2021年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》考前3天模擬題

一、單選題

1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，第三層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為()。【單選題】

A.1%

B.3%

C.5%

D.6%

正確答案：A

答案解析：銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中，第三層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%，由核心一級資本滿足；若國內(nèi)銀行被認定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求不得低于巴塞爾委員會的統(tǒng)一規(guī)定。

2、為了應對短期潛在的流動性壓力，銀行可以設定的限額不包括()?！締芜x題】

A.LCR限額

B.最低流動性緩沖限額

C.市場限額

D.壓力測試生存期限額

正確答案：C

答案解析：為了應對短期潛在的流動性壓力，銀行可以設定LCR限額、最低流動性緩沖限額或者壓力測試生存期限額。選項C：市場限額屬于混淆選項。

3、以下關于商業(yè)銀行國家風險限額管理的表述，不恰當?shù)氖?)?！締芜x題】

A.國家風險暴露涵蓋了一個國家的信用風險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風險以及高壓力風險事件情景

B.國家風險限額管理是基于對一個國家的綜合評級

C.國家風險限額一般至少一年重新檢查一次

D.國際先進銀行通常對國家風險限額采取彈性管理

正確答案：D

答案解析：國家風險限額是用來對某一國家的信用風險暴露進行管理的額度框架。國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。國家風險暴露包含一個國家的信用風險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風險以及高壓力風險事件情景。選項D表述不恰當：區(qū)域風險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額。

4、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是()?！締芜x題】

A.股東會和董事會應當制定危機處理程序

B.董事會和高級管理層應當定期審核聲譽風險管理政策

C.董事會和高級管理層對聲譽風險管理的結果負有最終責任

D.根據(jù)商業(yè)銀行的規(guī)模和業(yè)務復雜程度，董事會和高級管理層以身作則，嚴格遵守道德規(guī)范和利益沖突政策

正確答案：A

答案解析：除制定常態(tài)的風險處理政策和流程外，董事會和高級管理層還應當制定危機處理程序，定期根據(jù)自身情況對聲譽風險進行情景分析和壓力測試，以應對突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。

5、()對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展?！締芜x題】

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門

正確答案：D

答案解析：商業(yè)銀行風險治理的組織架構包括董事會及其風險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風險管理部門。選項A：董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任；選項B：監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構，對股東大會負責；選項C：高級管理層是向董事會負責，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機構；選項D：風險管理部門指的是商業(yè)銀行內(nèi)設的專職從事風險管理工作的多個職能部門、崗位的總括，在高管層(首席風險官)的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系，組織開展各項風險管理工作，對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。

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二、多選題

1、信用風險報告的職責有()?！径噙x題】

A.實施并支持一致的風險語言/術語

B.使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息

C.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度

D.傳遞商業(yè)銀行的風險偏好

E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

正確答案：A、B、C、D、E

答案解析：信用風險報告的職責主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(1)保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識(選項E正確)；(2)傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度(選項CD正確)；(3)實施并支持一致的風險語言/術語(選項A正確)；(4)使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息(選項B正確)；(5)告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責；(6)利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持；(7)保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

2、國別限額可依據(jù)()三個因素確定?！径噙x題】

A.國別風險

B.業(yè)務重要性

C.業(yè)務機會

D.國家重要性

E.國家經(jīng)濟實力

正確答案：A、C、D

答案解析：國別限額可依據(jù)國別風險、業(yè)務機會和國家(地區(qū))重要性三個因素確定(選項ACD正確)。

3、下列屬于國別風險的是()。【多選題】

A.信用風險

B.政治風險

C.聲譽風險

D.宏觀經(jīng)濟風險

E.主權風險

正確答案：B、D、E

答案解析：國別風險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險七類(選項BDE正確)。

4、外部事件引發(fā)的操作風險包括()?！径噙x題】

A.外部欺詐

B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

正確答案：A、B、E

答案解析：選項A：外部欺詐盜竊是屬于外部事件；選項B：洗錢是違法分子通過各種手段將不法收入合法化，也是屬于外部事件；選項C：內(nèi)部欺詐是內(nèi)部人員因素；選項D：違反系統(tǒng)安全是信息科技系統(tǒng)缺陷；選項E：監(jiān)管規(guī)定是金融監(jiān)管當局多商業(yè)銀行進行監(jiān)督管理，屬于外部監(jiān)管。

5、操作風險信息科技系統(tǒng)事件中造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素主要包括()?！径噙x題】

A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行

B.信息科技系統(tǒng)應用開發(fā)

C.信息科技系統(tǒng)安全管理

D.硬件設備

E.軟件產(chǎn)品

正確答案：A、B、C、D、E

答案解析：信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設備、服務提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導致的損失事件(選項ABCDE符合題意)。

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三、判斷題

1、市場風險計量管理報告內(nèi)容包括但不限于：按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計/計量的市場風險頭寸，金融市場業(yè)務的盈虧情況，交易賬戶風險價值與返檢檢驗，壓力測試開展情況，限額執(zhí)行情況，全行匯率風險分析，銀行賬戶利率風險分析，以及市場風險管理建議等?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：市場風險計量管理報告內(nèi)容包括但不限于：按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計/計量的市場風險頭寸，金融市場業(yè)務的盈虧情況，交易賬戶風險價值與返檢檢驗，壓力測試開展情況，限額執(zhí)行情況，全行匯率風險分析，銀行賬戶利率風險分析，以及市場風險管理建議等。

2、國別限額類型有敞口限額和經(jīng)濟資本限額?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：通常，國別限額類型有敞口限額和經(jīng)濟資本限額。

3、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和7%?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

答案解析：中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出了四個層次的監(jiān)管資本要求，其中最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。

4、2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式實施后，我國系統(tǒng)重要性和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式實施后，我國系統(tǒng)重要性和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

5、風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

答案解析：風險管理委員會是董事會下設的機構。

2021年下半年銀行職業(yè)資格考試時間為10月23日、24日。廣大考生可以 免費預約短信提醒，及時獲取2021年下半年銀行從業(yè)資格考試時間及考后查分通知。

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