銀行《風險管理》難點點撥1.5章
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編輯推薦：2016年下半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風險管理》
一、收益的計量
(一)絕對收益
絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。使用數(shù)學公式可以表示為：絕對收益=P-P0，其中，P為期末的資產(chǎn)價值總額，P0為期初投入的資金總額。
(二)百分比收益率
百分比收益率通常用百分數(shù)表示，是最常用的評價投資收益的方式。百分比收益率是當期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。假定期初的投資額為P0，在期末時資產(chǎn)的價值為P1，D為資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益。
二、常用的概率統(tǒng)計知識
1.預期收益率
風險管理過程中所計算的預期收益率是對未來可能結果的加權平均。
2.方差和標準差
標準差為方差的平方根。資產(chǎn)收益率的標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大，不確定程度越大;反之，不確定程度越小。
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2016年上半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風險管理》
【摘要】《風險管理》是銀行業(yè)從業(yè)資格考試科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行《風險管理》難點點撥1.5章供各位考生學習，希望能夠幫助各位備考。銀行《風險管理》難點點撥1.5章
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3.正態(tài)分布
正態(tài)分布的重要性質(zhì)：
(1)關于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有一個拐點。
(2)若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故μ為位置參數(shù)。
(3)若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)。
(4)整個曲線下面積為1。
(5)正態(tài)隨機變量x落在距均值為1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內(nèi)的概率分別如下：
三、投資組合分散風險的原理
投資組合的預期收益
如果兩種資產(chǎn)的預期收益分為R1和R2，每種資產(chǎn)的投資權重分別為W1和W2，W2=1-W1，則該投資組合的預期收益為：
RP=W1R1+W2R2
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