關于加強場外衍生品業(yè)務自律管理的通知

更新時間：2018-03-08 10:31:15 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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證券從業(yè)資格報名、考試、查分時間免費短信提醒

摘要為貫徹落實中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范證券基金經(jīng)營機構參與場外衍生品交易的通知》的相關要求，加強場外衍生品業(yè)務自律管理，有效防范和控制風險，現(xiàn)將有關事項通知如下。更多2018年證券從業(yè)資格考試相關信息請關注環(huán)球網(wǎng)校證券從業(yè)資格考試頻道。

　　推薦：2018年3月證券業(yè)從業(yè)人員資格考試公告

　　各參與場外衍生品交易的證券公司、基金管理公司及其子公司:

　　為貫徹落實中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范證券基金經(jīng)營機構參與場外衍生品交易的通知》(證監(jiān)辦發(fā)〔2016〕81號)的相關要求,加強場外衍生品業(yè)務自律管理,有效防范和控制風險,現(xiàn)將有關事項通知如下:

　　一、完善場外衍生品業(yè)務備案及數(shù)據(jù)報送

　　(一)報送主體

　　各證券公司、基金管理公司及其子公司(以下簡稱“證券基金經(jīng)營機構”)開展場外衍生品交易的,應當按照《場外證券業(yè)務備案管理辦法》(中證協(xié)發(fā)〔2015〕164號)要求,向我會備案并報送相關數(shù)據(jù)。報送主體分為備案機構和參與機構,其中備案機構是指經(jīng)有關監(jiān)管機構或自律組織的批準、備案或認可的可從事場外衍生品交易的證券基金經(jīng)營機構,其他機構為參與機構。場外衍生品交易雙方至少一方應為備案機構。

　　(二)報送業(yè)務范圍

　　證券基金經(jīng)營機構直接參與或作為產(chǎn)品管理人參與SAC、NAFMII、ISDA等主協(xié)議項下的場外衍生品交易。

　　(三)報送路徑

　　證券基金經(jīng)營機構應將場外衍生品業(yè)務相關數(shù)據(jù)報送至場外證券業(yè)務報告系統(tǒng)的場外衍生品報告模塊。場外證券業(yè)務報告系統(tǒng)登錄地址:http://rpt.interotc.com。未注冊賬戶的證券基金經(jīng)營機構應填寫相關信息注冊賬戶。

　　(四)報送內(nèi)容

　　1.持續(xù)報告:備案機構及參與機構應于簽訂主協(xié)議、補充協(xié)議或交易確認書5個工作日內(nèi)報送相關交易信息。

　　2.定期報告:備案機構應于每月10日前報送上一月場外衍生品業(yè)務開展規(guī)模等總體信息,應于每個季度結束后15個工作日內(nèi)報送公司合規(guī)部門的審查意見以及業(yè)務開展合規(guī)情況說明,應于每年4月30日前報送上一年場外證券業(yè)務年度報告。每季度的定期報告應包括對場外衍生品業(yè)務的交易對手方、交易結構、保證金比例及使用、產(chǎn)品關聯(lián)性等合規(guī)方面內(nèi)容。年度報告應包括場外衍生品交易業(yè)務模式、業(yè)務規(guī)模、交易對手方、掛鉤標的、對沖持倉、履約保障、盈虧、風險管控、合規(guī)管理等總體情況。

　　3.重大事項報告:場外衍生品交易合約存續(xù)期間發(fā)生違約事件、提前終止事件、重大業(yè)務風險、重大業(yè)務損失、影響業(yè)務持續(xù)開展等情況的,備案機構應于事件發(fā)生后3個工作日內(nèi)報送重大事項報告,說明重大事項的起因、處理措施和影響結果。

　　各證券基金經(jīng)營機構應于本通知下發(fā)日起三個月內(nèi)完成歷史場外衍生品交易的報送工作。

　　二、加強場外衍生品業(yè)務合規(guī)管理和風險控制

　　(一)證券基金經(jīng)營機構應保證報送數(shù)據(jù)真實性、準確性、完整性并對其負責。

　　(二)各證券基金經(jīng)營機構應依法、合規(guī)參與場外衍生品交易,備案機構應充分了解交易對手方參與場外衍生品交易的真實目的,不得有以下行為:

　　1.為交易對手方提供融資或者變相融資服務;

　　2.收取明顯超過履約保障需要的保證金;

　　3.依照交易對手方指令使用保證金;

　　4.為非標資產(chǎn)規(guī)避監(jiān)管行為提供服務或便利;

　　5.中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

　　(三)備案機構應建立健全場外衍生品交易的合規(guī)管理、內(nèi)部控制和風險管理機制。主協(xié)議、補充協(xié)議、履約保障協(xié)議、交易確認書等相關合同和重要文件應當經(jīng)公司合規(guī)審核,并留檔備查。

　　三、強化場外衍生品業(yè)務自律管理措施

　　(一)證券基金經(jīng)營機構參與場外衍生品交易未按要求報送數(shù)據(jù)或涉嫌違反自律規(guī)則的,我會將視情節(jié)輕重約談業(yè)務主管或主要負責人,并要求限期整改。證券基金經(jīng)營機構按期整改后應向我會提交整改報告。

　　(二)證券基金經(jīng)營機構參與場外衍生品交易涉嫌違反自律規(guī)則的,我會將視情節(jié)輕重按照《中國證券業(yè)協(xié)會自律管理措施和紀律處分實施辦法》采取相關自律懲戒措施。

　　(三)證券基金經(jīng)營機構參與場外衍生品交易涉嫌違反法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或存在重大風險隱患的,我會將移交證券基金經(jīng)營機構住所地證監(jiān)局依法查處。

　　(四)我會根據(jù)《場外證券業(yè)務備案管理辦法》(中證協(xié)發(fā)〔2015〕164號)建立場外衍生品業(yè)務黑名單制度,將嚴重違規(guī)的證券基金經(jīng)營機構及其相關人員列入黑名單。黑名單在協(xié)會網(wǎng)站公布并按規(guī)定記入誠信系統(tǒng)。列入黑名單期間不受理相關機構的備案,相關機構不得新開展場外衍生品業(yè)務。

　　四、其他場外證券業(yè)務

　　證券基金經(jīng)營機構參與其他場外證券業(yè)務的,參照本通知要求,按照場外證券業(yè)務備案相關規(guī)定做好備案及數(shù)據(jù)報送工作,并加強場外證券業(yè)務的合規(guī)管理和風險控制。

　　五、聯(lián)系人

　　(一)備案相關問題聯(lián)系人

　　場外衍生品業(yè)務:金銀花,電話:010-66575997,郵箱:jinyh@sac.net.cn

　　(二)數(shù)據(jù)報送相關問題聯(lián)系人

　　1.場外衍生品業(yè)務:梁景美,電話:010-83897845,郵箱:liangjm@sac.net.cn

　　2.非公開發(fā)行公司債券:趙文雯,電話:010-83897932,郵箱:zhaoww@sac.net.cn

　　3.收益憑證:李雅琪,電話:010-83897925,郵箱:liyq@sac.net.cn

　　4.場外證券銷售業(yè)務及證券公司登記、托管和結算:趙智松,電話:010-83897840,郵箱:zhaozs@sac.net.cn

　　(三)技術相關問題聯(lián)系人

　　何京嗣,電話:010-83897917,郵箱:hejs@sac.net.cn