2021年證券從業(yè)資格《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練(9月15日)

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選擇題

1、()是指?jìng)鶆?wù)人(借款人或債券發(fā)行人)不能履約償付到期的債務(wù)本金和(或)利息，從而導(dǎo)致債權(quán)人發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)?！具x擇題】

A.信用轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

C.履約超時(shí)風(fēng)險(xiǎn)

D.違約風(fēng)險(xiǎn)

2、()是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。【選擇題】

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

3、()是依據(jù)RAROC最大化原則，將風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分解至公司的不同層面、不同業(yè)務(wù)線乃至具體組合與策略，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以承受的合理范圍之內(nèi)，使風(fēng)險(xiǎn)大小與風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配?！具x擇題】

A.風(fēng)險(xiǎn)偏好

B.風(fēng)險(xiǎn)限額

C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

D.風(fēng)險(xiǎn)撥備

4、下列屬于巴塞爾委員會(huì)劃分的操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是()。【組合型選擇題】

Ⅰ.內(nèi)部欺詐

Ⅱ.外部欺詐

Ⅲ.營(yíng)業(yè)中斷或信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓

Ⅳ.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)中的操作性風(fēng)險(xiǎn)

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

5、5Cs系統(tǒng)是指()。【組合型選擇題】

Ⅰ.品德和資本

Ⅱ.還款能力

Ⅲ.抵押

Ⅳ.經(jīng)營(yíng)環(huán)境

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案及解析

1、正確答案：D

答案解析：違約風(fēng)險(xiǎn)，是指?jìng)鶆?wù)人(借款人或債券發(fā)行人)不能履約償付到期的債務(wù)本金和(或)利息，從而導(dǎo)致債權(quán)人發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，是指交易對(duì)手未能履行合同約定義務(wù)完成交易而導(dǎo)致另一方發(fā)生損失的可能性。信用轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，是指?jìng)鶆?wù)人的信用評(píng)級(jí)在風(fēng)險(xiǎn)管理期內(nèi)可能從當(dāng)前狀態(tài)轉(zhuǎn)移至其他評(píng)級(jí)狀態(tài)，導(dǎo)致債權(quán)人發(fā)生損失的可能性。

2、正確答案：B

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。選項(xiàng)A的風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法。選項(xiàng)C的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。一般說(shuō)來(lái)，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式可以分為非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。選項(xiàng)D的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。

3、正確答案：B

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)限額是依據(jù)RAROC最大化原則，將風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分解至公司的不同層面、不同業(yè)務(wù)線乃至具體組合與策略，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以承受的合理范圍之內(nèi)，使風(fēng)險(xiǎn)大小與風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。

4、正確答案：D

答案解析：誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的原因很多，巴塞爾委員會(huì)將操作風(fēng)險(xiǎn)事件劃分為七種類型：(1)內(nèi)部欺詐；(2)外部欺詐；(3)雇員活動(dòng)和工作場(chǎng)所安全性風(fēng)險(xiǎn)；(4)客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)中的操作性風(fēng)險(xiǎn)；(5)實(shí)物資產(chǎn)損壞；(6)營(yíng)業(yè)中斷或信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓；(7)執(zhí)行、交割和流程管理中的操作性風(fēng)險(xiǎn)。

5、正確答案：D

答案解析：5Cs系統(tǒng)是指品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

根據(jù)《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2021年度考試計(jì)劃公告》得知：2021年第三次證券從業(yè)資格考試安排在10月30、31日，目前報(bào)名時(shí)間暫未公告，廣大考生可以添加 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，及時(shí)獲取2021年10月證券從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間。請(qǐng)?zhí)崆邦A(yù)約。

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