銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理章節(jié)練習(xí)題及答案:第五章
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第五章 操作風(fēng)險管理
一、單項選擇題
1. 巴塞爾委員會將操作風(fēng)險定義為( )。
A.操作過程中產(chǎn)生的突發(fā)事件,并且人們不能精確預(yù)測這種突發(fā)事件發(fā)生的幾率
B.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易時,面對的不確定情況
C.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險
D.由于利率、匯率等原因,銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險
2. 錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂,負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門的職責(zé)不清晰,有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確,造成未履行必要的( )或者對外部匯報不準(zhǔn)確。
A.法律規(guī)定
B.監(jiān)管職責(zé)
C.匯報義務(wù)
D.風(fēng)險計量義務(wù)
3. 巴塞爾委員會認(rèn)為,操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險,商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排( )。
A.經(jīng)濟資本
B.資本充足率
C.貼現(xiàn)率
D.存款準(zhǔn)備金
4. 高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )計算監(jiān)管資本要求。
A.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)
B.外部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)
C.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)
D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)
5. ( )是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心。
A.內(nèi)部控制
B.公司治理
C.風(fēng)險評估
D.監(jiān)管部門
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6. 下列不屬于商業(yè)銀行的風(fēng)險評估與控制環(huán)境的是( )。
A.公司治理
B.合規(guī)管理文化
C.信息系統(tǒng)
D.外部控制
7.( )是目前操作風(fēng)險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。
A.自我評估法
B.流程圖
C.損失事件數(shù)據(jù)方法
D.老師判斷法
8. 評估殘余操作風(fēng)險的重要程度屬于自我評估流程中的( )階段。
A.全員風(fēng)險識別與報告
B.控制措施評估
C.作業(yè)流程分析、風(fēng)險識別與評估
D.制定與實施控制優(yōu)化方案
9. 相比較而言,下列哪項業(yè)務(wù)最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?( )
A.法人信貸業(yè)務(wù)
B.柜臺業(yè)務(wù)
C.代理業(yè)務(wù)
D.資金交易業(yè)務(wù)
10.采用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時,公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)β為( )。
A.18%
B.12%
C.15%
D.10%
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二、多項選擇題
1. 下列哪些屬于操作風(fēng)險的人員因素?( )
A.知識/技能匱乏
B.內(nèi)部欺詐
C.核心員工流失
D.違反用工法
E.外部人員盜竊
2. 操作風(fēng)險的內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善,或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失,主要包括( )。
A.文件/合同缺陷
B.財務(wù)/會計缺陷
C.產(chǎn)品/設(shè)計缺陷
D.結(jié)算/支付錯誤
E.交易/定價錯誤
3. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟資本計算方法有( )。
A.情景分析法
B.基本指標(biāo)法
C.風(fēng)險控制法
D.標(biāo)準(zhǔn)法
E.高級計量法
4. 公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心,完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。良好的公司治理目標(biāo)是( )。
A.明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責(zé)任
B.完善議事和決策機構(gòu),建立議事規(guī)則和決策程序
C.建立外部監(jiān)事制度
D.建立獨立董事制度
E.發(fā)揮公眾參與的積極作用
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5. 商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板來收集數(shù)據(jù),并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括( )。
A.明確損失所有者
B.總損失數(shù)額信息
C.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息
D.總損失中收回部分信息
E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息
6. 下列屬于風(fēng)險緩釋措施的有( )。
A.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案
B.建立完善的風(fēng)險監(jiān)管體系
C.購買保險
D.業(yè)務(wù)外包
E.計提預(yù)期損失
7. 操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛,形成原因復(fù)雜,其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進(jìn)行識別。從內(nèi)部因素來看,包括( )引起的操作風(fēng)險。
A.人員
B.流程
C.經(jīng)營環(huán)境
D.組織結(jié)構(gòu)
E.經(jīng)營場所安全性
8. 在銀行公司治理架構(gòu)中,風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括( )。
A.批準(zhǔn)風(fēng)險管理的政策及相關(guān)文件
B.具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)。并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟
C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策
D.指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況
E.為操作風(fēng)險管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法
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9. 下列關(guān)于操作風(fēng)險計量方法的說法正確的是( )。
A.基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行
B.高級計量法的風(fēng)險敏感度更高
c.對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行,允許使用2年的歷史數(shù)據(jù)
D.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》中對基本指標(biāo)法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)
10.商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的,經(jīng)營環(huán)境的變化,外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動,甚至發(fā)生損失,下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件的是( )。
A.外部欺詐
B.錯誤監(jiān)控
C.監(jiān)管規(guī)定
D.供應(yīng)商破產(chǎn)
E.政治風(fēng)險
三、判斷題
1. 操作風(fēng)險既包括法律風(fēng)險,又包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。 ( )
2. 在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中,巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售,零售銀行業(yè)務(wù)等7類。 ( )
3. 內(nèi)部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證,商業(yè)銀行必須具備至少3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 ( )
4. 風(fēng)險管理部門作為風(fēng)險管理的第一道防線,對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。 ( )
5. 業(yè)務(wù)外包的最終責(zé)任人是商業(yè)銀行。 ( )
6. 風(fēng)險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額進(jìn)行歷史統(tǒng)計。 ( )
7. 完善的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。 ( )
8. 關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可測量性、風(fēng)險敏感性、有效性。 ( )
9. 在風(fēng)險表中,顏色越深表明風(fēng)險越嚴(yán)重,o表示風(fēng)險惡化,1表示風(fēng)險好轉(zhuǎn)。 ( )
10.自我評估運用的方法有流程分析法、情景模擬法、引導(dǎo)會議法、壓力測試法和調(diào)查問卷法。 ( )
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參考答案及解析
一、單項選擇題
1. C[解析]巴塞爾委員會將操作風(fēng)險定義為由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。
2. C[解析]錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂,負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門的職責(zé)不清晰,有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確,造成未履行必要的匯報義務(wù)或者對外部匯報不準(zhǔn)確。
3. A[解析]巴塞爾委員會認(rèn)為,操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險,商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。
4. A[解析]高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。
5. B[解析]公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心。
6.D[解析]商業(yè)銀行的風(fēng)險評估與控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)管理文化、信息系統(tǒng)。
7. A[解析]自我評估法是目前操作風(fēng)險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。
8. B[解析]略
9. B[解析]柜臺業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
10.A[解析]略
二、多項選擇題
1. ABCD[解析]形成操作風(fēng)險的因素主要有四個:人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。人員因素是內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識/技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成不良影響而引起的風(fēng)險。
2. ABCDE[解析]操作風(fēng)險的內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善,或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失,主要包括文件/合同缺陷、財務(wù)/會計缺陷、產(chǎn)品/設(shè)計缺陷、錯誤/監(jiān)控報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤,所以ABCDE正確。
3. BDE[解析]巴塞爾委員會認(rèn)為,操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險,商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資奪。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟資本計算方法有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法,所以BDE正確。
4. ABCD[解析]公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心,完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。良好的公司治理目標(biāo)是明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責(zé)任,完善議事和決策機構(gòu)、建立議事規(guī)則和決策程序,建立外部監(jiān)事制度,建立獨立董事制度。所以ABCD項正確,E項錯誤。
5. BCDE[解析]商業(yè)銀行損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括總損失數(shù)額信息,損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。
銀行從業(yè)資格考試(公共基礎(chǔ))精講:信用卡詐騙罪
銀行從業(yè)資格考試(公共基礎(chǔ))精講:金融憑證詐騙罪
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6. ACD[解析]風(fēng)險緩釋可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購呆保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。
7. ABD[解析]操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛,形成原因復(fù)雜,其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進(jìn)行識別。從內(nèi)部因素來看,包括人員、流程、系統(tǒng)及組織結(jié)構(gòu)引起的操作風(fēng)險;從外部因素來看,包括經(jīng)營環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件等,所以ABD屬于內(nèi)部因素。
8. BDE[解析]在銀行公司治理架構(gòu)中,風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng),并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟,指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況,為操作風(fēng)險管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法,所以BDE項正確。A項屬于董事會的職責(zé),C項屬于高管層的職責(zé)。
9. ABD[解析]基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行,高級計量法的風(fēng)險敏感度更高,商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù),所以ABD項正確;對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行,允許使用3年的歷史數(shù)據(jù),所以C項錯誤;《巴塞爾新資本協(xié)議》中未對基本指標(biāo)法提出具體標(biāo)準(zhǔn),所以E項錯誤。
10.ACDE[解析]商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的,經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動,甚至發(fā)生損失。主要包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅,所以ACE正確,供應(yīng)商破產(chǎn)屬于業(yè)務(wù)外包,所在D項也正確。
三、判斷題
1. × [解析]操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險,但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。
2.× [解析]在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中,巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售,零售銀行業(yè)務(wù)等8類。
3. ×[解析]內(nèi)部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證,商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。
4. ×[解析]業(yè)務(wù)部門作為風(fēng)險管理的第一道防線,對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。
5. √ [解析業(yè)務(wù)外包的最終責(zé)任人是商業(yè)銀行。
6. ×[解析]風(fēng)險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計。
7. × [解析完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。
8. × [解析]關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可測量型、風(fēng)險敏感性、實用性。
9. × [解析]在風(fēng)險表中,顏色越深表明風(fēng)險越嚴(yán)重,1表示風(fēng)險惡化,0表示風(fēng)險好轉(zhuǎn)。
10.× [解析]自我評估運用的方法有流程分析法、情景模擬法、引導(dǎo)會議法和調(diào)查問卷法等。
銀行從業(yè)資格考試(公共基礎(chǔ))精講:信用卡詐騙罪
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