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銀行從業(yè)考試《公共基礎(chǔ)》重點(diǎn):銀行資本的概念

更新時(shí)間:2012-10-09 11:14:45 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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銀行從業(yè)考試《公共基礎(chǔ)》重點(diǎn):銀行資本的概念

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銀行從業(yè)考試《公共基礎(chǔ)》重點(diǎn):公司治理的主體

  銀行資本的概念與作用

  1.銀行資本的概念

  從不同的角度看,銀行資本的定義不盡相同。

  (2)監(jiān)管資本

  (3)經(jīng)濟(jì)資本、風(fēng)險(xiǎn)資本

  2.銀行資本的作用

  (1)滿(mǎn)足銀行正常經(jīng)營(yíng)對(duì)長(zhǎng)期資金的需要。

  (2)吸收損失。

  (3)限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

  (4)維持市場(chǎng)信心。

  (5)為銀行管理尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。

  ※4.2.2《巴塞爾新資本協(xié)議》

  1.巴塞爾委員會(huì)與《巴塞爾資本協(xié)議》

  巴塞爾銀行委員會(huì)成立于1974年底,其秘書(shū)處設(shè)在總部位于瑞士巴塞爾的國(guó)際清算銀行,簡(jiǎn)稱(chēng)巴塞爾委員會(huì)。1988年7月,巴塞爾委員會(huì)通過(guò)了《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行的資本計(jì)算和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)定》(即《巴塞爾資本協(xié)議》),規(guī)定銀行必須根據(jù)自己的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)水平持有一定數(shù)量的資本。

  《巴塞爾資本協(xié)議》主要有四部分內(nèi)容:

  一是確定了資本的構(gòu)成,即銀行的資本分為核心資本和附屬資本兩大類(lèi),且附屬資本規(guī)模不得超過(guò)核心資本的100%。

  二是根據(jù)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的大小,將資產(chǎn)分為0、20%、50%和l00%四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)檔次。

  三是通過(guò)設(shè)定一些轉(zhuǎn)換系數(shù),將表外授信業(yè)務(wù)也納入資本監(jiān)管。

  四是規(guī)定銀行的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)之比不得低于8%,其中核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總???資產(chǎn)之比不得低于4%。

  2.《巴塞爾新資本協(xié)議》

  巴塞爾委員會(huì)于2004年6月正式發(fā)表了《巴塞爾新資本協(xié)議》即《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議:修訂框架》。

  提出了監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束的新規(guī)定,形成了資本監(jiān)管的“三大支柱”:

  (1)第一支柱:最低資本要求

  《巴塞爾新資本協(xié)議》的兩項(xiàng)重大創(chuàng)新:一是在資本充足率的計(jì)算公式中全面反映了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求;二是引入了計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法。

  (2)第二支柱:外部監(jiān)管

  《巴塞爾新資本協(xié)議》要求監(jiān)管當(dāng)局可以采用現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查等方法審核銀行的資本充足情況。

  (3)第三支柱:市場(chǎng)約束

  市場(chǎng)約束旨在通過(guò)市場(chǎng)力量來(lái)約束銀行

  《巴塞爾新資本協(xié)議》要求銀行披露信息的范圍包括資本充足率、資本構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)敞口及風(fēng)險(xiǎn)管理策略、盈利能力、管理水平及過(guò)程等。

  3.我國(guó)實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》的安排

  2007年2月28日,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)》,標(biāo)志著我國(guó)正式啟動(dòng)了實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》的工程。

  中國(guó)銀監(jiān)會(huì)確立了分類(lèi)實(shí)施、分層推進(jìn)、分步達(dá)標(biāo)的基本原則:

  (1)分類(lèi)實(shí)施的原則。大型商業(yè)銀行,應(yīng)自2010年底起開(kāi)始實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》但不得遲于2013年底實(shí)行。而其他商業(yè)銀行可以自2011年起自愿申請(qǐng)實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》。

  (2)分層推進(jìn)的原則。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)允許各家商業(yè)銀行實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》時(shí)間先后有別

  (3)分步達(dá)標(biāo)的原則?,F(xiàn)階段應(yīng)以信貸業(yè)務(wù)為重點(diǎn)推進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè)。

  【例題1:判斷題】2007年2月28日,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)》,標(biāo)志著《巴塞爾新資本協(xié)議》在我國(guó)銀行業(yè)的正式實(shí)施。

  A(對(duì))B(錯(cuò))

  答案B,

  解析:因短期內(nèi)我國(guó)銀行業(yè)尚不具備全面實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》的協(xié)議

  現(xiàn)階段應(yīng)以信貸業(yè)務(wù)為重點(diǎn)推進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè)。

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