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2013銀行從業(yè)資格考試風險管理重難點:商業(yè)銀行風險管理流程

更新時間:2013-09-04 14:11:49 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2013銀行從業(yè)資格考試風險管理重難點:商業(yè)銀行風險管理流程

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  第二章 商業(yè)銀行風險管理基本架構

  第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理流程

  一、風險識別/分析

  (一)主要作用:適時、準確地識別風險是風險管理的最基本要求,但卻對商業(yè)銀行的風險管理水平提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行業(yè)務的日益多樣化以及相關風險的復雜性,極大地增加了風險識別的難度。延誤或錯誤判斷,都將直接導致風險管理信息的傳遞和決策失效,甚至造成更為嚴重的風險損失。

  (二)風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)。

  感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質;

  分析風險是深入理解各種風險內在的風險因素。

  (三)風險識別的方法

  制作風險清單:商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式,將商業(yè)銀行所面臨的風險逐一列舉,并聯系經營活動對這些風險進行深入理解和分析;

  資產財務狀況分析法:風險管理人員通過實際調查研究以及對商業(yè)銀行的資產負債表、利潤表、財產目錄等財務資料進行分析,從而發(fā)現潛在的風險;

  失誤樹分析法:通過圖解法來識別和分析風險事件發(fā)生前存在的各種風險因素;

  分解分析法:將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素,從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。

  知識要點:風險管理的收益與平衡

  風險因素考慮得愈充分,風險識別與分析也會愈加全面和深入。但隨著風險因素的增加,風險管理的復雜程度和難度呈幾何倍數增長,所產生的邊際收益呈遞減趨勢。

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  二、風險計量

  (一)作用:風險計量是全面風險管理、資本監(jiān)管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。商業(yè)銀行能夠有效運用計量模型來正確評價自身的風險/收益水平,這是商業(yè)銀行的核心競爭優(yōu)勢。

  (二)國際最佳實踐:針對信用風險的 Risk Metrics,Credit Metrics,KMV 等模型;針對市場風險的VaR模型;針對操作風險的高級計量法等。

  (三)關鍵點:開發(fā)風險管理模型的難度不在于所應用的數學和統(tǒng)計知識有多么深奧,重要的是模型開發(fā)所采用的數據源是否具有高度的真實性、準確性和充足性。目的是確保最終開發(fā)的模型可以真實反映商業(yè)銀行的風險狀況。

  商業(yè)銀行應當根據不同的業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度,對不同類別的風險選擇適當的計量方法,基于合理的假設前提和參數,盡可能準確計算可以量化的風險\評估難以量化的風險。同時,充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性,采用敏感性分析、情景分析、壓力測試等其他分析手段進行補充。

  (四)風險計量不是萬能的,模型風險:商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時,應當意識到,高級量化技術通常伴隨著計量方法的復雜化,進而形成新的風險(如模型風險等)。因此,在利用高級風險量化方法進行風險管理決策以及核算監(jiān)管資本的數量時,商業(yè)銀行應當具備相應的知識/技術條件,并且通過監(jiān)管機構的審核。

  三、風險監(jiān)測:動態(tài)、連續(xù)的過程

  兩個層面的具體內容:

  監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標(KRIs)以及不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢,確保風險在進一步惡化之前提交相關部門,以便其密切關注并采取恰當的控制措施。

  報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果,并隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質量/效果。

  兩個要求:動態(tài)連續(xù);滿足不同風險層級和不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求。

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  四、風險控制

  (一)目標:對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償等措施,進行有效管理和控制的過程。

  (二)要求:

  (1)風險控制戰(zhàn)略和策略符合經營目標的要求;

  (2)具體措施與緩釋工具符合成本/收益要求;

  (3)通過對風險誘因的分析,發(fā)現管理中存在的問題,以完善風險管理程序。

  (三)國際最佳實踐:在日常風險管理操作中,具體的風險管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會。最終到達高級管理層的三級管理方式。

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