銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)練習(xí)題及答案：第六章

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　　6. 對于負(fù)債的流動性來講，籌資的能力越強(qiáng)，所付的成本越低，則流動性越( )。

　　A.弱

　　B.強(qiáng)

　　C.不變

　　D.不確定

　　7. 下列屬于測量銀行流動指標(biāo)的是( )。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.貸款總額與核心存款的比率

　　C.大額負(fù)債依賴度

　　D.以上都是

　　8. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測未來特定時(shí)段的資金凈需求的是( )。

　　A.情景分析

　　B.壓力測試

　　C.融資缺口

　　D.流動性管理

　　9. 關(guān)于核心存款的以下說法中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)

　　B.對利率變動不敏感

　　C.季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對其影響較小

　　D.核心存款比例越高意味著商業(yè)銀行的流動性較差

　　10.下列對流動性比率指標(biāo)的說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)

　　B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

　　C.大額負(fù)債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)，也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高

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　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 以下各項(xiàng)屬于流動性負(fù)債的是( )。

　　A.活期存款

　　B.超額準(zhǔn)備金

　　C.應(yīng)付賬款

　　D.定期存款

　　E.發(fā)放的票據(jù)和債券

　　2. 以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法正確的是( )。

　　A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金

　　B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動性越強(qiáng)

　　C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力

　　D.資產(chǎn)流動性應(yīng)當(dāng)從零售和公司/機(jī)構(gòu)兩個(gè)角度進(jìn)行分析

　　E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進(jìn)行比較，確定流動性的適宜度

　　3. 以下屬于影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號的有( )。

　　A.外部評級下降

　　B.市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?/P>

　　C.客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言

　　D.存款大量流失

　　E.融資成本上升

　　4. 我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動性管理方法有( )。

　　A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計(jì)流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況

　　C.進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理

　　D.建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)

　　E.依賴管理人員的主觀判斷與估計(jì)

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　　5. 下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有( )。

　　A.多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.負(fù)債過于集中

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E.外部評級下降

　　6. 下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)說法正確的是( )。

　　A.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金

　　B.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或在不貶值的情況下出售

　　C.籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動性越強(qiáng)

　　D.變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動性越強(qiáng)

　　E.公司機(jī)構(gòu)存款人通過監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價(jià)格的變化

　　7. 以下情況說明商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)高的是( )。

　　A.大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%

　　B.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低

　　C.貸款總額與核心存款的比率小

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大

　　8. 下列關(guān)于久期分析法說法正確的是( )。

　　A.久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值

　　B.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大

　　C.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大

　　D.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動性就減弱

　　E.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率上升，流動性就減弱

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　　9. 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法是( )。

　　A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

　　B.將總行缺口集中到分行

　　C.通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理

　　D.運(yùn)用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對全行流動性的管理

　　10.下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號的有( )。

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　B.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　c.所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價(jià)差擴(kuò)大

　　D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

　　E.資產(chǎn)或負(fù)債過于集中

　　三、判斷題

　　1. 對于主動負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為正值。 ( )

　　2. 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越低。 ( )

　　3. 對于敏感性負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動性儲備，通常為總額的30%。 ( )

　　4. 以批發(fā)性質(zhì)資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險(xiǎn)相對較低。 ( )

　　5. 有效性、流動性、盈利性被看作是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)原則。 ( )

　　6. 商業(yè)銀行不能完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務(wù)。 ( )

　　7. 公開市場、貨幣市場和債券市場是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。 ( )

　　8. 當(dāng)久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對其流動性的影響不大。 ( )

　　9. 商業(yè)銀行僅將核心存款的20%投入流動資產(chǎn)。 ( )

　　10.商業(yè)銀行總的流動性需求等于貸款流動性需求減去負(fù)債流動性需求。 ( )

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　　參考答案及解析

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. B[解析]資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，所以B項(xiàng)正確。

　　2. B[解析]根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時(shí)，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。

　　3. C[解析]我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得超過25%。

　　4. C[解析]一旦本國市場出現(xiàn)異常波動，如果國內(nèi)商業(yè)銀行不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付請求，將可能會陷入外幣流動性危機(jī)，所以A項(xiàng)正確;商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測和控制，所以B項(xiàng)正確;商業(yè)銀行可以根據(jù)日常外幣儲蓄的需要，持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益率，所以D正確;商業(yè)銀行可以完全持有某種重要外幣用來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量，所以C項(xiàng)說法錯(cuò)誤。

　　5. C[解析]商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了融資缺口，所以C項(xiàng)正確。

　　6. B[解析]負(fù)債的流動性，是指商業(yè)銀行隨時(shí)籌得所需資金的能力及成本?；I資的能力越強(qiáng)，所付的成本越低，則流動性越強(qiáng)。

　　7. D[解析]測量銀行流動指標(biāo)的是現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核。存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、大額負(fù)債依賴度等，所以D項(xiàng)正確。

　　8. B[解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對因資產(chǎn)、負(fù)債度表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測未來特定時(shí)段的資金凈需求的是壓力測試。

　　9.D[解析]流動性比率指標(biāo)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，核心存款比例一核。存款/總資產(chǎn)，核。存款是指那些相對來說較穩(wěn)定、對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對其影響也較小，所以ABC項(xiàng)正確，一般來講，核心存款比率高的商業(yè)銀行流動性也相對較好。

　　10.C[解析]傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)，所以A項(xiàng)正確;易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金，當(dāng)市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動時(shí)，這部分資金來源容易流失，所以B項(xiàng)正確;大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1. ACDE[解析]活期存款、中央銀行存款、定期存款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、發(fā)放的票據(jù)和債券等屬于流動性負(fù)債。

　　2. BCE[解析]資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力，資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動性越強(qiáng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進(jìn)行比較，以確定流動性的適宜度，所以BCE項(xiàng)正確;AD屬于負(fù)債流動性的內(nèi)容。

　　3. ABC[解析]影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號有市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?，外部評級下降，客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言，所發(fā)行的股票價(jià)格下跌，所以ABC正確;DE項(xiàng)屬于融資指標(biāo)/信號。

　　4. BCD[解析]我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動性管理方法，包括嘗試建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)，及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況，進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理，所以BCD項(xiàng)正確。

　　5. ABCD[解析]內(nèi)部指標(biāo)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如，多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加、盈利能力下降、負(fù)債過于集中、資產(chǎn)質(zhì)量下降，所以ABCD正確，外部評級下降屬于外部指標(biāo)。

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　　6. ACE[解析]負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金，籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動性越強(qiáng)，公司機(jī)構(gòu)存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價(jià)格的變化，所以ACE正確。

　　7. BDE[解析]現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越弱，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)就越高，所以B項(xiàng)正確;貸款總額與總資產(chǎn)的比率高則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)就越高，所以D項(xiàng)正確;一般來說，易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大則商業(yè)銀行面臨的流動性風(fēng)險(xiǎn)越高，所以E項(xiàng)正確。

　　8. ABD[解析]久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，所以AB項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤;當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動性就減弱，所以D項(xiàng)正確，E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　9. ACE[解析]我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法是在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策，所以A項(xiàng)正確;由計(jì)劃資金部門作為全行的司庫，通過行內(nèi)“上存下借”機(jī)制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理，通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對全行流動性的管理，所以CE項(xiàng)正確。運(yùn)用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在總行分散管理、配置資金，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　10.ABCDE[解析]略

　　三、判斷題

　　1.×[解析]對于主動負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。

　　2. × [解析]流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高。

　　3. ×[解析]對于敏感性負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動性儲備，通常為總額的80%。

　　4. × [解析]以零售性質(zhì)資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險(xiǎn)相對較低。

　　5. × [解析]安全性、流動性、盈利性被看作是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)原則。

　　6. × [解析]商業(yè)銀行如果認(rèn)為某種外幣是重要的對外結(jié)算工具，也可以選擇以絕對方式匹配債務(wù)組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量。

　　7. ×[解析]商業(yè)銀行通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)。公開市場、貨幣市場和債券市場是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。

　　8.× [解析]當(dāng)久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對其流動性的影響也越顯著。

　　9. × [解析]商業(yè)銀行僅將核。存款的15%投入流動資產(chǎn)。

　　10.× [解析]商業(yè)銀行總的流動性需求等于負(fù)債流動性需求加上貸款流動性需求。