2021年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》機(jī)考高頻考題(8月17日)

編輯推薦：2021年6月初級(jí)銀行從業(yè)資格各科目考試真題及答案解析匯總

一、單項(xiàng)選擇題

1.風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)是對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即(　　)的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并定級(jí)的過(guò)程。

A.發(fā)現(xiàn)、計(jì)算、監(jiān)管和防范風(fēng)險(xiǎn)

B.識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)

C.發(fā)現(xiàn)、計(jì)量、監(jiān)管和控制風(fēng)險(xiǎn)

D.識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和防范風(fēng)險(xiǎn)

2.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

A.即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)

C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

3.遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括(　　)。

A.即期匯率

B.兩種貨幣之間的利率差

C.期限

D.交易金額

4.對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是(　　)。

A.止損限額

B.特殊限額

C.風(fēng)險(xiǎn)限額

D.交易限額

5.可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括(　　)。

A.流動(dòng)性惡化

B.出現(xiàn)重大操作失誤

C.國(guó)家監(jiān)管政策變化

D.由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化

6.在對(duì)美國(guó)公開(kāi)上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，A1tman的Z計(jì)分模型選擇了五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的五個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是(　　)。

A.息稅前利潤(rùn)/總資產(chǎn)

B.銷售額/總資產(chǎn)

C.留存收益/總資產(chǎn)

D.股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值

7.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為(　　)。

A.13.33%

B.16.67%

C.30.O0%

D.83.33%

8.下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是(　　)。

A.收益率與價(jià)格反向變動(dòng)

B.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)

C.久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大

D.久期公式中的D為修正久期

9.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是(　　)。

A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估

B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度

C.應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來(lái)確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓

D.以上都正確

10.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括(　　)。

A.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)

B.交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

C.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

D.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

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11.某銀行2008年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為(　　)。

A.1.33%

B.2.33%

C.3.00%

D.3.67%

12.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是(　　)。

A.買入距到期日還有半年的債券

B.賣出永債券

C.買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出10年期債券

D.買入30年期政府債券，并賣出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券

13.商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為(　　)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VaR

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

14.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于(　　)。

A.-1

B.1

C.-0.1

D.0.1

15.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

16.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，該商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為(　　)。

A.資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元

B.資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元

C.資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元

D.資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元

17.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

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二、多項(xiàng)選擇題

1.(　　)的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。

A.零售客戶

B.小額存款人

C.個(gè)人存款人

D.公司存款人

E.機(jī)構(gòu)存款人

2.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括(　　)。

A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.違約風(fēng)險(xiǎn)

E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

3.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?(　　)

A.資金成本

B.經(jīng)營(yíng)成本

C.風(fēng)險(xiǎn)成本

D.資本成本

E.通貨膨脹調(diào)整成本

4.良好的公司治理目標(biāo)包括(　　)。

A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其下設(shè)的議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序

B.明確董事會(huì)和董事、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事、高級(jí)管理層和高級(jí)經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任

C.建立獨(dú)立董事制度，對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀公正的意見(jiàn)

D.建立外部監(jiān)事制度，對(duì)董事會(huì)、董事、高級(jí)管理層及其成員進(jìn)行監(jiān)督

E.增加董事會(huì)對(duì)公司具體經(jīng)營(yíng)管理的權(quán)力

5.下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)。

A.為客戶提供外匯即期交易.

B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易

C.為客戶提供外匯期貨交易

D.進(jìn)行自營(yíng)外匯交易

E.吸收外幣存款

6.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括(　　)。

A.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

B.企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉

C.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)

D.企業(yè)違法違規(guī)

E.地方政府行政干預(yù)

7.下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有(　　)。

A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤是長(zhǎng)期貸款)和其他投資的瓷金來(lái)源之一

B.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來(lái)源

C.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

D.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場(chǎng)信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過(guò)程，都是由代表資本的董事會(huì)推動(dòng)并承擔(dān)最終責(zé)任

8.目前對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素主要包括(　　)。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

B.外部數(shù)據(jù)

C.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境

D.內(nèi)部控制因素

E.貸款人信用記錄

9.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(　　)。

A.銀行客戶是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)

B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性

C.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化

E.區(qū)域內(nèi)的其他不利因素變化

10.商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，包括(　　)。

A.網(wǎng)絡(luò)中心

B.消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對(duì)

C.銀行卡營(yíng)銷

D.法律事務(wù)

E.賬戶系統(tǒng)

三、判斷題

1.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸款成本，分別是用來(lái)抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。(　　)

2.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。(　　)

3.根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。對(duì)于非零售暴露，兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是違約概率。(　　)

4.銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括依法原則、公開(kāi)原則、公正原則、效率原則。(　　)

5.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

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參考答案：

一、單項(xiàng)選擇題

1.【答案及解析】B風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)是對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并定級(jí)的過(guò)程。故選B。

2.【答案及解析】BB項(xiàng)應(yīng)為表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。故選B。

3.【答案及解析】D遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括交易金額。A、B、C三項(xiàng)均包括。故選D。

4.【答案及解析】D對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是交易限額。故選D。

5.【答案及解析】C可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括國(guó)家監(jiān)管政策變化。A、B、D三項(xiàng)均包括。故選C。

6.【答案及解析】CA、B、D三項(xiàng)是反映盈利能力的指標(biāo)；C項(xiàng)是反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)。故選C。

7.【答案及解析】D用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率，則違約損失率=1-回收率=1-[(回收金額一回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露]x100%=[1-(1.04一0.84)÷1.2]x100%≈83.33%。故選D。

8.【答案及解析】D久期公式中的D為麥考利久期。故選D。

9.【答案及解析】D貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，是貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，又被稱為貸款出售，主要目的是為了分散風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移。單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估。組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度。應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來(lái)確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓。故選D。

10.【答案及解析】B《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括的是交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)。A、C、D三項(xiàng)均包括。故選8。

11.【答案及解析】D根據(jù)題干所述，該銀行不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%=(400+1000+800)÷60000×100%≈3.67%。故選D。

12.【答案及解析】D預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則應(yīng)買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。故選D。

13.【答案及解析】A商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR。故選A。

14.【答案及解析】C久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期=2-(7÷10)×3=-0.1。故選C。

15.【答案及解析】C政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。故選C。

16.【答案及解析】A資產(chǎn)的價(jià)值變4J6=-[資產(chǎn)加權(quán)平均久期×總資產(chǎn)初始值×利率變化量/(1+市場(chǎng)利率)]=-[6×1000×(8.5%-8%)]÷(1+8%)]≈-27.8(億元)。故選A。

17.【答案及解析】C由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。故選C。

18.【答案及解析】CCMRn=1一SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，(SR為每年的存活率，MMR為邊際死亡率)計(jì)算得1.36%。故選C。

19.【答案及解析】BB項(xiàng)中應(yīng)為按市場(chǎng)價(jià)格，而不是按模型確定的價(jià)值。故選8。

20.【答案及解析】C計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷，除A、B、D三項(xiàng)外，還有一項(xiàng)是：在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重。C項(xiàng)不是其缺點(diǎn)。故選C。

二、多項(xiàng)選擇題

1.【答案及解析】DE公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平一般都高度敏感，通過(guò)監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化，來(lái)評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此調(diào)整額度和去向。因此，公司/機(jī)構(gòu)存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。故選DE。

2.【答案及解析】AD信用風(fēng)險(xiǎn)是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。故選AD。

3.【答案及解析】ABCD商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般應(yīng)考慮的因素包括：資金成本、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本、資本成本和貸款額。故選ABCD。

4.【答案及解析】ABCD良好的公司治理目標(biāo)包括：①完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其下設(shè)的議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序；②明確董事會(huì)和董事、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事、高級(jí)管理層和高級(jí)經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任；③建立獨(dú)立董事制度，對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀公正的意見(jiàn)；④建立外部監(jiān)事制度，對(duì)董事會(huì)、董事、高級(jí)管理層及其成員進(jìn)行監(jiān)督。故選ABCD。

5.【答案及解析】ABCDE在銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有：為客戶提供外匯即期交易，為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易，為客戶提供外匯期貨交易，進(jìn)行自營(yíng)外匯交易，吸收外幣存款。故選ABCDE。

6.【答案及解析】BCDEA項(xiàng)是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)的問(wèn)題；B、C、D、E四項(xiàng)均是新發(fā)生不良貸款的外部原因。故選BCDE。

7.【答案及解析】ACEB項(xiàng)應(yīng)為第一資金來(lái)源，不是最后資金來(lái)源；D項(xiàng)應(yīng)為保護(hù)存款者的緩沖器。故選ACE。

8.【答案及解析】ABCD目前對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素主要包括：內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境、內(nèi)部控制因素等方面。故選ABCD。

9.【答案及解析】ABCDE組合層面的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注：①銀行客戶是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)；②銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的相關(guān)政策及其適用性；③銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)；④銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善或惡化；⑤政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果發(fā)生變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響；⑥區(qū)域內(nèi)的其他不利因素。故選ABCDE。

10.【答案及解析】ABCD商業(yè)銀行通常對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，包括：網(wǎng)絡(luò)中心，全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍，全的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程，全的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。故選ABCD。

三、判斷題

1.【答案及解析】A貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸款成本，分別是用來(lái)抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。

2.【答案及解析】B商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，但同時(shí)也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素也越多。

3.【答案及解析】A根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。對(duì)于非零售暴露，兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是違約概率。

4.【答案及解析】A銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括依法原則、公開(kāi)原則、公正原則、效率原則。

5.【答案及解析】B《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法來(lái)計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。

2021年下半年初級(jí)銀行職業(yè)資格考試定于10月23日、24日舉行，目前報(bào)名尚未開(kāi)始，計(jì)劃報(bào)名的人員，可提前填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)提醒2021年下半年初級(jí)銀行從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間通知，請(qǐng)及時(shí)預(yù)約。

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