2021年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》機考高頻考題(8月31日)

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一、單選題

第1題、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻會隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。這意味著銀行面臨()。

A.匯率風(fēng)險

B.基準風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險

【正確答案】D

第2題、市場風(fēng)險中最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限之間所存在的差異是指()。

A.重新定價風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險

【正確答案】A

第3題、()類集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組。

A.縱向一體化集團

B.多元化集團

C.橫向一體化集團

D.跨國公司

【正確答案】B

第4題、下列選項的風(fēng)險管理數(shù)理計算方式中，不適合對于不同規(guī)模的投資效果進行直接比較的是()。

A.絕收益

B.百分比收益率

C.對數(shù)收益率

D.預(yù)期收益率

【正確答案】A

第5題、巴塞爾委員會認為()是對付操作風(fēng)險的第一道防線。

A.資本約束

B.風(fēng)險防范

C.內(nèi)部控制

D.公司治理

【正確答案】C

第6題、根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選的風(fēng)險指標設(shè)定門檻值，如上下不超過()，不超過()元人民幣。

A.5%，1000

B.3%，1000

C.5%，5000

D.3%，5000

【正確答案】B

第7題、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進行交易，屬于()操作風(fēng)險點。

A.人員因素

B.外部事件

C.內(nèi)部流程

D.系統(tǒng)缺陷

【正確答案】C

第8題、()對于提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量有著非常重要的作用，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力。

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險監(jiān)測

D.風(fēng)險控制

【正確答案】C

第9題、下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的定性標準，說法錯誤的是()。

A.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理崗位，負責(zé)設(shè)立和實施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架

B.商業(yè)銀行必須在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險資本

C.商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件

D.商業(yè)銀行必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對違規(guī)的處理辦法

【正確答案】C

【答案解析】C商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件，這是定量標準的要求。

第10題、《巴塞爾新資本協(xié)議》對操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的三種方法其中在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性方面最強的是()。

A.基本指標法

B.標準法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計量法

【正確答案】D

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第11題、錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責(zé)監(jiān)控/報告的部門職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，造成未履行的匯報義務(wù)或者()不準確。

A.匯報義務(wù)

B.監(jiān)管職責(zé)

C.操作規(guī)范

D.風(fēng)險管理

【正確答案】A

第12題、隨著中國經(jīng)濟的高速增長，中國未來對能源和初級產(chǎn)品的進口需求將有增無減，而這無疑將推高全球能源和初級產(chǎn)品價格，為此，國家投資公司可以購買全球主要能源和初級產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票，國家投資公司在市場風(fēng)險控制中，運用了()。

A.限額管

B.風(fēng)險監(jiān)測

C.風(fēng)險對沖

D.期貨投資

【正確答案】C

【答案解析】風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。

第13題、()是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。

A.商業(yè)銀行公司治理

B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管

D.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

【正確答案】A

第34題、隨機變量X的概率分布表如下：k1410p20@@%則隨機變量X的期望是()。

A.5.8

B.5.6

C.4.5

D.4.8

【正確答案】A

【答案解析】E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。

第15題、全面風(fēng)險管理有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是()。

A.企業(yè)的目標

B.企業(yè)的各個層級

C.企業(yè)的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)

D.全面風(fēng)險管理要素

【正確答案】C

第16題、流動性監(jiān)管核指標包括：流動性比例、超額備付金比率、核負債比例和流動性缺口比率，其中流動性指標的計算公式是()。

A.流動性資產(chǎn)余額/負債余額×100%

B.流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%

C.流動性負債余額/流動性資產(chǎn)余額

D.流動性資產(chǎn)余額平均值/流動性負債平均值×100%

【正確答案】B

第17題、當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以()方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。

A.IMF貸款

B.共同投資

C.國別限額

D.銀團貸款

【正確答案】D

第18題、提交給高級管理層的風(fēng)險報告中首先要列明經(jīng)評估后商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，風(fēng)險評估結(jié)果通常以風(fēng)險圖、風(fēng)險表的形式來展示。下列關(guān)于風(fēng)險表說法正確的是()。

A.顏色越深表示風(fēng)險越嚴重

B.表中的“1”表示好轉(zhuǎn)

C.表中的“0”表示惡化

D.無數(shù)值表示無風(fēng)險

【正確答案】A

【答案解析】B.表中的“1”表示惡化，C.表中的“0”表示好轉(zhuǎn)D.無數(shù)值表示不變。

第19題、截至2005年6月底，中國投資于美國證券的資金為5237億美元，占當時中國外匯儲備的74%，僅次于日本和英國；投資于美國長期債券的金額為4850億美元，占當時中國外匯儲備的68%，其中投資于美國財政部國債的比率為57%，投資于美國政府機構(gòu)債券的比率為36%、投資于美國企業(yè)債券的比率為7%。截至2006年12月末，中國國家外匯儲備余額為10663億美元，同比增長30.22%，增幅比上年下降4個百分點。全年外匯儲備增加2473億美元，同比多增加384億美元。下列選項分析不正確的是()。

A.我國外匯儲備美元所占比重較大

B.我國外匯儲備投資于美元一味強調(diào)的是安全性，然而忽視了盈利性

C.為防止美元下跌帶來損失，可以先賣出一部分美元，買人歐元、日元等其他國際主要儲備貨幣

D.我國外匯儲備投資應(yīng)強調(diào)投機性以帶來高額回報率

【正確答案】D

第20題、清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理不包括()。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃

B.戰(zhàn)略風(fēng)險識別

C.戰(zhàn)略風(fēng)險評估

D.應(yīng)急方案

【正確答案】A

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二、多選題

第1題、個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風(fēng)險評分是預(yù)測消費者()。

A違約風(fēng)險的大小

B開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益

C破產(chǎn)風(fēng)險的大小

D壞賬風(fēng)險的大小

E風(fēng)險偏好

【正確答案】A，D

【答案解析】B項是對客戶的信用風(fēng)險進行評估，不是預(yù)測收益；C項對個人而言，意義不大。

第2題、下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有()。

A以無風(fēng)險利率為基準的信用價差：貸款的收益率一對應(yīng)的無風(fēng)險債券的收益率

B信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

C信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

D信用價差增加表明貸款信用狀況改善

E信用價差減少表明貸款信用狀況改善

【正確答案】A，B，E

【答案解析】信用價差增加表明貸款信用狀況惡化。

第3題、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有()。

A商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

B所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量—亡升且債券的買賣價差擴大

C商業(yè)銀行的外部評級上升

D快增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

E債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

【正確答案】A，B，D，E

【答案解析】評級上升，對商業(yè)銀行有利。

第4題、市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括()。

A可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

B能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總

C將隱性風(fēng)險顯性化之后，有利于進行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制’

D風(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂

E反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

【正確答案】A，B，C，D

【答案解析】E項應(yīng)為不能反映，這是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的缺點之一。

第5題、常用的風(fēng)險識別方法有()。

A專家調(diào)查列舉法

B高級計量法

C情景分析法

D分解分析法

E制作風(fēng)險清單

【正確答案】A，C，D，E

【答案解析】常用的風(fēng)險識別方法還有：失誤樹分析法、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法。

第6題、建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當固守的兩個基本準則是()。

A風(fēng)險管理部門是財務(wù)部門的輔助機構(gòu)

B風(fēng)險管理部門必須具備高度獨立性

C風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

D風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門

E風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核要素

【正確答案】B，C

【答案解析】A、D項表述錯誤。風(fēng)險管理部門和財務(wù)部門是相互合作關(guān)系；集中型的風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核要素。

第7題、中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以下哪幾項?()

A不良資產(chǎn)、貸款率

B預(yù)期損失率

C貸款風(fēng)險遷徙

D不良貸款撥備覆蓋率

E貸款損失準備充足率

【正確答案】A，B，C，D，E

【答案解析】以上全部屬于中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標。

第8題、目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有()。

A基本指標法

B計分卡(SCA)

C損失分布法(LDA)

D標準法

E內(nèi)部衡量法(IMA)

【正確答案】B，C，E

【答案解析】高級計量法還包括：極值原理法(EVT)；貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。

第9題、衡量風(fēng)險的指標有()。

A方差

B久期

C凸度

D在險價值(VAR)

E期望收益

【正確答案】A，B，C，D

【答案解析】考生要掌握這些指標。

第10題、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是()。

A盈利性

B安全性

C流動性

D擴張性

E競爭性.

【正確答案】A，B，C

【答案解析】商業(yè)銀行經(jīng)營的三原則。

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三、判斷題

第1題、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因包括違反貸款“三查”制度、地方政府行政干預(yù)、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定和銀行員工違法。()

【正確答案】X

【答案解析】地方政府行政干預(yù)為外部原因。

第2題、某公司2006年流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款500萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為1。()

【正確答案】X

【答案解析】速動比率=速動資產(chǎn)/流動負債合計=(2000-500)/1600=0.94，速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)-存貨。

第3題、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為1.74%。()

【正確答案】√

【答案解析】預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%=4/230×100%=1.74%。

第4題、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小。()

【正確答案】X

【答案解析】評價內(nèi)容是償債能力和償債意愿。

第5題、商業(yè)銀行公司治理的核是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。()

【正確答案】√

2021年下半年初級銀行職業(yè)資格考試定于10月23日、24日舉行，報名從8月30日開始，報名成功人員，可提前填寫 免費預(yù)約短信提醒，屆時我們會及時提醒2021年10月初級銀行從業(yè)資格報名繳費截止時間及準考證打印通知，請及時預(yù)約。

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