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銀行從業(yè)考試《公共基礎(chǔ)》重點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

更新時(shí)間:2012-10-10 10:45:22 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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銀行從業(yè)考試《公共基礎(chǔ)》重點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

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  風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程

  銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是指在銀行經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中,運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法,識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn),以確保銀行經(jīng)營(yíng)安全,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)以最小成本獲取盡可能大收益的行為總和。

  銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容。

  從總體上來(lái)看,銀行風(fēng)險(xiǎn)管理至今經(jīng)歷了資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段和全面風(fēng)險(xiǎn)管理四個(gè)階段。

  1.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

  20世紀(jì)60年代以前,銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理,強(qiáng)調(diào)保持銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性。這主要是與當(dāng)時(shí)銀行業(yè)務(wù)以資產(chǎn)業(yè)務(wù)如貸款等為主有關(guān),銀行經(jīng)營(yíng)中最直接、最常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

  2.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

  20世紀(jì)60年代以后,西方銀行變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債, 開(kāi)始大量金融創(chuàng)新并使用金融工具,如大額存單、回購(gòu)協(xié)議、同業(yè)拆借等,利用發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)來(lái)擴(kuò)大銀行的資金來(lái)源,進(jìn)一步增加資產(chǎn)運(yùn)用,刺激經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。銀行被動(dòng)負(fù)債方式向主動(dòng)負(fù)債方式的轉(zhuǎn)變,導(dǎo)致了銀行業(yè)的一場(chǎng)革命,但同時(shí)負(fù)債規(guī)模的擴(kuò)大,也加大了銀行經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn),使銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境更加惡劣。在這種情況 下,銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理。

  3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

  20世紀(jì)70年代,隨著布雷頓森林體系的崩潰,固定匯率制度向浮動(dòng)匯率制度轉(zhuǎn)變,匯率波動(dòng)不斷加大。 始于l973年的石油危機(jī),導(dǎo)致西方國(guó)家通貨膨脹加劇,利率的波動(dòng)也開(kāi)始變得更為劇烈。單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足,單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足,兩者均不能保證銀行安全性、流動(dòng)性和盈利性的均衡。正是在這種情況下,資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生,它突出強(qiáng)調(diào)了對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理,通過(guò)對(duì)資產(chǎn)與負(fù)債的結(jié)構(gòu)和期限的共同調(diào)整、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的互相代替以及資產(chǎn)分散實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。

  4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段

  20世紀(jì)80年代之后, 隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇、存貸利差的變窄、金融衍生工具的廣泛使用,銀行開(kāi)始發(fā)現(xiàn)自己可以從事更多的風(fēng)險(xiǎn)中介工作,而不是傳統(tǒng)意義上的期限轉(zhuǎn)換中介,特別是金融自由化、全球化浪潮和金融刨新的迅猛發(fā)展,使銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化、全球化的趨勢(shì),大大增加了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性。在這種情況下,銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)有了新的提升,人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)更加深入,金融衍生品、金融工程學(xué)等一系列技術(shù)逐漸應(yīng)用于銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理。隨著1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái),國(guó)際銀行業(yè)基本形成了相對(duì)完整的風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系。

  2004年6 月,《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái),標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)了一個(gè)顯著的變化,就是由以前單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉,組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。

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