上交所不斷加大投入建設(shè)升級(jí)監(jiān)管系統(tǒng)

上交所20日表示,“智能監(jiān)管”是上交所近年來(lái)監(jiān)管工作一大創(chuàng)新。上交所不斷加大投入建設(shè)升級(jí)監(jiān)管系統(tǒng),積極研發(fā)智能應(yīng)用,以大數(shù)據(jù)平臺(tái)為基礎(chǔ),以實(shí)際監(jiān)管業(yè)務(wù)場(chǎng)景為著陸點(diǎn),開(kāi)展一系列人工智能新技術(shù)課題研究,將研究成果第一時(shí)間應(yīng)用于實(shí)際監(jiān)管工作,成效顯著。上交所還深入研究應(yīng)用文本挖掘技術(shù),偵測(cè)網(wǎng)絡(luò)“黑嘴”行為。

例如,運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),開(kāi)展投資者畫像研究。投資者畫像技術(shù)從交易風(fēng)格、持倉(cāng)特征、投資偏好、歷史監(jiān)管信息等維度,設(shè)計(jì)了數(shù)百個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)的特征指標(biāo),以圖形化方式,全方位快速展示投資者長(zhǎng)期交易特征,幫助交易實(shí)時(shí)監(jiān)控人員準(zhǔn)確鎖定頻繁參與題材股炒作、故意以拉抬打壓等手法誤導(dǎo)其他中小投資者的異常交易賬戶。也能更加主動(dòng)、高效地發(fā)現(xiàn)較為隱蔽的“老鼠倉(cāng)”交易賬戶。

又如,運(yùn)用知識(shí)圖譜技術(shù),分析建立違法違規(guī)賬戶組的關(guān)聯(lián)關(guān)系。這一監(jiān)管技術(shù)深度整合賬戶開(kāi)戶信息關(guān)聯(lián)、交易關(guān)聯(lián)、終端設(shè)備關(guān)聯(lián)等多個(gè)維度數(shù)據(jù),借助最新圖數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù),快速生成拓?fù)鋱D,能清晰地體現(xiàn)大賬戶組內(nèi)復(fù)雜多變的關(guān)聯(lián)模式。在2017年初篩查涉嫌操縱次新股的案件線索過(guò)程中,這一技術(shù)大幅提升識(shí)別操縱嫌疑關(guān)聯(lián)賬戶的效率與準(zhǔn)確性,較為完整地還原多賬戶多點(diǎn)聯(lián)動(dòng)操縱行為全過(guò)程。

在上市公司監(jiān)管方面,上交所目前已建設(shè)公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng),涵蓋上市公司信息披露業(yè)務(wù)辦理、公告審核、業(yè)務(wù)流程管理等內(nèi)容。經(jīng)多次優(yōu)化升級(jí),功能日益完備,監(jiān)管科技含量不斷提高。下一步,將進(jìn)一步發(fā)揮科技監(jiān)管在上市公司監(jiān)管方面的作用。上交所正在逐步開(kāi)展對(duì)上市公司“畫像”工作,重點(diǎn)是多渠道、多維度搜集整理上市公司基礎(chǔ)信息、交易信息、公告信息等數(shù)據(jù),全面、動(dòng)態(tài)反映上市公司股東信息、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)信息、資本運(yùn)作、誠(chéng)信記錄和公司治理,為一線監(jiān)管工作提供支持。

隨著上交所公司債券監(jiān)管工作的不斷深化,科技監(jiān)管正發(fā)揮越來(lái)越大的作用,不斷提升監(jiān)管效率。去年開(kāi)始,上交所公司債券信息披露開(kāi)始推行XBRL(可擴(kuò)展商業(yè)報(bào)告語(yǔ)言)技術(shù)。此外,上交所目前已初步建立債券監(jiān)管風(fēng)控系統(tǒng)和回購(gòu)數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng),形成了較為全面的基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù),風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及預(yù)警執(zhí)行效率將得到有效提升。上交所將通過(guò)增加外部數(shù)據(jù)源接入等方式進(jìn)一步擴(kuò)展用于風(fēng)險(xiǎn)管理的信息來(lái)源,以實(shí)現(xiàn)更為全面高效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和監(jiān)管體系。

上交所表示,交易所與銀行、保險(xiǎn)、信托、征信等其它市場(chǎng)間的合作與滲透非常廣泛而深入,但行業(yè)的不同導(dǎo)致在相關(guān)數(shù)據(jù)合作上會(huì)出現(xiàn)權(quán)限不足和效率有限的問(wèn)題,影響監(jiān)管力度與執(zhí)行效率。

對(duì)科技監(jiān)管的下一步規(guī)劃,上交所表示,一方面,建立對(duì)大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的跟蹤機(jī)制,及時(shí)了解技術(shù)動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì),持續(xù)開(kāi)展新技術(shù)在監(jiān)管業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用研究。另一方面,將繼續(xù)加大軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施投入,建設(shè)功能完備智能監(jiān)管平臺(tái)。充分發(fā)揮云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)優(yōu)勢(shì),依托正在建設(shè)的大數(shù)據(jù)平臺(tái)、金融云平臺(tái),整合交易監(jiān)管、公司監(jiān)管、會(huì)員監(jiān)管功能,構(gòu)建新一代科技監(jiān)管平臺(tái),提高監(jiān)管智能化水平。重點(diǎn)探索建立科技監(jiān)管實(shí)驗(yàn)室,完善研究成果快速轉(zhuǎn)化為應(yīng)用的機(jī)制,為智能監(jiān)管提供技術(shù)支持。

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