人。
多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略前提條件是要有足夠多的相互獨(dú)立的投資形式。同時(shí),風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的。
1.3.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。
與風(fēng)險(xiǎn)分散策略不同,風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),還可以根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和偏好,通過對(duì)沖比率的調(diào)節(jié)將風(fēng)險(xiǎn)降低到預(yù)期水平。
商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。
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1.3.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。
出口信貸保險(xiǎn)是金融風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)中較有代表性的品種。
針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移:期權(quán)合約
針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移:擔(dān)保和備用信用證
1.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng),以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。
風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出。此外,風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
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